Tesis para optar al grado de Magíster en Finanzas / El siguiente trabajo tiene como prop osito estudiar los determinantes del spread bancario
para pa ses emergentes, de nido como la diferencia entre la tasa activa que cobran por los
cr editos y la tasa pasiva que pagan por los dep ositos. El estudio se centra espec camente
en Chile, Colombia, M exico, Per u, Brasil, Argentina, Rumania, Tailandia, Sud africa,
China, India y Hungr a. De este modo se intenta obtener una relaci on entre el spread y
distintos factores espec cos para los bancos, estructura del sistema nanciero y variables
relacionadas con el ambiente macroecon omico de cada pa s. Se expande la metodolog a
planteada por Battilana y Ruiz (2010), agregando dos variables adicionales, que corresponden
al porcentaje de cartera vencida sobre el total de pr estamos y las reservas legales.
De acuerdo a los resultados del Test de Hausman, se utilizan datos de panel controlando
por efectos jos en la mayor a de los casos y efectos aleatorios en los restantes. Finalmente
se encuentra que los determinantes del spread bancario m as relevantes son liquidez, costos
administrativos, morosidad y porcentaje de cartera vencida sobre el total de pr estamos.
Destaca el caso de China por el buen ajuste al modelo donde en dos de las tres estimaciones
once variables resultaron signi cativas.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UCHILE/oai:repositorio.uchile.cl:2250/137764 |
| Date | 06 1900 |
| Creators | Berly Cavieres, Fabiola Alexandra |
| Contributors | Ruiz Vergara, José Luis, Escuela de Postgrado, Economía y Negocios |
| Publisher | Universidad de Chile |
| Source Sets | Universidad de Chile |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | Tesis |
| Rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ |
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