Comportamento e informação na estrutura a termo das taxas de juros do Brasil

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Previous issue date: 2000-12-11T00:00:00Z / O comportamento da curva que relaciona o rendimento dos títulos de desconto negociados no sistema financeiro nacional e o seu prazo de vencimento, ou seja, da estrutura a termo das taxas de juros, é minusciosamenteestudado através da análise de componentes. principais. Através de duas equações de regressão busca-se discutir as ·informações implícitas nas taxas de juros a termo sobre as taxas de juros e prêmios esperados para o futuro.

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1. NOVY, Luiz Gustavo Guimarães. Comportamento e informação na estrutura a termo das taxas de juros do Brasil. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2000.
2. http://hdl.handle.net/10438/1834

Tags

Estrutura a Termo

Análise de componentes principais

Economia

Taxas de juros - Brasil

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/1834
Date	11 December 2000
Creators	Novy, Luiz Gustavo Guimarães
Contributors	Leme, Maria Carolina da Silva, Matone, Ricardo, Escolas::EAESP, Saito, Richard
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess