[pt] O uso da técnica bootstrap para construção de intervalos
de confiança e testes de hipóteses vem aumentando
consideravelmente desde seu surgimento, em 1979, devido
principalmente ao rápido avanço computacional ocorrido nas
últimas décadas. Neste trabalho utilizamos o bootstrap
paramétrico e não-paramétrico para estudar o comportamento
dos hiperparametros em modelos de espaço de estados nos
casos de nível e tendência linear locais. Intervalos de
confiança baseados em quatro métodos bootstrap diferentes
são calculados e comparados quanto à probabilidade de
cobertura, produzindo resultados satisfatórios.
Constatamos também a eficiência dos testes boopstrap para
os casos em que os hiperparâmetros caem no limite do
espaço paramétrico, situação que inviabiliza o uso dos
testes clássicos por violar uma das condições de
regularidade do estimador de máxima verossimilhança. / [en] Bootstrap procedures to calculate confidence intervals and
hypotheses tests had considerable growth since its first
appearance, in 1979, mostly due to the rapid computational
developments that occurred in the last decades. In this
work we employ the parametric and nonparametric boorstrap
to study the behaviour of hyperparameters in state-space
models in the case of local level and linear trend.
Confidence intervals based on four different bootstrap
methods are computed and compared using the coverage
probabilities, with satisfactory results. We also verify
the efficiency of bootstrap tests in cases where the
hyperparameters lie on the boundary of the parameter
space, situation that makes the classical tests inadequate
to use, as it violates one of the regularity conditions of
the maximum likelihood estimator.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:8614 |
| Date | 03 July 2006 |
| Creators | GLAURA DA CONCEICAO FRANCO |
| Contributors | REINALDO CASTRO SOUZA |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | TEXTO |
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