Die Impuls-Antwort-Analyse – auch Schockanalyse genannt – stellt eine wichtige Möglichkeit der vertiefenden Analyse von vektorautoregressiven (VAR) Modellen dar. Bei der Schätzung der Impuls-Antwort-Folgen müssen die Zeitreiheneigenschaften der zugrundeliegenden Daten berücksichtigt werden. Weisen die Zeitreihen stochastische Trends auf und sind die Zeitreihen kointegriert, kann die Impuls-Antwort-Analyse auf der Basis eines kointegrierenden VAR-Modells (VECM) erfolgen. Pesaran und Shin (1998) entwickelten die verallgemeinerten (Generalized) Impuls-Antwort-Funktionen, um den Mangel der fehlenden Eindeutigkeit der orthogonalen Schockanalyse zu umgehen. Am Beispiel der Variablen einer Konsumfunktion für Deutschland werden die auf der Grundlage eines Vektor-Fehlerkorrekturmodells berechneten verallgemeinerten Impuls-Antwort-Folgen den orthogonalen gegenübergestellt.
Identifer | oai:union.ndltd.org:Potsdam/oai:kobv.de-opus-ubp:5116 |
Date | January 2011 |
Creators | Nastansky, Andreas |
Publisher | Universität Potsdam, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät. Wirtschaftswissenschaften |
Source Sets | Potsdam University |
Language | German |
Detected Language | German |
Type | Book |
Format | application/pdf |
Rights | http://opus.kobv.de/ubp/doku/urheberrecht.php |
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