我國金融業歷經國內外多次金融風暴，風暴後的金融重建工作往往耗費極大的人力與社會資源，我們若能早日建構金融預警系統，藉由相關指標的變動趨勢來評估整體金融體質脆弱程度，期望建構出的金融預警系統可以在危機發生前發出警訊，使決策者得以及時採取適當防範措施，及早發現問題並提出因應對策，將可有效降低金融危機發生的機率或減輕其所造成的影響。
本研究歸納國際上對於金融危機及預警系統之重要研究後，選擇馬可夫轉換過程為主要理論基礎，考量台灣本身的特殊性，在變數選擇上，本研究共選擇三大類共22個解釋變數，分別為(1)總體經濟指標變數(2)資本帳指標變數(3)金融部門穩健度指標變數，輔以主成份分析法找出台灣金融市場特有指標變數後，利用兩個主成份因子套入馬可夫轉換過程，即可獲得每一個時間點下的危機推論機率。
本研究發生危機的推論機率結果和「台灣金融服務業聯合總會委託計畫-台灣金融危機領先指標之研究」比較，發現其預測能力準確程度頗為優異，在臨界機率為10%下，可以預測到全部的危機發生，唯領先期間略有差異。此外，使用者可以自行選擇不同的臨界機率，以反映對危機的趨避程度，也提供系統使用者操作上的彈性。
| Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/G0097352013 |
| Creators | 楊瑋勻 |
| Publisher | 國立政治大學 |
| Source Sets | National Chengchi University Libraries |
| Language | 中文 |
| Detected Language | Unknown |
| Type | text |
| Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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