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Estimação da razão ótima de Hedge para o IBOVESPA futuro: uma aplicação do modelo Garch bivariado

Made available in DSpace on 2008-05-13T13:16:31Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 1996-02-29 / Este estudo tem o objetivo de comparar várias técnicas que podem ser empregadas para proteger posições à vista usando mercados futuros. Partindo de uma posição na qual o investidor está à mercê do mercado, adota-se as técnicas mais simples de proteção até chegar a estimação da razão ótima de hedge ou de risco mínimo utilizando o modelo condicional, modelo no qual a variância é dependente do tempo. Para justificar a utilização da razão ótima de hedge dinâmica é introduzida a possibilidade de haver custo de transação. Os dados utilizados neste estudo são o preço à vista e preço de ajuste futuro do IBOVESPA do período 13/07/90 à 14/12/95.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/154
Date29 February 1996
CreatorsGuillen, Osmani Teixeira Carvalho
ContributorsIssler, João Victor, Oliveira, Luiz Guilherme Schymura de, Escolas::EPGE, FGV, Leal, Carlos Ivan Simonsen
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Sourcereponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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