A diversificação de risco no mercado acionário brasileiro: uma análise empírica na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro

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Previous issue date: 1994-03-16T00:00:00Z / O principal objetivo desta dissertação é a determinação do número de ações, que deve ser mantido numa carteira, suficiente para reduzir ao mínimo a sua porção de risco passível de diversificação e, portanto, para reduzir o seu risco total ao nível de risco não diversificável. Carteira esta mantida com títulos negociados na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. O risco total de um ativo ou carteira, definido como a variabilidade total e medido pela variância ou desvio padrão de seus retornos, pode ser dividido em dois segmentos mutuamente exclusivos: risco diversificável e risco não diversificável.

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1. PEIXOTO, João Francisco Freitas. A diversificação de risco no mercado acionário brasileiro: uma análise empírica na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1994.
2. http://hdl.handle.net/10438/4697

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Bolsa de Valores do Rio de Janeiro

Investimentos - Administração

Risco (Economia)

Mercado de capitais

Administração de empresas

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Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/4697
Date	16 March 1994
Creators	Peixoto, João Francisco Freitas
Contributors	Salim, Jean Jacques, Santos, José Evaristo dos, Escolas::EAESP, Moraes Júnior, Jorge Queiroz de
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess