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Testes escore para transformação de dados em regressões lineares

Submitted by Etelvina Domingos (etelvina.domingos@ufpe.br) on 2015-03-11T19:57:26Z
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Previous issue date: 2013-02 / CAPES / O modelo de regressão linear é uma técnica largamente utilizada em várias áreas do conhecimento,
porém, nem sempre podemos aplicá-la devido a violações de seus pressupostos. Uma
alternativa é transformar as variáveis do modelo para minimizar desvios de suposições relevantes.
O objetivo dessa dissertação é desenvolver testes escore para testar o parâmetro da
transformação de Manly nas variáveis dependente e resposta no modelo de regressão linear.
Uma vantagem da transformação de Manly sobre a de Box-Cox é que ela não requer que as
variáveis sejam positivas. Os desempenhos dos testes escore, denominados Ts e T0
s , e de suas
versões bootstrap, foram avaliados utilizando simulações de Monte Carlo. Além disso, foram
utilizadas duas bases de dados reais para aplicar a teoria desenvolvida.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufpe.br:123456789/12100
Date02 1900
CreatorsSILVA, Ana Hermínia Andrade e
ContributorsCRIBARI NETO, Francisco
PublisherUniversidade Federal de Pernambuco
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguageBreton
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Sourcereponame:Repositório Institucional da UFPE, instname:Universidade Federal de Pernambuco, instacron:UFPE
RightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/, info:eu-repo/semantics/openAccess

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