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Previous issue date: 2008 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Neste trabalho apresentamos um embasamento teórico sobre a probabilidade da ruína de uma
seguradora, ou seja, a probabilidade de uma seguradora ficar com uma reserva insuficiente para
pagar as indenizações resultantes de um sinistro. Mais especificadamente, estudamos o modelo
clássico de risco desenvolvido por Cramér-Lundberg, o qual utiliza um processo de Poisson homogêneo
para modelar o número de indenizações que chegam à seguradora até um período de
tempo t. Apresentamos também diferentes distribuições para diversos tipos de indenizações a
fim de modelar a probabilidade da ruína eventual de uma seguradora, bem como algumas aproximações
para esta probabilidade, a saber: De Vylder, Beekman-Bowers e Cramér- Lundberg.
Adicionalmente, descrevemos o modelo de reserva apresentado por Erik Sparre Andersen, o qual
estende o modelo clássico de risco de reserva de Cramér-Lundberg, e com este modelo calculamos
a probabilidade da ruína em tempo contínuo e horizonte temporal infinito.
Os resultados de simulação levaram a conclusões semelhantes às disponíveis na literatura no
sentido de poder afirmar que não existe uma aproximação melhor para estimar a probabilidade
da ruína, pois esta depende não só das distribuições de probabilidade como dos valores de seus
parâmetros. Os resultados de simulação realizados revelaram também que quando o tempo entre
duas ocorrências sucessivas de indenizações tem função de densidade gama, as estimativas
simuladas da probabilidade de ruína convergem mais rapidamente para zero quando as indenizações
têm função de densidade com caudas leves do que quando as indenizações têm função de
densidade com caudas pesadas
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufpe.br:123456789/6171 |
| Date | 31 January 2008 |
| Creators | Regina Ribeiro Lemos, Silvia |
| Contributors | José Pereira dos Santos, Sylvio |
| Publisher | Universidade Federal de Pernambuco |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFPE, instname:Universidade Federal de Pernambuco, instacron:UFPE |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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