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Probabilidade da ruína no mercado de seguros: fundamentos e alguns resultados de simulaçãoRegina Ribeiro Lemos, Silvia 31 January 2008 (has links)
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Previous issue date: 2008 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Neste trabalho apresentamos um embasamento teórico sobre a probabilidade da ruína de uma
seguradora, ou seja, a probabilidade de uma seguradora ficar com uma reserva insuficiente para
pagar as indenizações resultantes de um sinistro. Mais especificadamente, estudamos o modelo
clássico de risco desenvolvido por Cramér-Lundberg, o qual utiliza um processo de Poisson homogêneo
para modelar o número de indenizações que chegam à seguradora até um período de
tempo t. Apresentamos também diferentes distribuições para diversos tipos de indenizações a
fim de modelar a probabilidade da ruína eventual de uma seguradora, bem como algumas aproximações
para esta probabilidade, a saber: De Vylder, Beekman-Bowers e Cramér- Lundberg.
Adicionalmente, descrevemos o modelo de reserva apresentado por Erik Sparre Andersen, o qual
estende o modelo clássico de risco de reserva de Cramér-Lundberg, e com este modelo calculamos
a probabilidade da ruína em tempo contínuo e horizonte temporal infinito.
Os resultados de simulação levaram a conclusões semelhantes às disponíveis na literatura no
sentido de poder afirmar que não existe uma aproximação melhor para estimar a probabilidade
da ruína, pois esta depende não só das distribuições de probabilidade como dos valores de seus
parâmetros. Os resultados de simulação realizados revelaram também que quando o tempo entre
duas ocorrências sucessivas de indenizações tem função de densidade gama, as estimativas
simuladas da probabilidade de ruína convergem mais rapidamente para zero quando as indenizações
têm função de densidade com caudas leves do que quando as indenizações têm função de
densidade com caudas pesadas
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Metodologia de projeto de fundações por estacas incluindo probabilidade de ruína / Application of ruin probability in pile foundation projectsSilva, Jefferson Lins da 28 June 2006 (has links)
Apresenta-se uma metodologia de projeto de fundações por estacas incluindo probabilidade de ruína. Considera-se que a complexidade do comportamento geológico-geotécnico do maciço de solo e do elemento estrutural de fundação, submetidos às ações aleatórias ambientais e funcionais, pode ser avaliada por meio das variáveis aleatórias resistência e solicitação. Estatisticamente, a metodologia proposta supõe que a população da fundação é finita, e que os estimadores extraídos das sondagens de simples reconhecimento e das provas de carga podem ser representativos da população (Aoki, 2002), também podem ser avaliados pelas estatísticas de ordem. Aplica-se esta metodologia na fundação do Píer 3 do Porto de Vila do Conde localizado no Estado do Pará, tendo como compartimentação geológica a formação Barreiras. Conclui-se, de modo geral, que esta metodologia pode ser aplicada nas obras de fundações por estacas, especialmente, para auxiliar nas tomadas de decisões. / A methodology of pile foundation projects is presented incorporating ruin probability. It is considered that the complexity of the geological and geotechnical behaviors of the soil mass and the structural element of foundation, subjected to environmental and functional random actions, can be evaluated by strength and solicitation variables. Statistically, the proposed methodology assumes that the population of the foundation is finite, and that the extracted estimators of the standard penetration tests (SPT) and the load tests could be representative of the population (Aoki, 2002). The extracted estimators of the said tests can also be evaluated by the order statistics. This methodology is applied in the Pier 3 foundation of Porto de Vila do Conde, Pará State, which is underlain by the Barreiras formation. It is concluded that in most cases, this methodology could be applied to pile foundations, especially, in taking decisions.
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Metodologia de projeto de fundações por estacas incluindo probabilidade de ruína / Application of ruin probability in pile foundation projectsJefferson Lins da Silva 28 June 2006 (has links)
Apresenta-se uma metodologia de projeto de fundações por estacas incluindo probabilidade de ruína. Considera-se que a complexidade do comportamento geológico-geotécnico do maciço de solo e do elemento estrutural de fundação, submetidos às ações aleatórias ambientais e funcionais, pode ser avaliada por meio das variáveis aleatórias resistência e solicitação. Estatisticamente, a metodologia proposta supõe que a população da fundação é finita, e que os estimadores extraídos das sondagens de simples reconhecimento e das provas de carga podem ser representativos da população (Aoki, 2002), também podem ser avaliados pelas estatísticas de ordem. Aplica-se esta metodologia na fundação do Píer 3 do Porto de Vila do Conde localizado no Estado do Pará, tendo como compartimentação geológica a formação Barreiras. Conclui-se, de modo geral, que esta metodologia pode ser aplicada nas obras de fundações por estacas, especialmente, para auxiliar nas tomadas de decisões. / A methodology of pile foundation projects is presented incorporating ruin probability. It is considered that the complexity of the geological and geotechnical behaviors of the soil mass and the structural element of foundation, subjected to environmental and functional random actions, can be evaluated by strength and solicitation variables. Statistically, the proposed methodology assumes that the population of the foundation is finite, and that the extracted estimators of the standard penetration tests (SPT) and the load tests could be representative of the population (Aoki, 2002). The extracted estimators of the said tests can also be evaluated by the order statistics. This methodology is applied in the Pier 3 foundation of Porto de Vila do Conde, Pará State, which is underlain by the Barreiras formation. It is concluded that in most cases, this methodology could be applied to pile foundations, especially, in taking decisions.
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Análise de segurança e confiabilidade de fundações profundas em estacas / Analysis of safety and reliability of deep foundations in pileSilva, Fernanda Cristina da 28 October 2003 (has links)
A norma Brasileira NBR 6122/1996 - Projeto e Execução de Fundações utiliza o conceito de coeficiente de segurança global e parcial na verificação da segurança de fundações. Esta dissertação ressalta que essa verificação, utilizada na prática, é necessária, para que se atenda às exigências da norma, porém, não é suficiente para garantir a segurança de uma fundação. Pois, qualquer medida de segurança deve estar associada a uma determinada probabilidade de ruína. Neste contexto, apresenta-se nessa dissertação uma metodologia de verificação da segurança na qual, a escolha da carga admissível de um estaqueamento é baseada na probabilidade de ruína de um elemento isolado de fundação e, a aplicação dessa metodologia em diversas fundações executadas em diferentes regiões do país. / The Brazilian code NBR 6122/1996 for Foundation Design and Execution is based on the concept of Limit States Design (LSD) and on the traditional Working Stress Design (WSD). This paper shows that this approach, as usually carry out in the foundation engineering practice, although being necessary, is not enough to assure a safe foundation, once any safety measurement should be associated to a given probability of failure. Therefore, in the proposed methodology, the safety verification of the piling allowable load is based on the probability of failure of an isolated foundation element.
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Estimativas para a probabilidade de ruína em um modelo de risco com taxa de juros Markoviana. / Estimates for the probability of ruin in a Markovian interest rate risk model.SANTOS, Antonio Luiz Soares. 11 July 2018 (has links)
Submitted by Johnny Rodrigues (johnnyrodrigues@ufcg.edu.br) on 2018-07-11T20:52:36Z
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ANTONIO LUIZ SOARES SANTOS - DISSERTAÇÃO PPGMAT 2007..pdf: 419776 bytes, checksum: 648bbdd93c2d2fdd67f2dd99256a1ff7 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-07-11T20:52:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1
ANTONIO LUIZ SOARES SANTOS - DISSERTAÇÃO PPGMAT 2007..pdf: 419776 bytes, checksum: 648bbdd93c2d2fdd67f2dd99256a1ff7 (MD5)
Previous issue date: 2007-02 / Neste trabalho estudamos o processo de risco a tempo discreto, considerado modelo clássico na teoria do risco, com variantes propostas por Jun Cai e David Dickson (2004). Serão incluídas taxas de juros, as quais seguem uma Cadeia de Markov, e seus efeitos, em relação à probabilidade de ruína serão analisados. O conhecido limitante superior proposto por Lundberg para essa probabilidade fica reduzido em virtude dessa nova abordagem e a desigualdade clássica é generalizada. / In this work we study discrete time risk process considered classical model, with variants proposed by Jun Cai and David Dickson (2004). Rates of interest, which follows a Markov chain will be introduced and their effect on the ruin probabilities will be analysed. Generalized Lundberg inequalities will be obtained and shown how the classical bounds for the ruin probability can be derived.
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Análise de segurança e confiabilidade de fundações profundas em estacas / Analysis of safety and reliability of deep foundations in pileFernanda Cristina da Silva 28 October 2003 (has links)
A norma Brasileira NBR 6122/1996 - Projeto e Execução de Fundações utiliza o conceito de coeficiente de segurança global e parcial na verificação da segurança de fundações. Esta dissertação ressalta que essa verificação, utilizada na prática, é necessária, para que se atenda às exigências da norma, porém, não é suficiente para garantir a segurança de uma fundação. Pois, qualquer medida de segurança deve estar associada a uma determinada probabilidade de ruína. Neste contexto, apresenta-se nessa dissertação uma metodologia de verificação da segurança na qual, a escolha da carga admissível de um estaqueamento é baseada na probabilidade de ruína de um elemento isolado de fundação e, a aplicação dessa metodologia em diversas fundações executadas em diferentes regiões do país. / The Brazilian code NBR 6122/1996 for Foundation Design and Execution is based on the concept of Limit States Design (LSD) and on the traditional Working Stress Design (WSD). This paper shows that this approach, as usually carry out in the foundation engineering practice, although being necessary, is not enough to assure a safe foundation, once any safety measurement should be associated to a given probability of failure. Therefore, in the proposed methodology, the safety verification of the piling allowable load is based on the probability of failure of an isolated foundation element.
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