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Incorporação do elemento BDE na modelagem de Risco Operacional e seu impacto no VaR

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasilia, Departamento de Estatistica,
Programa de Pós-Graduação, 2015. / Submitted by Tania Milca Carvalho Malheiros (tania@bce.unb.br) on 2015-11-11T16:23:37Z
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2015_NatáliaNava.pdf: 655581 bytes, checksum: 30d3dc6505130fab2a5544fa3f5c74a9 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2015-11-25T17:23:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1
2015_NatáliaNava.pdf: 655581 bytes, checksum: 30d3dc6505130fab2a5544fa3f5c74a9 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-11-25T17:23:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1
2015_NatáliaNava.pdf: 655581 bytes, checksum: 30d3dc6505130fab2a5544fa3f5c74a9 (MD5) / O Banco Central do Brasil estabeleceu, por meio da Circular No 3.647, de Março de 2013, os requisitos mínimos para a utilização de Abordagem Avançada (AMA), baseada em modelo interno, no cálculo de alocação de capital para risco operacional. A incorporação da Base de Dados Externos (BDE) ao modelo AMA é um dos pontos abordados na referida Circular e será o foco deste trabalho. São sugeridos dois métodos de incorporação da BDE, em conjunto com modelos para escalonamento e filtragem dos dados, e avaliado o respectivo impacto do uso deste elemento na alocação de capital para risco operacional utilizando o método LDA (Loss Distribution Approach) para construção da Distribuição Agregada de Perdas (DAP) e cálculo do VaR (Value at Risk). ______________________________________________________________________________________________ ABSTRACT / Central Bank of Brazil has established, through Circular No. 3.647, of March 2013, the minimum requirements for the use of Advanced Measurement Approach (AMA), based on internal model, in the calculation of capital allocation for operational risk. The incorporation of External Database (BDE) to the AMA model isone of the points raised at that Circular and it was the focus of this work. We suggested two methods of incorporation of BDE, together with models for scaling and filtering data, and assessed the impact of the use of this element in capital allocation for operational risk using the Loss Distribution Approach (LDA) for construction of the Aggregate Losses Distribution (DAP) and calculating the Value at Risk (VaR).

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.unb.br:10482/18782
Date07 July 2015
CreatorsNava, Natalia Raquel Pires
ContributorsNakano, Eduardo Yoshio
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Sourcereponame:Repositório Institucional da UnB, instname:Universidade de Brasília, instacron:UNB
RightsA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data., info:eu-repo/semantics/openAccess

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