Estimação por maxima quase-verossimilhança no dominio do tempo de modelos de volatilidade estocastica com memoria longa

Description

Orientador: Luiz Koodi Hotta / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-03T16:14:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2003 / Mestrado / Mestre em Estatística

Links & Downloads

1. (Broch.)
2. FERRAZ, Rosemeire de Olanda. Estimação por maxima quase-verossimilhança no dominio do tempo de modelos de volatilidade estocastica com memoria longa. 2003. 104p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/305863>. Acesso em: 3 ago. 2018.
3. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305863

Tags

Estimativa de parâmetro

Verossimilhança (Estatística)

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.unicamp.br:REPOSIP/305863
Date	03 August 2018
Creators	Ferraz, Rosemeire de Olanda, 1973-
Contributors	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, Hotta, Luiz Koodi, 1952-
Publisher	[s.n.], Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, Programa de Pós-Graduação em Estatística
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Format	104p. : il., application/pdf
Source	reponame:Repositório Institucional da Unicamp, instname:Universidade Estadual de Campinas, instacron:UNICAMP
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess