Orientador : Fernando Jose Von Zuben / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-07-31T15:18:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Prado_OclairGallacini_M.pdf: 9043888 bytes, checksum: 8b30ceb718a0fffbad9addc5b40fd779 (MD5) Previous issue date: 2001 / Mestrado

Orientador: Filidor E. Vilca Labra / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-03T22:17:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Lopes_NelsonSilva_M.pdf: 647048 bytes, checksum: d19bcdcfccbbcfb10ad9d0fa9003494f (MD5) Previous issue date: 2004 / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador: Katia Lucchesi Cavalca / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecanica / Made available in DSpace on 2018-08-03T23:40:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marques_Denilson_M.pdf: 10523181 bytes, checksum: a1bf827906db8a9736141efe1bbae47d (MD5) Previous issue date: 2004 / Resumo: Este trabalho apresenta uma metodologia para ajuste de modelos em confiabilidade e estudos comparativos envolvendo duas ou mais amostras. A primeira etapa é a seleção da distribuição estatística mais adequada a um determinado processo de falha. Essa seleção é realizada através de Gráficos de Probabilidade e do Coeficiente de Determinação. Em seguida, os parâmetros da distribuição são estimados através do Método de Máxima Verossimilhança. Para a distribuição Exponencial, há expressões diretas que fornecem as estimativas dos parâmetros. Para a distribuição Normal e Weibull, as equações para obtenção das estimativas dos parâmetros são resolvidas numericamente empregando-se o método de Newton-Raphson. Devido à incerteza inerente a cada estimativa, intervalos de confiança aproximados pela distribuição Normal são calculados e o tamanho aproximado da amostra é fornecido em função de um intervalo com uma magnitude e nivel de confiança específico. Com os modelos completamente definidos para cada a.1J1ostra, testes de hipóteses são realizados com objetivo de verificar a existência de diferenças estatisticamente significativas e o Teste da Razão de Verossimilhança é empregado. A metodologia desenvolvida foi aplicada a um exemplo da literatura consultada e três casos reais foram abordados / Abstract: This investigation presents a methodology for fitting models in reliability and comparative studies involving two or more samples. The first stage is the selection of the most appropriate distribution to determined failure processo This selection is carried through Probability Plots and the Coefficient of Determination. After that, the parameters of the distribution are estimated through Maximum Likelihood Method. For the Exponential distribution, there are direct expressions that supply the estimates for the parameters. For the Normal and Weibull distributions, the equations to obtain the estimates for the parameters are solved numerically using the Newton-Raphson Method. Due to inherent uncertainty to each estimate, confidence intervals approached by the Normal distribution are calculated and the approximated sample size is supplied in function of an interval with a specific magnitude and confidence leveI. With the models completely defined for each sample, hypothesis tests are carried out with the objective to verify the existence af statiscally significant differences and the Likelihood Ratio Test is used. The developed methodology was applied to an example of consulted literature and three real cases had been analyzed. / Mestrado / Mecanica dos Sólidos e Projeto Mecanico / Mestre em Engenharia Mecânica

Orientadores: Nancy Lopes Garcia, Ronaldo Dias / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-03T17:31:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ferreira_CleciodaSilva_M.pdf: 1590147 bytes, checksum: b59bae1bcbff4de6c74cd2dea3627187 (MD5) Previous issue date: 2003 / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador: Luiz Koodi Hotta / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-03T16:14:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ferraz_RosemeiredeOlanda_M.pdf: 1128535 bytes, checksum: fe58d09019272fb05fe1d31393f2cfc3 (MD5) Previous issue date: 2003 / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientadores: Marcelo Moraes Guzzo, Pedro Cunha de Holanda / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Física Gleb Wataghin / Made available in DSpace on 2018-08-16T08:24:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Torres_FernandoRossi_D.pdf: 6051875 bytes, checksum: 56888c02ccce0616320cd185ab5d3267 (MD5) Previous issue date: 2010 / Resumo: Neutrinos de supernova são ferramentas fundamentais, tanto para se entender o mecanismo de explosão de supernovas e formação de núcleos pesados além do ferro, assim como para determinar propriedades ainda desconhecidas e especulativas na física de oscilação de neutrinos, como a existência de neutrinos estéreis e neutrinos com massa variável, modelo este usado como uma das possíveis explicações para o fenômeno de expansão do universo. Outra informação valiosa, que podemos extrair dos neutrinos de supernova, é o limite imposto na massa absoluta dos neutrinos. Para atingir tais objetivos é fundamental termos uma eficiente detecção e também fazermos uma análise estatística mais completa através de uma verossimilhança correta dos próximos eventos de neutrinos de uma futura explosão galática de supernova para que possamos testar modelos de emissão de neutrinos associados ao mecanismo de explosão / Abstract: Supernova neutrinos are fundamental tools both to understand the mechanism of supernova explosion and formation of heavy nuclei beyond iron, as well as to determine yet unknown and speculative properties in the physics of neutrino oscillation, as the existence of sterile neutrinos and neutrinos with variable mass, which is used as a possible explanation for the phenomenona of expansion of the universe. Another valuable information that we can draw from the supernova neutrinos is the limit imposed on the absolute mass of neutrinos. To achieve these goals is essential to have an efficient detection of upcoming neutrino events from a future galactic supernova explosion and also do a more complete statistical analysis through a correct likelihood, testing, for example, models of neutrino emission associated with the explosion mechanism / Doutorado / Física das Particulas Elementares e Campos / Doutor em Ciências

Orientador: Filidor Edilfonso Vilca Labra / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-05T23:55:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Zeller_CamilaBorelli_M.pdf: 3683998 bytes, checksum: 26267086098b12bd76b1d5069f688223 (MD5) Previous issue date: 2006 / Resumo: Neste trabalho, apresentamos um estudo de inferência estatística no modelo de Grubbs em grupos, que representa uma extensão do modelo proposto por Grubbs (1948,1973) que é freqüentemente usado para comparar instrumentos ou métodos de medição. Nós consideramos a parametrização proposta por Bedrick (2001). O estudo é baseado no método de máxima verossimilhança. Testes de hipóteses são considerados e baseados nas estatísticas de wald, escore e razão de verossimilhanças. As estimativas de máxima verossimilhança do modelo de Grubbs em grupos são obtidas usando o algoritmo EM e considerando que as observações seguem uma distribuição normal. Apresentamos um estudo de análise de diagnóstico no modelo de Grubbs em grupos com o interesse de avaliar o impacto que um determinado subgrupo exerce na estimativa dos parâmetros. Vamos utilizar a metodologia de influência local proposta por Cook (1986), considerando o esquema de perturbação: ponderação de casos. Finalmente, apresentamos alguns estudos de simulação e ilustramos os resultados teóricos obtidos usando dados encontrados na literatura / Abstract: In this work, we presented a study of statistical inference in the Grubbs's model with subgroups, that represents an extension of the model proposed by Grubbs (1948,1973) that is frequently used to compare instruments or measurement methods. We considered the parametrization proposed by Bedrick (2001). The study is based on the maximum likelihood method. Tests of hypotheses are considered and based on the wald statistics, score and likelihood ratio statistics. The maximum likelihood estimators of the Grubbs's model with subgroups are obtained using the algorithm EM and considering that the observations follow a normal distribution. We also presented a study of diagnostic analysis in the Grubb's model with subgroups with the interest of evaluating the effect that a certain one subgroup exercises in the estimate of the parameters. We will use the methodology of local influence proposed by Cook (1986) considering the schemes of perturbation of case weights. Finally, we presented some simulation studies and we illustrated the obtained theoretical results using data found in the literature / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador: Paulo Roberto Gardel Kurka / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecanica / Made available in DSpace on 2018-08-04T14:31:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AmaroBaldeon_RobertoPedro_D.pdf: 4773363 bytes, checksum: d0f431ee3b99fa29f96a302fb22a01c1 (MD5) Previous issue date: 2004 / Resumo: O trabalho apresenta os modelos de series temporais aplicados na identificação de sistemas mecânicos. A técnica de Máxima Verossimilhança (ML) é aplicada na estimação dos parâmetros dos modelos de series temporais a fim de melhorar a precisão na estimação dos parâmetros modais. O algoritmo de Spliid é usado na estimação de valores iniciais para iniciar o processo iterativo da técnica ML. A performance da técnica ML é verificada simulando um sistema de três graus de h"berdade com duas entradas e duas saídas, é adicionado ruído no sinal de saída a fim de se verificar a eficiência dos modelos de series temporais na presença de ruído estocástico. Dados provenientes de teste de vibração de um protótipo de asa de avião são usados para comparar as técnicas propostas com os resultados obtidos usando o Ideas/Test / Abstract: This work presents the Multivariate Time Series Models in the identification ( mechanica1 systems. The maximum likelihood technique (ML) is applied to estimate tl1 parameters of the time series models in order to improve the precision in the estimation ( modal parameters. The Spliid's algorithm is used to estimate initial values to start tt iterative process of the ML technique. The perfoimance of the ML technique is verified j a three degree fteedom simulated system with two inputs and two outputs. Stochastic noh is added to the outputs in order to verify the performance of time series models when ti output is influenced by stochastic noise. Vibrating test data of a wing prototype is used 1 compare the proposed techniques with the results obtained experimentaly from Ideas/ Test / Doutorado / Mecanica dos Sólidos e Projeto Mecanico / Doutor em Engenharia Mecânica

Orientador: Amauri Lopes / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-14T21:35:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Gomes_MarcoAurelioCazarotto_M.pdf: 1012758 bytes, checksum: 0c2ca6c09e4123b277735dca0f50a107 (MD5) Previous issue date: 2009 / Resumo: Abordamos o problema de estimação de direção de chegada (DOA) de ondas planas usando um arranjo de sensores. Na literatura encontramos diversos estimadores para DOA, porém estamos considerando apenas os estimadores de Máxima Verossimilhança (ML) que geram candidatas à estimativa DOA e selecionam as melhores através do critério ML. Também estamos interessados em situações em que o espaçamento angular entre as fontes de sinal é pequeno e a relação sinal-ruído é baixa. Nesse caso temos uma degradação de desempenho associada ao efeito de limiar. Mostramos que este problema pode ser amenizado reduzindo o ruído presente na matriz de covariância dos dados recebidos (snapshots) utilizada para a seleção das candidatas. Propomos então modificar o processo de seleção de candidatas, utilizando uma nova matriz de covariância dos snapshots, calculada após uma filtragem ótima dos dados através de um filtro FIR multibanda. Propomos também modificar a função custo ML para adequá-la às dimensões da matriz de covariância filtrada e para isso apresentamos 3 opções de modificação. As simulações mostram que nossa proposta tem melhor desempenho que os métodos conhecidos, reduzindo significativamente a relação sinal-ruído de limiar. / Abstract: We approached the estimation of direction of arrival (DOA) of plane waves using an array of sensors. In the literature there are several DOA estimators, but we considered only the maximum likelihood (ML) estimators that generate candidates for DOA estimation and select the best one through an ML criterion. We also considered situations where the signal sources are spatially closely spaced and the signal-to-noise ratio is low. In these cases a performance degradation associated with the threshold effect occur. We demonstrated that we can improve the estimation performance by reducing the noise in the received data covariance matrix used to select the candidates. Then we proposed to modify the selection process using a new data covariance matrix, computed after an optimum multiband FIR filtering of the received data. We also proposed to modify the ML cost function to adapt it to the dimensions of the new covariance matrix and we considered 3 alternatives of modification. Some simulations showed that our proposal has better performance than known DOA methods, significantly reducing the threshold SNR. / Mestrado / Telecomunicações e Telemática / Mestre em Engenharia Elétrica

Orientador: Filidor Edilfonso Vilca Labra / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-08-24T16:29:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Romeiro_RenataGuimaraes_M.pdf: 10761224 bytes, checksum: 3606332b6846c959d076e318f1667133 (MD5) Previous issue date: 2014 / Resumo: O modelo de regressão Birnbaum-Saunders de Rieck e Nedelman (1991) tem sido amplamente discutido por vários autores, com aplicações na área de sobrevivência e confiabilidade. Neste trabalho, desenvolvemos um modelo de regressão Birnbaum-Saunders bivariado através do uso da distribuição Senh-Normal proposta por Rieck (1989). Este modelo de regressão pode ser utilizado para analisar logaritmos de tempos de vida de duas unidades correlacionadas, e gera marginais correspondentes aos modelos de regressão Birnbaum-Saunders univariados. Apresentamos um estudo de inferência e análise de diagnóstico para modelo de regressão Birnbaum-Saunders bivariado proposto. Em primeiro lugar, apresentamos os estimadores obtidos através do método dos momentos e de máxima verossimilhança, e a matriz de informação observada de Fisher. Além disso, discutimos testes de hipóteses com base na normalidade assintótica dos estimadores de máxima verossimilhança. Em segundo lugar, desenvolvemos um método de diagnóstico para o modelo de regressão Birnbaum- Saunders bivariado baseado na metodologia de Cook (1986). Finalmente, apresentamos alguns resultados de estudos de simulações e aplicações em dados reais / Abstract: The Birnbaum-Saunders regression model of Rieck and Nedelman (1991) has been extensively discussed by various authors with application in survival and reliability studies. In this work a bivariate Birnbaum-Saunders regression model is developed through the use of Sinh-Normal distribution proposed by Rieck (1989). This bivariate regression model can be used to analyze correlated log-time of two units, it bivariate regression model has its marginal as the Birnbaum- Saunders regression model. For the bivariate Birnbaum-Saunders regression model is discussed some of its properties, in the moment estimation, the maximum likelihood estimation and the observed Fisher information matrix. Hypothesis testing is performed by using the asymptotic normality of the maximum-likelihood estimators. Influence diagnostic methods are developed for this model based on the Cook¿s(1986) approach. Finally, the results of a simulation study as well as an application to a real data set are presented / Mestrado / Estatistica / Mestra em Estatística