Orientador: Pushpa Narayan Rathie / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-17T01:34:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Cordeiro_JoseAntonio_D.pdf: 1833597 bytes, checksum: 3f78971c28bb4843dfbe86c6fb0bfda8 (MD5) Previous issue date: 1980 / Resumo: Neste trabalho são dadas soluções a três problemas relacionados com distribuições de critérios de testes de hipóteses. Cada problema se constitui em um capítulo. No capítulo I são apresentados os momentos do critério da razão da verossimilhança para o teste de igualdade, em grupos, de matrizes de covariâncias de populações multivariadas Gaussianas complexas. A função densidade de probabilidade do critério é calculada e apresentada na forma da função G-de Meijer e, para o caso em que os tamanhos dos agrupamentos de populações são iguais, em forma computável de séries de funções simples. O capítulo II trata do problema de teste de igualdade de médias, em grupos, de coordenadas de um vetor multivariado normal com matriz de covariâncias com estrutura de simetria composta do tipo I. Os momentos do critério da razão da verossimilhança para o teste são apresentados, sua função densidade de probabilidade é dada em termos da função G-de Meijer e é calculada e apresentada em forma computável para o caso em que os grupos têm o mesmo tamanho. No capítulo III apresentamos os momentos do critério da razão da verossimilhança para o teste de estrutura de simetria composta do tipo II na matriz de covariâncias de uma população normal multivariada. A função densidade de probabilidade do critério é dada em forma da função G-de Meijer e é calculada e apresentada em forma computável para o caso em que o número de características ou atributos é igual a três. São apresentados três apêndices, um sobre a função H; outro sobre a função G e outro sobre a transformada de Mellin, onde é provada a relação um-a-um entre ela e a distribuição de probabilidade que a define. / Abstract: Not informed. / Doutorado / Doutor em Matemática

Orientador: Cicilia Yuko Wada / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-02T17:21:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bereta_EstelaMarisPereira_M.pdf: 3559262 bytes, checksum: b02e47ad288f193e308201bd8f880fdf (MD5) Previous issue date: 2002 / Resumo: Este trabalho tem como objetivo principal elaborar uma exposição detalhada da teoria de testes de significância repetidos, sob o ponto de vista do nível real de teste, com particular ênfase nos testes não-paramétricos usados na área de análise de sobrevivência. Além disso, pretendese apresentar uma estatística de teste, baseada na integração de uma diferença ponderada dos estimadores de Kaplan-Meier, para comparar funções de sobrevivência em dois grupos com a finalidade de disseminar o seu conhecimento e mostrar sua aplicação em problemas práticos.Inicialmente é feita uma revisão dos conceitos básicos da análise de sobrevivência e dos testes não-paramétricos usados neste contexto. Em seguida, são apresentados os fundamentos da teoria de testes de significância repetidos, desenvolvida a partir dos anos 60 para testes de hipóteses repetidos sobre a média de uma variável Y com distribuição normal (Armitage et al (1969), Pocock (1977), O'Brien & Fleming (1979), Lan & DeMets (1983». Após esta revisão, são apresentadas as modificações propostas para adaptar essas técnicas para o caso de variáveis de resposta não imediatas e/ou censuradas, com distribuição assintótica conjunta normal multivariada. No final, é apresentada uma proposta para realização de um teste de significância repetido, utilizando reamostragem da estatística Weighted Kaplan-Meier (WKM) (Pepe e FIeming, 1989) e Log-rank em cada uma das análises. Um estudo por simulação desse procedimento por reamostragem foi feito / Abstract: The main objective of this work is to elaborate a detailed exposition of the theory of repeated significance tests, with particular emphasis on non parametric tests used in Survival Analysis. A second objective is to study and use in applications the somehow new Weighted Kaplan Meier statistic that was created to compare survival in two populations. This statistics is an integrated weighted difference of Kaplan Meier estimates of survival curves in two groups. In the first chapter, a revision of basic definitions and tests used in Survival Analysis is made. After, the principles of the theory of repeated significance tests, developed around 1969 for comparison of means of a response variables Y with Normal distribution in two populations are presented (Armitage et al (1969), Pocock (1977), O'Brien & Fleming (1979), Lan & DeMets (1983)). Then, at Chapter 3, the results for non immediate or censored response variables with an asymptotic normal distribution are presented. Finally, a resampling procedure for making a repeated significance test using the Weighted Kaplan Meier (Pepe & Fleming, 1989). and log rank statistics at each interim analysis is proposed. A study by simulation of this procedure is presented. / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador: Cicilia Yuko Wada / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-07-14T02:14:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tarumoto_MarioHissamitsu_M.pdf: 3343212 bytes, checksum: 8a13bc99ef74cbf624f87df6c0d68827 (MD5) Previous issue date: 1992 / Resumo: Não informado. / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador: Cicilia Yuko Wada / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-03T17:51:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Oliveira_RogerioAntoniode_M.pdf: 1184468 bytes, checksum: c1d9ef7c95844c1472059e4f8c92c368 (MD5) Previous issue date: 2003 / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador: Sebastião de Amorim / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-14T21:00:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LlanosCarrillo_JoseLuis_M.pdf: 2585260 bytes, checksum: 1ae45e9197e73514e6be1ba4ceb1b74d (MD5) Previous issue date: 1987 / Resumo: Não informado. / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador: Euclydes Custodio de Lima Filho / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-21T05:41:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Monteiro_AndreJalles_M.pdf: 2209365 bytes, checksum: 6e6e4af787d65ece511e47190a0edf57 (MD5) Previous issue date: 1995 / Resumo: Não informado / Abstract: Not informed / Mestrado / Mestre em Estatística

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2014. / Submitted by Larissa Stefane Vieira Rodrigues (larissarodrigues@bce.unb.br) on 2014-10-24T13:41:32Z No. of bitstreams: 1 2014_LoyaneChristinaSoaresRocha.pdf: 3190724 bytes, checksum: e656867872b59e12b28939a4ef274bf6 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2014-10-31T09:59:32Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_LoyaneChristinaSoaresRocha.pdf: 3190724 bytes, checksum: e656867872b59e12b28939a4ef274bf6 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-10-31T09:59:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_LoyaneChristinaSoaresRocha.pdf: 3190724 bytes, checksum: e656867872b59e12b28939a4ef274bf6 (MD5) / Este trabalho trata de testes estatísticos não paramétricos para a detecção de dependência não-linear entre duas variáveis. Estudos de Monte Carlo foram realizados para avaliar e comparar o desempenho de testes do tipo distribution-free. Foram considerados testes que se baseiam no critério de Cramér-von Mises e também uma variação do teste de Kolmogorov-Smirnov (KS). Os resultados mostram que o teste proposto por Matsushita et al. (2012) e o de KS apresentam bom poder para detecção de estruturas de dependência não-linear. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACT / This dissertation deals with nonparametric tests for the detection of nonlinear dependence between two variables. Monte Carlo studies were performed to evaluate and compare the performance of some distribution-free tests. Here, we considered test that are based on the criterion of Cramér-von Mises and also a variation of the Kolmogorov-Smirnov (KS) test. The results show that the our new suggested tests have good power to detect nonlinear bivariate dependence.

Orientador: Ronaldo Dias / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-10T22:55:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Souza_CamilaPedrosoEstevamde_M.pdf: 4239065 bytes, checksum: 099f19df22c0b40a411d07eacc2fe0d1 (MD5) Previous issue date: 2008 / Resumo: Avanços na tecnologia moderna têm facilitado a coleta e análise de dados de alta dimensão, ou dados que são formados por medidas repetidas de um mesmo objeto. Quando os dados são registrados densamente ao longo do tempo, freqüentemente por máquinas, eles são tipicamente chamados de dados funcionais, com uma curva (ou função) observada por objeto em estudo. A análise estatística de uma amostra de n curvas como essas é comumente chamada de análise de dados funcionais, ou ADF. Conceitualmente, dados funcionais são continuamente definidos. Claro que na prática eles geralmente são observados em pontos discretos. Não há exigência para que os dados sejam suaves, mas freqüentemente a suavidade ou outra regularidade será um aspecto chave da análise, em alguns casos derivadas das funções observadas serão importantes. Nessa dissertação diferentes técnicas de suavização serão apresentadas e discutidas, principalmente aquelas baseadas em funções splines...Observação: O resumo, na íntegra, poderá ser visualizado no texto completo da tese digital / Abstract: Advances in modern technology have facilitated the collection and analysis of high-dimensional data, or data that are repeated measurements of the same subject. When the data are recorded densely over time, often by machine, they are typically termed functional or curve data, with one observed curve (or function) per subject. The statistical analysis of a sample of n such curves is commonly termed functional data analysis, or FDA. Conceptually, functional data are continuously defined. Of course, in practice they are usually observed at discrete points. There is no general requirement that the data be smooth, but often smoothness or other regularity will be a key aspect of the analysis, in some cases derivatives of the observed functions will be important. In this project different smooth techniques are presented and discussed, mainly those based on splines functions...Note: The complete abstract is available with the full electronic digital thesis or dissertations / Mestrado / Estatistica Não Parametrica / Mestre em Estatística

Orientador: Veronica Andrea Gonzales-Lopez / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-11T07:35:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bianchi_MartaCristinaColozza_M.pdf: 1867659 bytes, checksum: dbaca8bf802bf1568b0603fd248dc31f (MD5) Previous issue date: 2008 / Resumo: A crescente utilização de cópulas para modelagem de dependência em dados multivariados leva ao estudo de metodologias para o ajuste de cópulas. Este estudo é recente, assim como a plena utilização da teoria de cópulas para modelagem padrão. Grande parte das metodologias existentes ainda encontra-se em fase de estudo e somente alguns métodos foram validados recentemente. Há a necessidade de mecanismos de fácil acesso a detecção de estruturas de dependência ainda escassos na literatura. Nesta dissertação, é apresentado um método gráfico para o ajuste de cópulas, adaptado do QQplot, denominado Kendall Plot. Este método torna-se mais completo que o QQplot ao se postular a adição de bandas de confiança ao gráfico Kendall Plot, que permitem tomar uma decisão em relação a uma estrutura de dependência fixa, expressa por uma cópula, a ser testada para a amostra disponível. A redução de dimensão dos dados a uma variável unidimensional denominada BIPIT, que carrega informação a respeito da estrutura de dependência dos dados, permite a utilização da adaptação do QQplot com o fim de se testar estruturas de dependência / Abstract: The growing utilization of copulas to the dependency fitting of multi-variated data leads to the study of methodologies for copulas fitting. This study is recent, such as the complete utilization of the theory of copulas to standard fitting. Many of the existing methodologies are still in studies and only some have been recently validated. There is a need for easy-access mechanisms to detect dependency structures still missing in the statistical literature. It is presented in this dissertation a graphic method to the copulas fitting adapted from QQplot denominated Kendall Plot. This method is more complete than the QQplot due to the addition of confidence bands to the Kendall Plot graphic that allows the researcher to make a decision related to a fixed dependency structure, expressed by a copula, to be tested to the available sample. The reduction of the data dimension to a one-dimensional random variable, called BIPIT, which carries information about dependency data structure, allows the utilization of the QQplot adaptation for testing dependency structures / Mestrado / Teoria de Copulas / Mestre em Estatística

Submitted by joao barbosa campbell penna (joao.penna@vale.com) on 2015-02-20T19:44:37Z No. of bitstreams: 1 TESEFINAL_20022015.pdf: 1480842 bytes, checksum: 11e3f73bc5b243b7ed4a73b63fe90c59 (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2015-06-08T18:42:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TESEFINAL_20022015.pdf: 1480842 bytes, checksum: 11e3f73bc5b243b7ed4a73b63fe90c59 (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2015-06-12T17:55:33Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TESEFINAL_20022015.pdf: 1480842 bytes, checksum: 11e3f73bc5b243b7ed4a73b63fe90c59 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-06-12T17:56:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESEFINAL_20022015.pdf: 1480842 bytes, checksum: 11e3f73bc5b243b7ed4a73b63fe90c59 (MD5) Previous issue date: 2014-12-20 / Medimos a validade da paridade descoberta de juros – PDJ - para o mercado brasileiro no período de janeiro de 2010 a julho de 2014. Testamos a equação clássica da PDJ usando o Método dos Mínimos Quadrados Ordinários. Após a estimação dos parâmetros, aplicamos o Teste de Wald e verificamos que a paridade descoberta de juros não foi validada. Estendemos a equação tradicional da PDJ para uma especificação alternativa que captura medidas de risco Brasil e de alteração na liquidez internacional. Especificamente, acrescentamos três variáveis de controle: duas variáveis dummy que capturam condições de liquidez externa e o índice de commoditie CRB, que captura o risco Brasil. Com a especificação alternativa, a hipótese de que os retornos das taxas de juros em Real, dolarizadas, são iguais aos retornos da taxas de juros contratadas em dólares, ambas sujeitas ao risco Brasil, não foi rejeitada. Em complemento à análise das taxas representativas do mercado brasileiro, procurou-se avaliar a predominância da PDJ nas operações de swap cambial realizadas pela Vale S.A.. Para tanto, a série de taxa de juros em dólares do mercado brasileiro foi substituída pela taxa em dólar dos swaps contratados pela Vale. Os resultados encontrados demonstram que, quando comparado ao comportamento do mercado, as taxas em dólares da VALE são mais sensíveis às variações das taxas em Reais. / We measure the validity of uncovered interest parity - UIP - for the Brazilian market from January, 2010 to July, 2014. We tested the classical equation of UIP using the ordinary least squares method. After the estimation, we apply the Wald test and we verify that the uncovered interest parity has not been validated. We extend the traditional UIP equation for an alternative specification that captures Brazil risk and changes in liquidity of the international market. Specifically, we add three control variables: two dummy variables that capture external liquidity conditions and the commodity index CRB, which captures Brazil risk. With the alternative specification, the hypothesis that the returns in interest rates in Real, dollarized, are equal to the return of interest rate contracted in dollars, both subject to Brazil risk, was not rejected. To complement the analysis using the interest rates existing in the Brazilian market, we tried to evaluate the prevalence of UIP in cross currency interest rate swaps carried out by Vale SA. The interest rate in dollar of the Brazilian market was replaced by the dollar rate of swaps contracted by Vale. The results show that, when compared to market behavior, the dollar rates of Vale SA. are more sensitive to changes in Reais interest rates.