Submitted by Etelvina Domingos (etelvina.domingos@ufpe.br) on 2015-03-06T17:34:30Z No. of bitstreams: 2 DMO.pdf: 892234 bytes, checksum: e32f938f3f989f8bad84108ff8531c83 (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-06T17:34:30Z (GMT). No. of bitstreams: 2 DMO.pdf: 892234 bytes, checksum: e32f938f3f989f8bad84108ff8531c83 (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Previous issue date: 2012-02 / Esta tese de doutorado apresenta uma correção do quantil ou valor crítico da distribuição assintótica qui-quadrado da estatística de Wald para a estimação de posto de matrizes desconhecidas usando o critério de teste sequencial. A partir dos resultados teóricos obtidos, usando linguagem de programação Ox (Doornik, 2006), são feitas avaliações numéricas de tal melhora em estudos envolvendo modelos de equações simultâneas lineares, em que a distribuição dos erros aleatórios pertence à classe das distribuições de contorno elíptico. O objetivo é criar uma ligação entre as ideias propostas por Ratsimalahelo (2003a,b) e Phillips & Park (1988) para obter um quantil aperfeiçoado para a estatística de Wald desenvolvida por Ratsimalahelo (2003a,b), que possa produzir uma redução no viés do estimador do posto de matrizes desconhecidas. Inicialmente, encontra-se o desenvolvimento teórico, o qual usa o método da expansão de Edgeworth para produzir um aperfeiçoamento do valor crítico usado no teste para a estimativa do posto de matrizes desconhecidas. A seguir, foram fornecidos os conceitos teóricos sobre a formulação da correção do quantil aplicada ao modelo de equações simultâneas lineares para duas distribuições na classe das distribuições de contorno elíptico. Por fim, são feitas as avaliações numéricas dos resultados obtidos a partir de simulações que utilizam o método de Monte Carlo para as estimativas do posto de matrizes desconhecidas baseadas na estatística aperfeiçoada do tipo Wald, a qual é desenvolvida ao logo da primeira parte do texto.

Submitted by Danielle Karla Martins Silva (danielle.martins@ufpe.br) on 2015-03-12T12:34:22Z No. of bitstreams: 2 José Sérgio Casé de Oliveira.pdf: 1717088 bytes, checksum: 91394789d8ecc6a45d75afc3abd4503c (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-12T12:34:22Z (GMT). No. of bitstreams: 2 José Sérgio Casé de Oliveira.pdf: 1717088 bytes, checksum: 91394789d8ecc6a45d75afc3abd4503c (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Previous issue date: 2013 / CAPES / Esta dissertação tem por objetivo avaliar o poder do teste de má especificação proposto por Cribari-Neto & Lima (2007) em vários cenários que configuram má especificação do modelo de regressão beta, em particular: função de ligação incorreta, presença de outlier na amostra, omissão de variável regressora importante, estimação com dispersão constante quando o modelo verdadeiro possui dispersão variável (e vice-versa) e má especificação da distribuição da variável resposta. O desempenho do teste foi avaliado em modelos de regressão beta com dispersão fixa e variável. Adicionalmente, introduzimos um outro teste de má especificação, o qual também teve seu poder avaliado em diversos cenários de má especificação. O poder do teste proposto foi comparado ao do teste proposto por Cribari-Neto & Lima (2007). Os desempenhos dos testes em amostras finitas foram avaliados numericamente por meio de simulações de Monte Carlo. Por fim, apresentamos algumas aplicações com dados reais.

Submitted by joao barbosa campbell penna (joao.penna@vale.com) on 2015-02-20T19:44:37Z No. of bitstreams: 1 TESEFINAL_20022015.pdf: 1480842 bytes, checksum: 11e3f73bc5b243b7ed4a73b63fe90c59 (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2015-06-08T18:42:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TESEFINAL_20022015.pdf: 1480842 bytes, checksum: 11e3f73bc5b243b7ed4a73b63fe90c59 (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2015-06-12T17:55:33Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TESEFINAL_20022015.pdf: 1480842 bytes, checksum: 11e3f73bc5b243b7ed4a73b63fe90c59 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-06-12T17:56:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESEFINAL_20022015.pdf: 1480842 bytes, checksum: 11e3f73bc5b243b7ed4a73b63fe90c59 (MD5) Previous issue date: 2014-12-20 / Medimos a validade da paridade descoberta de juros – PDJ - para o mercado brasileiro no período de janeiro de 2010 a julho de 2014. Testamos a equação clássica da PDJ usando o Método dos Mínimos Quadrados Ordinários. Após a estimação dos parâmetros, aplicamos o Teste de Wald e verificamos que a paridade descoberta de juros não foi validada. Estendemos a equação tradicional da PDJ para uma especificação alternativa que captura medidas de risco Brasil e de alteração na liquidez internacional. Especificamente, acrescentamos três variáveis de controle: duas variáveis dummy que capturam condições de liquidez externa e o índice de commoditie CRB, que captura o risco Brasil. Com a especificação alternativa, a hipótese de que os retornos das taxas de juros em Real, dolarizadas, são iguais aos retornos da taxas de juros contratadas em dólares, ambas sujeitas ao risco Brasil, não foi rejeitada. Em complemento à análise das taxas representativas do mercado brasileiro, procurou-se avaliar a predominância da PDJ nas operações de swap cambial realizadas pela Vale S.A.. Para tanto, a série de taxa de juros em dólares do mercado brasileiro foi substituída pela taxa em dólar dos swaps contratados pela Vale. Os resultados encontrados demonstram que, quando comparado ao comportamento do mercado, as taxas em dólares da VALE são mais sensíveis às variações das taxas em Reais. / We measure the validity of uncovered interest parity - UIP - for the Brazilian market from January, 2010 to July, 2014. We tested the classical equation of UIP using the ordinary least squares method. After the estimation, we apply the Wald test and we verify that the uncovered interest parity has not been validated. We extend the traditional UIP equation for an alternative specification that captures Brazil risk and changes in liquidity of the international market. Specifically, we add three control variables: two dummy variables that capture external liquidity conditions and the commodity index CRB, which captures Brazil risk. With the alternative specification, the hypothesis that the returns in interest rates in Real, dollarized, are equal to the return of interest rate contracted in dollars, both subject to Brazil risk, was not rejected. To complement the analysis using the interest rates existing in the Brazilian market, we tried to evaluate the prevalence of UIP in cross currency interest rate swaps carried out by Vale SA. The interest rate in dollar of the Brazilian market was replaced by the dollar rate of swaps contracted by Vale. The results show that, when compared to market behavior, the dollar rates of Vale SA. are more sensitive to changes in Reais interest rates.

[pt] Esta dissertação descreve a aplicação de Modelos Lineares Generalizados (MLGs) à análise de um experimento visando identificar a combinação dos níveis das variáveis independentes: concentração de hidróxido de sódio (A), volume de hipoclorito de sódio (B) e sua interação (AB), que minimiza a variável resposta: proporção de itens com defeitos, em um processo de beneficiamento numa indústria têxtil de pequeno porte. A variável resposta encontra-se na forma de proporção, violando os pressupostos básicos do Modelo Linear Clássico e com isso as estimativas dos coeficientes pelo método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) é menos confiável. O planejamento utilizado foi o fatorial completo 22 com ponto central e replicado. Após o planejamento, a modelagem pelo MLG é aplicada, só então é possível identificar uma subdispersão dos dados, verificar que o modelo empregado está correto e que o volume de hipoclorito de sódio (B) é o único fator significativo, no processo de alvejamento industrial da empresa. Portanto, como a finalidade é minimizar a resposta, utiliza-se o nível inferior (-1) desta variável. Consequentemente, como o intuito é reduzir os custos com insumos químicos pode-se utilizar o nível mínimo da concentração de hidróxido de sódio (A) e o nível máximo da interação entre os fatores (AB), já que eles não são significativos ao modelo. / [en] This dissertation describes the application of Generalized Linear Models (GLMs) to the analysis of an experiment with the purpose identify the levels combination of independent variables: concentration of sodium hydroxide (A) volume of sodium hypochlorite (B) and their interaction (AB), that minimizes the response variable: proportion of defective items, in a process in a small plant of the textile industry. The response variable takes the form of a proportion, that violates the basic assumptions of the Classic Linear Model and, as a result, the estimates of the coefficients by Ordinary Least Squares method is less reliable. The design employed was a replicated complete 22 factorial design with central point. After doing the planning, the modeling by MLG is applied, and then it is possible to identify a underdispersion data; to verify that the model used is correct and that the volume of sodium hypochlorite (B) is the only significant factor in the industrial process of bleaching the company. Therefore, as the purpose is to minimize the response, it is used the lower level (-1) of this variable. Consequently, as the aim is to reduce costs of chemical inputs can use the minimum level of concentration of hydroxide sodium (A) and the maximum level of interaction between factors (AB), since they are not significant to the model.