nÃo hà / O presente trabalho tem como objetivo principal realizar um estudo sobre o spread bancÃrio
no Brasil durante o perÃodo de 2011 a 2014, analisando os seus principais determinantes e
construindo um modelo de previsÃo. Foi utilizado o modelo economÃtrico dos MÃnimos
Quadrados OrdinÃrios (MQO) e, adicionalmente, foi feito um modelo de previsÃo do spread.
A base de dados utilizada foi extraÃda do Banco Central do Brasil (BCB): spread mÃdio das
operaÃÃes de crÃdito, InadimplÃncia da carteira de crÃdito (pessoa fÃsica e jurÃdica),
recolhimentos obrigatÃrios de instituiÃÃes financeiras e o endividamento das famÃlias com o
Sistema Financeiro Nacional. Dentre outros resultados obtidos, verificou-se que caso ocorra
um aumento de 1% da inadimplÃncia do crÃdito de pessoas fÃsicas haverà um aumento de
0,38% do Spread mÃdio no Brasil. Por outro lado, uma elevaÃÃo de 1% da inadimplÃncia de
crÃdito de pessoa jurÃdica elevarà o spread mÃdio em 0,63%. Sem dÃvida, isso mostra a
importÃncia dessas duas variÃveis na determinaÃÃo do spread mÃdio pelos bancos brasileiros.
Por outro lado, o modelo de previsÃo utilizado permitiu concluir que do perÃodo de dezembro
de 2014 a junho de 2015 o Spread mÃdio serà de aproximadamente 13% em Janeiro; 12,66%
em Fevereiro; 12,63% em marÃo; 12,74% em Abril e 12,87% em Maio e 13,14% em junho de
2015. / This paper aims to conduct a study on the banking spread in Brazil during the period from
2011 to 2014, analyzing its main determinants and building a predictive model. We used the
econometric model of Ordinary Least Squares (OLS) and additionally was done a spread
prediction model. The database used was taken from the Central Bank of Brazil (BCB):
average spread of loans, Bad debt loan portfolio (individual and corporate), reserve
requirements of financial institutions and the household debt to the National Financial
System. Among other results, it was found that if an increase of 1% of physical persons of
credit default there will be an increase of 0.38% of the average spread in Brazil. On the other
hand, an increase of 1% of corporate credit default raise the average spread 0.63%. No doubt,
this shows the importance of these two variables in determining the average spread for
Brazilian banks. On the other hand the forecasting model concluded that the period December
2014 to June 2015, it was found that during this period the average Spread will be
approximately 13% in January; 12.66% in February; 12.63% in March; 12.74% in April and
12.87% in May to 13.14% in June 2015.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:www.teses.ufc.br:10279 |
| Date | 25 February 2015 |
| Creators | Andrà Mascarenhas Rocha |
| Contributors | Jair Andrade de Araujo, Guaracyane Lima CampÃlo, JoÃo MÃrio Santos de FranÃa |
| Publisher | Universidade Federal do CearÃ, Programa de PÃs-GraduaÃÃo em Economia - CAEN, UFC, BR |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | English |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Source | reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFC, instname:Universidade Federal do Ceará, instacron:UFC |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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