nÃo hà / Considering the timing with which the market and the economic and financial analysts require information about the evolution of the assets, this work provides subsidies to apply time series models to anticipate the return of Brazilian government bonds. Vector auto-regressive models are developed and estimated for the main assets in government securities market in 2011 and forecasts suggest that the government bonds indexed to the IPCA and fixed-rate bonds are more promising in return that the government securities post-fixed , a fact consistent with the current context of a world economy that emerges from a crisis scenario. / Considerando a tempestividade com a qual o mercado e os analistas econÃmico-financeiros requerem as informaÃÃes sobre a evoluÃÃo dos ativos, este trabalho fornece subsÃdios ao
aplicar modelos de sÃries temporais, para antecipar os retornos de tÃtulos pÃblicos brasileiros. Modelos vetoriais auto-regressivos sÃo desenvolvidos e estimados para os principais tÃtulos
pÃblicos ativos no mercado em 2011 e as previsÃes sugerem que os tÃtulos pÃblicos indexados ao IPCA e os tÃtulos pÃblicos prÃ-fixados sÃo mais promissores em rentabilidade que os tÃtulos pÃblicos pÃs-fixados. Este fato à coerente ao contexto atual de uma economia mundial que emerge de um cenÃrio de crise.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:www.teses.ufc.br:5534 |
| Date | 27 February 2012 |
| Creators | Fabio Andrade Savino de Oliveira |
| Contributors | Andrei Gomes Simonassi, SÃrgio Aquino de Souza, JoÃo MÃrio de FranÃa |
| Publisher | Universidade Federal do CearÃ, Programa de PÃs-GraduaÃÃo em Economia - CAEN, UFC, BR |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | English |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Source | reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFC, instname:Universidade Federal do Ceará, instacron:UFC |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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