nÃo hà / Este estudo teve como objetivo investigar a existÃncia de uma quebra estrutural na relaÃÃo entre o setor bancÃrio e o IBOVESPA durante o perÃodo de 1 de janeiro de 2007 a 29 de julho de 2011, em consequÃncia da crise financeira ocorrida em 2008. Foram empregadas tÃcnicas tradicionais em FinanÃas e Econometria para analisar os impactos da referida crise sobre o setor bancÃrio brasileiro, tomando por base as
cotaÃÃes diÃrias de fechamento das aÃÃes dos principais bancos brasileiros: Banco do Brasil, Bradesco, Itaà e do IBOVESPA. Na metodologia utilizou-se o modelo de apreÃamento de ativos, CAPM, na mensuraÃÃo do risco sistÃmico. Observou-se que as evidÃncias estatÃsticas, obtidas com os testes de Chow e teste t para diferenÃa de
mÃdias, indicam fundamentalmente, que foi possÃvel captar um efeito diferenciado durante a crise de 2008 entre os bancos privados e o banco pÃblico em relaÃÃo ao risco sistÃmico, alÃm de captar uma mudanÃa estrutural em 24 de outubro de 2008, mudanÃa essa detectada a partir do teste de Chow. / This research aimed to investigate the existence of a structural break in the relationship between the banking sector and IBOVESPA during the period of January
1st 2007 to July 29th 2011, in consequence of the financial crisis occurred in 2008. Traditional techniques were employed in Finance and Econometrics knowledge to
analyze the impacts of this crisis on the Brazilian banking sector, based on the daily closing prices of the shares of major Brazilian banks, includes Banco do Brasil,
Bradesco, Itaà and IBOVESPA. The methodology used was based on the model of asset pricing, CAPM, in the measurement of systemic risk. It was observed that the
statistical evidence, gained with the Chow test and t test for averages differences, basically indicate that it was possible to capture a different effect during the 2008âs
crisis between public bank and private banks in relation to systemic risk, and capture a structural change in October 24, 2008, a shift detected from the Chow test.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:www.teses.ufc.br:5542 |
| Date | 15 February 2012 |
| Creators | Tereza EmÃlia Linhares Damasceno |
| Contributors | Marcelo de Castro Callado, Paulo RogÃrio Faustino Matos, Andrei Gomes Simonassi |
| Publisher | Universidade Federal do CearÃ, Programa de PÃs-GraduaÃÃo em Economia - CAEN, UFC, BR |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | English |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Source | reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFC, instname:Universidade Federal do Ceará, instacron:UFC |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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