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Determinantes de la morosidad crediticia del Sistema Bancario Peruano para el periodo 1998-2018

El presente trabajo analiza los determinantes de la morosidad crediticia
del sistema bancario peruano para 1998-2018. La motivación recae en el
estrecho vínculo entre la morosidad y la salud del sistema financiero. Al conocer
y monitorear las variables pertinentes podría potencialmente prevenirse o
atenuarse futuras crisis financieras. Basado en una minuciosa revisión de la
literatura existente, se plantea que los niveles de morosidad están determinados
por factores macroeconómicos de entorno y factores propios del sistema
bancario. Tomando como marco conceptual el modelo de Bernanke-Blinder se
propone que la morosidad depende del nivel de empleo como proxy del producto,
de la tasa activa de interés, del tipo de cambio real y del volumen de créditos
otorgados. Tras comprobar que las variables seleccionadas no tengan
problemas de correlación, se especifican un modelo VAR para la morosidad en
soles y para la morosidad en dólares. Así, el ratio de morosidad dependerá
directamente de su rezago, de la tasa activa de interés y del tipo de cambio real
y; dependerá inversamente del índice de empleo y del volumen de créditos
otorgados. La mayoría de las variables son significativas. No obstante, se debe
acotar que una mejor especificación del modelo, sea por la selección de variables
o por sus indicadores respectivos, podría otorgar resultados de mayor robustez.

Identiferoai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/18781
Date12 April 2021
CreatorsFarias Vila, Julio Cesar, Portocarrero Rubina, Axel John
ContributorsDancourt Masias, Oscar Alfonso Bernardo
PublisherPontificia Universidad Católica del Perú, PE
Source SetsPontificia Universidad Católica del Perú
LanguageSpanish
Detected LanguageSpanish
Typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Formatapplication/pdf
RightsAtribución-SinDerivadas 2.5 Perú, info:eu-repo/semantics/openAccess, http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/pe/

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