La investigación analiza los principales indicadores financieros y macroeconómicos
que puedan explicar la probabilidad de que una entidad financiera sea catalogada
como frágil, considerando el análisis de panel no lineal para cajas rurales, municipales
y bancos en un periodo comprendido entre el 2001 y el 2017. Los principales hallazgos
muestran que entre las variables financieras y macroeconómicas que pueden explicar
la probabilidad de fragilidad, los niveles de rentabilidad, capital, depósitos, descalce,
solvencia, liquidez y actividad económica, resultan significativas para el análisis del
sistema, por lo que la gestión partiría por evaluar dichos efectos en conjunto, y cuidar
que no sobrepasen los límites permisibles de los indicadores internos, para un mejor
manejo del riesgo.
Adicionalmente, se analizó la importancia del riesgo de crédito y el cálculo de las
probabilidades de default (PDs), considerando correlaciones sistémicas bajo un
enfoque bayesiano, observándose que a partir de varias especificaciones de prioris y
bajo un escenario observado de bajo default, se puede establecer límites superiores
para estas PDs en el sistema financiero peruano. También se encontró que los niveles
de correlación del sistema y correlación temporal influyen sobre los cálculos de la
probabilidad de default, haciendo que ésta se incremente según la ocurrencia de
eventos adversos.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/20335 |
| Date | 13 September 2021 |
| Creators | Abanto Orihuela, Juan Carlos |
| Contributors | Contreras Miranda, Alex Alonso |
| Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú, PE |
| Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess, Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Perú, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ |
Page generated in 0.0026 seconds