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No linealidad y correlaciones en los índices accionarios latinoamericanos: Ante shocks de origen doméstico y externo

Autor no envía autorización para el acceso completo de su documento / Tesis para optar al grado de Magíster en Finanzas / Este trabajo tiene por objetivo central desarrollar un diagnostico que le permita a las economías latinoamericanas adoptar medidas en busca de ser mas resilentes a los shocks financieros de origen local, como externo. Para ello, se realizara una revisión sobre los temas de no-linealidad y contagio, permitiendo determinar el comportamiento de las economías, y de sus _índices accionarios, frente a los shocks. Esto permitirá determinar los patrones que siguen las economías y los posibles efectos de spillover, con ello se puede diseñar un plan de contingencia frente a las futuras crisis, y sentar señales de alerta temprana, reduciendo los efectos de las crisis.

Identiferoai:union.ndltd.org:UCHILE/oai:repositorio.uchile.cl:2250/107882
Date January 2012
CreatorsFernández Ch., Joaquín
ContributorsBonilla Meléndez, Claudio, Facultad de Economía y Negocios, Postgrado Economía y Negocios
PublisherUniversidad de Chile
Source SetsUniversidad de Chile
LanguageSpanish
Detected LanguageSpanish
TypeTesis

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