Return to search

Monetära modellers prognosförmåga för den svenska kronans utveckling

<p>Syftet med denna uppsats är att undersöka två monetära modellers prognosförmåga för den svenska kronan. Detta är den första studie som utvärderar prognoser på den svenska kronan under rörlig växelkurs. Modellerna som används är ”flexible price monetary model” samt ”sticky price monetary model”. Modellerna jämförs dels med en random walk-modell, men även mot varandra för att kunna påvisa eventuella skillnader modellerna emellan. För att utreda om det finns olika förklaringsvärde i modellerna beroende på referensvalutan har jag använt mig av två olika växelkurspar, nämligen SEK/EUR och SEK/GBP. Resultaten tyder på att en trögrörlig monetär modell för växelkursparet SEK/EUR lyckas slå en random walk på lite längre sikt, även om resultatet bör tolkas med viss försiktighet. Det verkar även som att det har stor betydelse vilken referensvaluta man använder sig av då resultaten växelkursparen emellan skiljer sig åt ganska kraftigt.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:uu-6392
Date January 2006
CreatorsJonsson, Per
PublisherUppsala University, Department of Economics, Uppsala : Nationalekonomiska institutionen
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0018 seconds