Syfte: Syftet med denna undersökning är att jämföra aktiefonders avkastning i relation till tagen risk för tillväxtmarknaderna Afrika, Ryssland och en mer mogen marknad i detta fall Sverige åren 2008-2011. Metod: Till detta arbete används kvantitativ metod med deduktiv ansats. Information har samlats in i form av sekundärdata såsom fondernas kvartal avkastning från Morningstar. Teori: Standardavvikelse, Sharpekvot och Modigliani-Modigliani måttet används för utvärdering. Slutsats: Studien visar att den Svenska mogna marknadens aktiefonder har högst avkastning och lägst risk. Medan fonder med placering i den mer etablerade tillväxtmarknaden Ryssland har högst risk men varken högst eller lägst avkastning i förhållande till Afrika- och Sverigefonderna. Fonderna som investerar i den nyetablerade tillväxtmarknaden Afrika har låg risk likt Sverigefonderna men även låg avkastning. Samtliga fonder utom en hade negativt värde på Sharpekvot. Däremot presterade samtliga valda fonder sämre i relation till Stockholmsbörsens index (SIXRX) enligt Modigliani- Modigliani måttet.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:sh-17047 |
| Date | January 2012 |
| Creators | Fesehatsion, Helen, Kebede, Yefitwork |
| Publisher | Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande, Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande |
| Source Sets | DiVA Archive at Upsalla University |
| Language | Swedish |
| Detected Language | Swedish |
| Type | Student thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text |
| Format | application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0023 seconds