[pt] O presente trabalho apresenta uma análise dos fatores que influenciam o valor de frete no transporte marítimo de petróleo e seus derivados, no mercado spot de curto prazo. A análise levará em conta fatores específicos da indústria, como por exemplo estoques de petróleo nos Estados Unidos, preço de compra de navio, bem como fatores mais genéricos, como temperatura, PIB, taxas de câmbio, entre outros. Embora a parcela de frete seja relativamente pequena em relação ao preço do produto transportado (varia usualmente entre 3% e 10%), ele é fator decisivo na composição da margem de lucro. Muitas vezes seu preço faz a diferença entre um negócio ser lucrativo ou não, pelo fato das margens de negociação de petróleo e seus derivados serem bastante restritas devido à forte competição. Entender como se comporta esse mercado é de grande utilidade para as empresas participantes desse mercado. A atividade de afretamento é responsável por grande parte dos custos logísticos das empresas da indústria, logo uma melhor performance nessa atividade certamente trará resultados sensivelmente positivos ao resultado global dessas empresas. / [en] This dissertation presents an analysis of the variables that influence the freight rate of the maritime transportation industry of liquid bulk cargoes, on the spot market in the short term. This analysis will consider both the specific variables of the industry, such as crude oil inventories in United States, price of a vessel, as well as generic variables, such as temperatures, GDP, exchange rates, among others. Although the freight rates usually have small participation comparing with the product`s price (often between 3% and 10%), it is very important when considering profits. Frequently the freight rate will make the whole difference, and will tell if the business was profitable or not, because margins in the crude oil and derivates trade are very tight, due to the strong competition. Understanding how this industry works is of great value for the players of this market. Chartering is responsible for a big share of the logistical costs of oil companies, thus a better performance of this activity will surely bring better global results for them.

[pt] O transporte marítimo de petróleo e derivados é componente fundamental da cadeia de suprimento da indústria do petróleo, integrando fornecedores e clientes localizados em regiões geográficas distintas. Neste contexto, os valores de fretes praticados possuem grande impacto no comércio internacional destes bens. O objetivo deste trabalho é verificar o desempenho de modelos de Regressão Dinâmica em previsões de frete marítimo de curto prazo do mercado spot de uma rota de exportação de petróleo do oeste da África para a China, comparar a capacidade preditiva do modelo com métodos tradicionais, vastamente discutidos na literatura, como Amortecimento Exponencial e modelos ARIMA e projetar cenários para avaliar como as variáveis explicativas presentes no modelo de Regressão Dinâmica proposto neste estudo afetam o frete marítimo. O produto desenvolvido nesta dissertação mostrou a viabilidade de os modelos univariados e causais serem utilizados como ferramenta de previsão da taxa frete de navios petroleiros. Como forma de validação, os resultados foram comparados aos obtidos com a metodologia vigente em uma grande empresa de petróleo do Brasil. O protótipo de sistema de previsão proposto, via Regressão Dinâmica, apresentou resultados satisfatórios e desempenho superior ao obtido através da metodologia da empresa de petróleo. / [en] Crude oil and oil products seaborne transportation is a key component of the petroleum industry supply chain, integrating suppliers and customers located in different geographic regions. In this context, the freight rates practiced have a great impact on the international trade of these goods. This work aims to verify the performance of Dynamic Regression models in short-term maritime freight forecasts of the spot market of an oil export route from West Africa to China, to compare the predictive capacity of the model with traditional methods, widely discussed in the literature, such as Exponential Smoothing and ARIMA models and to design scenarios to evaluate how the explanatory variables present in the Dynamic Regression model proposed in this study affect freight rate. The product developed in this dissertation showed the viability of the univariate and causal models being used as a forecasting tool for the oil tankers freight rate. As a form of validation, the results were compared to those obtained with the methodology of a large Brazilian oil company. The proposed prediction system prototype, through Dynamic Regression model, presented satisfactory results and performance superior to that obtained through the methodology of the oil company.

[pt] O Brasil ,atualmente, é o maior produtor de açúcar do mundo e o estado de São Paulo é o principal pólo produtor brasileiro. Apesar de possuir custos produtivos mais baixos do que em outros países, a exportação brasileira do açúcar enfrenta barreiras logísticas que elevam o custo total do produto, fazendo com que o açúcar brasileiro perca competitividade no mercado mundial. A falta de investimentos em portos e o estado precário das rodovias fazem com que a estratégica na logística de exportação do açúcar seja um diferencial num mercado altamente sensitivo aos custos de movimentação do produto. Num mercado de transporte de commodities agrícolas extremamente competitivo, é muito comum a influência constante de outros produtos,tais como soja, trigo, farelo de soja, etc no corredor de exportação do açúcar no estado de São Paulo, resultando numa oscilação constante nos fretes praticados no mercado de transporte terrestre. Nesse contexto, esse trabalho visa analisar a intermodalidade no Estado de São Paulo, na exportação do açúcar a granel pelo porto de Santos, utilizando como estudo a operação de um terminal de transbordo rodoviário-ferroviário situado em Santa Adélia, apresentando sua principais características operacionais e comparando-o com a alternativa de transporte rodoviário. / [en] Brazil is currently the world largest sugar producer and the state of São Paulo is the main Brazilian producer pole. Despite the lower production costs comparing with other countries, the Brazilian sugar export faces logistical barriers that increase the total cost of the product, making the Brazilian sugar lose competitiveness on world markets. The lack of investment in ports and the precarious state of the roads make the logistic strategic for sugar export a gap in a market highly sensitive to the costs of handling the product. In a extremely competitive market of commodities transportation, the influence of other products such as soy, wheat, soybean meal, etc in the corridor for export of sugar in São Paulo state is very common and visible, resulting in a constant fluctuation in freight prices during land transport. In this context, this work aims to analyze the intermodality in the State of São Paulo, during the bulk sugar export through the port of Santos, using as example the transhipment operation of a rail-road terminal located at Santa Adélia, showing their main characteristics and comparing their alternative with the of truck transport.