Thesis (M.Ing.)--University of Stellenbosch, 1999. / Bibliography. Also available via the Internet.

Thesis (M.S.)--University of Wisconsin--Madison, 1981. / Typescript. eContent provider-neutral record in process. Description based on print version record. Includes bibliographical references (leaves 55-56).

Submitted by GABRIEL DIAZ ITURRY null (gabriel.diaz.iturry@gmail.com) on 2017-05-04T14:59:10Z No. of bitstreams: 1 dissertacao_GDI.pdf: 7646479 bytes, checksum: 41982d1bb134afa5cd32f6db91fda5e9 (MD5) / Approved for entry into archive by Luiz Galeffi (luizgaleffi@gmail.com) on 2017-05-05T14:41:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1 diaziturry_g_me_rcla.pdf: 7646479 bytes, checksum: 41982d1bb134afa5cd32f6db91fda5e9 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-05-05T14:41:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 diaziturry_g_me_rcla.pdf: 7646479 bytes, checksum: 41982d1bb134afa5cd32f6db91fda5e9 (MD5) Previous issue date: 2017-02-20 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / Estudamos nessa dissertação algumas propriedades estatísticas no regime de equilibrio pós transitório para o modelo bouncer unidimensional considerando ambas versões completa e simplificada. O modelo consiste de uma partícula clássica movendo-se sob ação de uma força gravitacional constante e sofrendo colisões com uma plataforma móvel de massa muito maior que a massa da partícula. A versão completa leva em conta o movimento real da fronteira e o instante da colisão entre partícula e plataforma é obtido a partir da solução numérica de uma equação transcendental. Já o modelo simplificado, também conhecido como modelo de aproximação de fronteira fixa, assume que para o cálculo do instante da colisão a fronteira está parada, porém a partícula troca energia após a colisão ocorre como se a fonteira estivesse em movimento. Os comportamentos da velocidade média, velocidade quadrática média e desvio da velocidade quadrática média foram obtidos em função dos parâmetros de controle. Desenvolvemos um método semi-analítico permitindo-nos deduzir equações dos valores médios sem fazer simulações de larga escala. Em seguida, elaboramos uma simulação do tipo Monte-Carlo que nos permite obter os valores médios no estado estacionário sem resolver equações transcendentais, acelerando assim as simulações numéricas. O método de Monte-Carlo apresentado pode ser útil na investigação de sistemas mais complexos incluindo bilhares clássicos dependentes do tempo. / We studied some statistical properties in the stationary and post transitory state for the one-dimensional bouncer model considering wither complete and simplified versions. The model consists of a classical particle moving under the effect of a constant gravitational force and collides with a periodic moving platform whose mass is heavier as compared to the particle. The complete version takes into account the real motion of the moving wall. The instant of collision is obtained from the numerical solution of a transcendental equation. The simplified version, also called as a static wall approximation, takes into account to calculate the instant of the collisions as if the wall was fixed. However, the particle experiences an exchange of energy and momentum at the collision as if the wall were moving. The behavior for the average velocity, average squared velocity and deviation of the average squared velocity were obtained as a function of the control parameters. We developed a semi-analytic method allowing us to deduce equations for the average values without the need of doing large scale simulations. Using a Monte-Carlo-like simulation we obtained the average values for the stationary state without solving the transcendental equations. The Monte-Carlo method may have applications in the investigation of more complex systems including time dependent billiard systems.

Submitted by Alice Araujo (alice.caraujo@ufpe.br) on 2018-05-10T18:25:09Z No. of bitstreams: 1 TESE Ana Hermínia Andrade e Silva.pdf: 1090771 bytes, checksum: 8e2a4ceb20b4376bc5081da0e2216081 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-05-10T18:25:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESE Ana Hermínia Andrade e Silva.pdf: 1090771 bytes, checksum: 8e2a4ceb20b4376bc5081da0e2216081 (MD5) Previous issue date: 2017-02-14 / CAPES / Na presente tese de doutorado, apresentamos estimadores dos parâmetros que indexam as transformações de Manly e Box-Cox, usadas para transformar a variável resposta do modelo de regressão linear, e também testes de hipóteses. A tese é composta por quatro capítulos. No Capítulo 2, desenvolvemos dois testes escore para a transformação de Box-Cox e dois testes escore para a transformação de Manly (Ts e Ts0), para estimar os parâmetros das transformações. A principal desvantagem da transformação de Box-Cox é que ela só pode ser aplicada a dados não negativos. Por outro lado, a transformação de Manly pode ser aplicada a qualquer dado real. Utilizamos simulações de Monte Carlo para avaliarmos os desempenhos dos estimadores e testes propostos. O principal resultado é que o teste Ts teve melhor desempenho que o teste Ts0, tanto em tamanho quanto em poder. No Capítulo 3 apresentamos refinamentos para os testes escore desenvolvidos no Capítulo 2 usando o fast double bootstrap. Seu desempenho foi avaliado via simulações de Monte Carlo. O resultado principal é que o teste fast double bootstrap é superior ao teste bootstrap clássico. No Capítulo 4 propusemos sete estimadores não-paramétricos para estimar os parâmetros que indexam as transformações de Box-Cox e Manly, com base em testes de normalidade. Realizamos simulações de Monte Carlo em três casos. Comparamos os desempenhos dos estimadores não-paramétricos com o do estimador de máxima verosimilhança (EMV). No terceiro caso, pelo menos um estimador não-paramétrico apresenta desempenho superior ao EMV. / In this PhD dissertation we develop estimators and tests on the parameters that index the Manly and Box-Cox transformations, which are used to transform the response variable of the linear regression model. It is composed of four chapters. In Chapter 2 we develop two score tests for the Box-Cox and Manly transformations (Ts and Ts0). The main disadvantage of the Box-Cox transformation is that it can only be applied to positive data. In contrast, Manly transformation can be applied to any real data. We performed Monte Carlo simulations to evaluate the finite sample performances of the pro-posed estimators and tests. The results show that the Ts test outperforms Ts0 test, both in size and in power. In Chapter 3, we present refinements for the score tests developed in Chapter 2 using the fast double bootstrap. We performed Monte Carlo simulations to evaluate the effectiveness of such a bootstrap scheme. The main result is that the fast double bootstrap is superior to the standard bootstrap. In Chapter 4, we propose seven nonparametric estimators for the parameters that index the Box-Cox and Manly transformations, based on normality tests. We performed Monte Carlo simulations in three cases. We compare performances of the nonparametric estimators with that of the maximum likelihood estimator (MLE).

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The work deals with the description of carotenoid aggregation in water solutions. The main interactions which are involved in aggregation were analyzed and an efficient way of description of carotenoid aggregation, which leads to a speed up the computation, has been introduced. In addition, two different methods for calculation probability distribution of catotenoids configurations in solutions with variable water concentration were elaborated, and their advantages and disadvantages were discussed. Absorption spectra were calculated from these distributions, and they were compared with the experimental results. The influence of water on formation of different types of aggregates, and its impact on the shape of absorption spectra was also discussed. Results of this study will be used as a base of other, more accurate, description of carotenoids aggregation, which will include other weaker interactions between carotenoids.

[pt] Em artigo publicado em 1986 no Journal of Finance, LYON Taming [35], John McConnell e Eduardo Schwartz desenvolveram um modelo para apreçamento do Liquid Yield Option Notes (LYON), um título que não contempla o pagamento de cupom, em que o investidor possui opção de venda e o direito de convertê-lo em um determinado número de ações do emissor que, por sua vez, possui opção de compra, na qual, assim como no caso da opção de venda, o ativo objeto é o próprio título. Como estão inerentes ao título opções e a conversibilidade, o alicerce teórico para a análise realizada pelos autores baseouse na teoria de apreçamento de opções, desenvolvida por Black e Sholes (1973) [6] e estendida por Merton (1973) [37]. McConnell e Schwartz assumiram as taxas de juros como determinísticas e dependentes somente do tempo. Em linhas gerais, o modelo por eles criado norteia-se na resolução da equação diferencial para um derivativo dependente de uma ação que distribui dividendo continuamente. O presente trabalho consiste na avaliação do título conversível LYON a partir da aplicação de três dos métodos mais modernos e eficientes para avaliação de derivativos: Método de Diferenças Finitas Implícito (DFI), Método dos Mínimos Quadrados de Monte Carlo (MQMC) e Método de Grant, Vora e Weeks (GVW). Assim, além de apresentar o modelo desenvolvido baseado no Método de Diferenças Finitas Implícito - que consiste na resolução da equação diferencial por aproximações das derivadas quando não há solução analítica para o problema, resultando em uma malha que representa valores do mesmo para cada instante de tempo e preço da ação do emissor discretizado no modelo-, pretendese avaliar a eficiência do Método de Simulação de Monte Carlo considerando suas sofisticações mais recentes aplicáveis ao apreçamento de derivativos, tais como os modelos MQMC e GVW, que apresentam boa aplicabilidade e versatilidade para o apreçamento de títulos como o em questão. Um grande desafio do trabalho encontra-se na aplicação destes modelos para a avaliação de um título com a complexidade do LYON, já que tanto o modelo MQMC quanto o GVW foram desenvolvidos pelos autores para o apreçamento de opções americanas tradicionais. Por sua simplicidade e aplicação aos problemas em finanças, conforme se pode observar nos trabalhos de Marins (2006) [33] e Frota (2005) [19], utilizou-se a técnica de Variáveis Antitéticas como técnica de aceleração de convergência nas adaptações dos modelos MQMC e GVW desenvolvidas. Embora outras técnicas também gerem um bom nível de eficiência, esta é uma das que comprovadamente reduz o tempo de processamento dos modelos de simulação, além de gerar melhorias significativas em termos de convergência, conforme também se pode observar nos trabalho de Marins e Frota. As demais técnicas de importância já reconhecida também são descritas brevemente no trabalho. Conforme afirmam McConnell e Schwartz (1986) [35], a utilização da taxa de juros como determinística não traz nenhum tipo de problema. Ramos (2005) [41] afirma também que os modelos de apenas um fator são considerados mais precisos, uma vez que a modelagem da taxa de juros como estocástica mostrou-se de importância secundária em diversos trabalhos já desenvolvidos neste sentido. Desta forma, serão aplicados os três métodos para apreçamento do derivativo considerando como variável estocástica o preço da ação do emissor. A avaliação dos modelos será realizada através da comparação entre os resultados encontrados, bem como com aqueles apresentados por McConnell e Schwartz no artigo citado anteriormente. / [en] In their 1986 Journal of Finance article, LYON Taming, John McConnell and Eduardo Schwartz outlined a technique for pricing Liquid Yield Option Notes (LYON´s). In the words of McConnell and Schwartz, a LYON is a zero coupon note which is convertible, callable and redeemable. The convertible aspect of the LYON allows the holder of the note to convert the LYON at any time into a predetermined number of shares of the issue´s stock. The callable clause of the contract enables the issuer of the LYON to call the LYON for either, according to the choice of holder, the exercise price of the call option or for an equivalent amount issuer stock. Finally, the holder has the choice to redeem the LYON for a predetermined monetary amount. Considering the fact that these kind of assets have embedded derivatives (i.e., puts and calls), it is quite intuitive that the appropriate way to analyze them is through the contingent claim methodology, valuing them according to the Pricing Options Theory - developed by Black and Shole (1973) [4] and extended by Merton (1976) [22] - McConnell and Schwartz simplified the problem by assuming that, for an instance, the interest rate were flat and known. Based on that, the main idea behind the model is solving the differential equation that describes the behavior of that bond as a function of the stock price (stochastic variable) and the time horizon till the maturity of the bond. This present paper aims at evaluating the LYON convertible bond by means of three of the most modern and efficient methodologies to appraise derivatives: Finite Difference Method (FDM), Least Square Monte Carlo (LSM) and Grant, Vora & Weeks (GVW). Thus, besides presenting the developed model based on the Finite Difference Method (which consists in solving the differential equation when there is no analytical solution to the problem and in determining the behavior of the bond through a network which represents values of the bond achieved by approximations of the derivatives), the aim is to evaluate the efficiency of the Monte Carlo Simulation Methodology considering its more recent features applicable to the appraisal of derivatives such as the LSM and GVW models, which present good applicability and versatility for the appraisal of bonds like the one in question. The great challenge lies in using these models with a view to appraising a bond as complex as LYON, seeing that both the LSM and the GVW models were developed and used by the authors only in the appraisal of traditional American options. For its simplicity and application to the problems in finance, as it can be observed in Marins (2006) [33] e Frota (2005) [19], the Antithetic Variables technique was used so as to accelerate the convergence in the developed adaptations of MQMC and GVW models. Although other techniques also produce a good level of efficiency, this one has proved to reduce the processing time of the simulation models and make significant improvements in convergence terms, as it can also be observed in Marins´s and Frota´s papers. The other techniques of recognized importance in the academic field are also briefly described here. According to McConnell e Schwartz (1986) [35], considering interest rates as deterministic variable doesn´t create problems. In the same line, Ramos (2005) [41] said that the models with just one factor are considered precise. According to several papers analyzed by her, the use interest rates as stochastic variable shows to be of secondary importance. Therefore, the three methods for appraisal of the derivative will be applied, considering the issuer´s stock price as stochastic variable and then a comparison will be made with the results found as well as with those presented by McConnell and Schwartz in the article mentioned above.

O processo de radioterapia consiste em várias etapas, iniciando na indicação pelo médico. O plano de tratamento passa então por um processo denominado simulação, onde é adquirida uma série de imagens por tomografia computadorizada que são transferidas para o sistema de planejamento, onde a delineação dos volumes alvos e tecidos normais adjacentes serão realizadas. Após a delineação desses volumes, no sistema de planejamento são colocados os campos de irradiação e a dose desejada conforme prescrição médica. O sistema de planejamento calcula então a dose que o volume alvo e os tecidos adjacentes poderão receber. Se estas doses estão dentro dos padrões aceitáveis, o planejamento então é aprovado e enviado ao acelerador linear para a execução do tratamento. Antes da execução do tratamento, é realizada uma imagem, seja através de filme radiográfico ou digitalmente, para avaliar a posição no paciente na mesa de tratamento. Se a localização do paciente está correta, a dose é então liberada. Esse protocolo de aquisição de imagem é denominado como Radioterapia Guiada por Imagem (IGRT). A quantidade de radiografias de posicionamento segue um protocolo definido conforme a região a ser irradiada. Como resultado deste procedimento, sabe-se que uma determinada dose adicional é recebida pelos pacientes, tornando-se um fator importante a ser determinado. Esta avaliação foi realizada através da simulação de Monte Carlo, utilizando o código MCNP. Para isso foi realizada primeiramente toda a caracterização da fonte de raios X com uso de câmaras de ionização e dosimetros TL juntamente com as simulações no MCNP. Após essa caracterização, as imagens e as estruturas do planejamento radioterápico foram convertidas para serem utilizadas no código MCNP. Para que as doses fossem calculadas nos principais órgãos de risco no tratamento de próstata: bexiga, reto e cabeças de fêmur direita e esquerda. / The process of radiotherapy treatment consists of several stages, starting from the statement given by the physician. The treatment planning undergoes a process called simulation, where a series of computed tomography images is acquired and transferred to the treatment planning system, where the delineation of target volumes and adjacent normal tissues will be performed. After the delineation of these volumes, then irradiation fields and dose precribed by the physician are placed in the treatment planning system. It calculates the dose that target volume and surrounding tissues are receiving. If the doses are within acceptable standard values, then the design is approved and submitted to the linear accelerator for the treatment course. Before treatment course, an image is performed, either by radiographic or digital film, in order to evaluate (check) the patient position on the treatment table. If the patient position is correct, the treatment is realized. This image acquisition protocol is called Image-Guided Radiotherapy (IGRT). The amount of radiographic positioning follow a protocol defined for the region to be treated. As a result of this procedure, it is known that a specific additional dose is received by the patient, becoming an important factor to be determined. In this work, this additional dose evaluation was performed by the Monte Carlo simulation using the MCNP algorithm. The characterization of the entire X-ray source was primarily realized with ionization chamber thermoluminescent dosimeters and simulations with the MCNP code. After the X-ray tube characterization, images and the structures for the radiotherapy planning were converted to be used in the MCNP code for dose calculation at the main organs at risk during a prostate treatment: bladder, rectum and femoral heads right and left.