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我國銀行小額信用貸款徵信模式之探討 / The study of credit checking model for personal loan at a commercial bank in Taiwan劉宏榮, Liu, Hung-Jung Unknown Date (has links)
無擔保小額信貸業務為銀行經營主要業務之一,更是銀行重要的收益來源,銀行在辦理該項授信業務時,會依據貸放品質的安全性為首要考量,同時也會注意資金運用的流動性,重視授信業務經營的收益性,也會選擇成長性較高的企業戶往來,並兼顧經濟環境或政策需要的公益性,在授信原則下審核是否貸放給個人或企業。
銀行經營無擔保小額信貸業務的成效關鍵,在於能否正確判斷並掌握風險,所以運用各種風險偵測的模型,在無擔保小額信貸業務的經營更顯重要,在能清楚正確辨識風險的前提下,再依據風險的高低來決定案件的准駁、利率價格或貸放額度,才能真正控制該業務經營的風險。
本研究案是以銀行無擔保小額信貸業務為對象,初期銀行案件徵審運用「期初進件模型」一維單模型計算風險,為能更有效提高風險計算的精準度,現行已經發展同時運用「期初進件模型」及「期中管理模型」二維雙模型計算風險。本研究運用實際案件進行架構分析,印證二維雙模型在案件風險的掌握度要比一維單模型高,且從驗證資料中得知,二維雙模型計算能更有效辨識風險。最後本研究導入利率訂價,用以比較一維及二維模型的獲利差異,發現二維模型對經營的價值有明顯的提升作用;當系統試算最佳化的狀況下,加入第三個維度C卡模型時,發現對風險控管的表現會更佳,對經營獲利將更有幫助。
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