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平均利率上限選擇權之評價-LIBOR Market Model謝震洋 Unknown Date (has links)
爲規避利率上升風險,市場上有很多避險工具,諸如遠期利率協定、利率交換、我國期交所於2004年1月2日所推出的債券期貨(或稱利率期貨)、歐元期貨契約。本論文所要探討的是平均利率上限選擇權之評價,使用的方法是建構Forward LIBOR Tree之利率樹,再使用Timothy. R. Klassen(2001)評價亞式選擇權的方法來評價平均利率上限選擇權。
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