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美式新奇選擇權之相關研究

周奇勳 Unknown Date (has links)
美式態型的新奇選擇權在現今金融市場逐漸扮演重要的角色，但是由於其性質較歐式複雜，在評價上尚未發展出公式解(Closed Form Solution)。本文以解析近似模型(Analytical Approximation Pricing Model)為評價觀念，求解提前履約溢酬的價值，推導出評價模型，從而運用在三種不同型式的新奇選擇權上；包括次方選擇權、匯率連動選擇權、與數據選擇權。另外，在數值結果分析上，藉由給定不同水準的參數，與不同的評價模型進行比較分析，本文之評價模型具有精確且計算效率的特點，提供投資雙方在契約訂定上參考依據。
提前履約溢酬
偏微分方程
二次逼近法
修正二次逼近法

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