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次貸風暴前後美國、台灣與日本股市多元計量分析 / Multivariate Analysis of Stock Markets in the United States, Taiwan and Japan before and after Subprime Mortgage Crisis

蔡幸頤 Unknown Date (has links)
本研究主要探討次級房貸風暴前後美國、台灣與日本股市之間的關聯性，研究方法利用二元與三元BEKK模型，來檢視次級房貸風暴前後美國、台灣與日本股市之間訊息傳遞效果與波動外溢效果。實證結果顯示，比起日本股市，美國股市對台灣股市影響較大。而比起二元模型，三元模型結果較為合理，在次級房貸風暴發生前，美國股市衝擊單向影響台灣非金融類股，而日本股市對台灣加權指數也存在單向的訊息傳遞效果，風暴發生期間，三國股市之間未存在明顯關係，但在風暴發生後，美國股市衝擊轉而影響台灣加權指數與台灣金融類股，其股市波動也影響著台灣加權指數。
次貸風暴
訊息傳遞效果
波動外溢效果
BEKK模形

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