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自變數增加對岭估計的影響分析萬世卿, Wan, Shin Chin Unknown Date (has links)
在最小平方估計中，當自變數間有共線性關係時，參數估計的變異變大，使得參數估計值不穩定。解決共線性對參數估計所造成影響的方法有很多，岭估計就是其中之一。在岭估計中，為了偵測出對岭估計有影響力的自變數，本文仿照Schall-Dunne的處理方式，推導出類似的Cook統計量及AP估計量，並且提出以Kullback-Leibler對稱散度來偵測對岭估計有影響力自變數。最後用"加拿大金融市場"與"員工對主管滿意度調查"的兩個實例，來說明本文所提出對岭估計有影響力自變數之偵測方法。
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變異膨脹因子的研究 / Variance Inflation and Multicorrelation in Regression林唯忠, Lin Wei Jong Unknown Date (has links)
線性迴歸模型中共線性的問題是導致模型不適當的重大原因之一。共線性
的存在不止會影響到參數的估計，使參數的變異變大，還會妨礙我們評估
自變數對模型重要性的能力，甚至會使我們忽略或去除掉重要的自變數。
而變異膨脹因子是診斷線性迴歸模型共線性問題時常用而有效的方法之一
，但它只是考慮單一自變數的情況。本文則對於模型同時加入一組自變數
時影響原模型共線性的問題，先推導出廣義的判定係數，再利用它推導出
變異膨脹矩陣。再應用這個變異膨脹矩陣發展出六個準則，使得變異膨脹
矩陣有一個單一的指標來對模型的共線性做診斷。最後並以一個例子以實
際的數據，用六個準則對不同的模型做診斷，並嘗試找出各準則的指標。
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