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資本資產定價模式運用於臺灣股票市場之研究

陳鄔福 Unknown Date (has links)
No description available.
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不完全財務市場下一般均衡的存在性與資本資產定價模式之研究

黃銘世, Hwang Ming-Shyh Unknown Date (has links)
以往財務理論在討論財務市場行為時,均是在完全市場( e market)的假 設上做分析。但是從現實的角度來看,由於時間 (time)與不確定(uncertainty) 等因素,導致市場往往是不完全的(incomplete);亦即資產或證券的數目往往小 於未來各種可能發生的不確定狀態的數目。當各種不同狀態事件發生時,如果沒有足夠的 資產或證券工具來涵括(span)所有投資人所欲達成的跨時所得移轉,則有某些風 險因子不能以既有的財務工具來複製,此時投資人將無法完全地規避該項風險。 本文的分析方法屬於微分拓樸數學工具的應用。從基本可微分流行(differentiable manifold) 性質,我們可得到整體性的觀點,優於以往在歐氏空間,Hilbert 空 間等拓樸空間只考慮在局部的性質.首先由最基本平滑流形(smooth manifo-[念 切入,介紹平滑流形與歐氏空間的關係。再由市場均衡的定義找出均衡流形( equilibrium manifold)。結合Debreu(1970)與Balasko(1976,1988) 建立的正 規經濟,探討其性質.加入財務市場時,透過正規經濟的理論,證明不完全財物 市場均衡generic 存在性。最後,利用不完全財務市場均衡generic的存在性,證明單 一商品及多商品的資本資產定價(CAPM);並且建立一以消費為基礎的資本資 產定價模式。

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