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線型迴歸變數選擇之研究

梁妍妍, LIANG, YAN-YAN Unknown Date (has links)
一般線型迴歸模式為Y=Xβ+ε……ぇX=〔1,X,……,Xp)為n×(P+1)之( P +1)階已知常數,β′=(β0,β1,……,βp)為 1×(P+1)之未知參數向量 ,ε∼N(0,σ02In),In為n×n之單位矩陣,Y′=(Y1,Y2,……,Yn)為1× n 之應變數;當具有P 個自變數之模式ぇ被認為是適當的模型後,通常為了「精簡」的 目的,而選出r 個最重要自變數,使預測效果仍然良好。過去已有幾種方法處理變數 選擇之問題,尤以逐步迴歸法最為廣泛使用,但由於其缺乏統計理論之根據,使應用 者不知在選擇程序完成後選到重要變數有多大的把握;本文介紹另一種方法,稱為最 適迴歸選擇法(optimal regression procedure)(Gupta,Huang&Chang 1983)在 控制第一型誤差後,選出之每一子集都有最保守之檢定力;並以實例用二法選擇變數 ,做比較分析。 本論文第一章緒論,說明研究動機、目的。第二章對線型迴歸變數選擇之各種主要方 法做一系統的檢閱,包括逐步迴歸法之應用及有關批評,最適迴歸法之介紹及其他方 法之理論及應用說明,並加以綜合比較各法之優缺點。第三章為實證分析,首先為適 當模型之建立,並利用逐步迴歸法和最適迴歸法來進行子集選擇,並比較分析。第四 章為結論及建議。
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最佳線性迴歸變數之分析與選擇問題研究

吳文彬, Wu, Wen-Bin Unknown Date (has links)
全文共分為五章, 首章為緒論, 末章為結論。 第二章為選擇準則, 說明各種準則函數 ,此為挑選變數與比較方程式優略之依据。其 內容有殘差平方和, 多元相關數平方R2及-R2、 誤差平方總和CP、平均預測變異量JP 、預測平方和等。 第三章為基本技巧, 其含有所有可能迴歸法、最優法、逐步迴歸, 并說明各技巧之特 性及優缺點, 以及計算步 。 第四章為應用技巧, 利用偏估計式之特性, 將之和基本技巧相結合, 此外尚有因素分 析及集群分析法。偏估計式中有主要成分分析、脊迴歸。

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