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匯率選擇權波動度交易策略與相關係數實務探討—以OTC外匯市場為例

鍾緯霖, Chung ,Wei Lin Unknown Date (has links)
本文介紹匯率選擇權在OTC市場實務上波動度的交易策略 及利用隱含相關係數方法求算波動度的報價。分別介紹波動度的 三種交易策略—Risk Reversal﹙R/R﹚、Strangle、Butterfly﹙Fly﹚ 如何運作並採用UBS報價，自2000年1月1日至2004年3 月31日美金對歐元﹙USD/EUR﹚，美金對日幣﹙USD/JPY﹚ 、歐元對日幣﹙EUR/JPY﹚的即期匯率及選擇權隱含波動度實 際日資料來計算USD/EUR及USD/JPY之相關係數。利用餘弦 定理﹙cosine rule﹚推導出EUR/JPY的隱含波動度作為報價， 以供實務上交易員及風險管理者的參考。
匯率選擇權
選擇權波動度
相關係數

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