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考慮投資人風險屬性與景氣循環之最適資產配置

林庭陞, Lin, Ting Sheng Unknown Date (has links)
隨著金融市場的改革與開放,新金融商品的不斷推陳出新,財富管理與資產配置等相關學更成為顯學,也在每個人的生活中占了舉足輕重的地位,猶在現今的超級金融大海嘯下,不少投資人在理專之不當投資建議下,傾家盪產,血本無歸,也凸顯出順應景氣循環,與考量投資人風險屬性之最適資產配置的重要性。 本文以馬克維茲模型為資產配置之主軸,並嘗試加入投資人風險屬性、景氣循環等限制式,作為考量上述二者之最適資產實證模型。在投資人風險屬性分析方面,將投資人依其風險屬性,分為不同類別來作投資行為分析。探討在考慮不同投資人的風險承擔承度下,投資人對無風險資產、風險性資產的投資意願,及在風險性資產中的各種資產配置情形與權重比例,同時提供投資者或基金管理人對於考慮風險偏好下,資產配置之另一個評估方式。在經濟環境不確定下,透過考量風險承受下,可達成更有效率的資產配置決策。另在景氣循環方面,則探討投資人在不同景氣階段下,投資差異與最適投資標的,以作為將來投資決策之參考。

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