Les données d’enquête sur la confiance sont des séries chronologiques recensant les réponses à des questions visant à mesurer la confiance et les anticipations des agents économiques à propos de l’activité économique future. La richesse de ces données ainsi que leur disponibilité en temps réel suscitent l’intérêt de nombreux prévisionnistes, qui y voient un moyen d’améliorer leurs prévisions classiques. Dans ce mémoire, j’évalue le pouvoir prédictif des données d’enquête sur la confiance pour l’évolution future du PIB, tout en comparant notamment la performance prévisionnelle des indices de confiance produits par le Conférence Board of Canada aux indicateurs que je construis par l’analyse en composantes principales. À partir de trois modèles linéaires, j’analyse une expérience de prévision hors échantillon, de type « rolling windows », sur un échantillon couvrant la période 1980 à 2019. Les résultats démontrent que l’analyse en composantes principales fournissent des indicateurs plus performants que les indices de confiance du Conference Board. Cependant, les résultats de l’étude ne permettent pas d’affirmer clairement que la confiance améliore la prévision une fois que le taux de croissance retardé du PIB est incorporé. / Confidence survey data are time series containting the responses to questions aiming to measure confidence and expectations of economic agents about future economic activity. The richness of these data and their availability in real time attracts the interest of many forecasters who see it as a way to improve their traditional forecasts. In this thesis, I assess the predictive power of survey data for the future evolution of Canadian GDP, while comparing the forecasting performance of the Conference Board of Canada own confidence indices to the indicators I construct using principal component analysis. Using three simple linear models, I carry out an out-of-sample forecasting experiment with rolling windows on the period 1980 to 2019. The results show that principal component analysis provides better-performing indicators than the indices produced by the Conference Board. However, the results of the study cannot show that clear that confidence improves forecasting unambiguently once the lagged growth rate of GDP is added to the analysis.