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1	Interdependenzen in den Renditen DAX-notierter Unternehmen nach Branchen Teitge, Jonas, Nastansky, Andreas January 2011 (has links) Die Identifikation von Einflussfaktoren und deren Wirkungsrichtung auf die Kursentwicklung einer Aktie ist von großer Bedeutung für die Finanzmarktanalyse. Die wechselseitigen Zusammenhänge zwischen den Renditen spezifischer Aktien sind solche relevante Informationen. In diesem Beitrag werden die Interdependenzen von Aktienrenditen auf der Grundlage vektorautoregressiver (VAR)-Modelle für kleine, homogene Brachen- und Marktsegmente analysiert. Hierzu wurden die Renditen ausgewählter im Deutschen Aktienindex (DAX) notierter Unternehmen zu drei Branchensegmenten zusammengefasst. Darüber hinaus zeigt sich am Beispiel der Hoechst-Aktie, dass eine gemeinsame DAX-Notierung Einfluss auf das Beziehungsgeflecht der Renditen innerhalb eines Brachensegmentes nimmt. Vektorautoregressive Modelle Deutscher Aktienindex Aktienrenditen Impuls-Response-Analyse Strukturbruch General statistics
2	Semiparametric Structure Guided by Prior Knowledge with Applications in Economics / Durch Vorwissen gesteuerte semiparametrische Struktur mit wirtschaftswissenschaftlichen Anwendungen Scholz, Michael 08 April 2011 (has links) No description available. Konsumnachfrage Engel-Kurven Semiparametrische Ökonometrie Wild Bootstrap Vorhersage von Aktienrenditen Kreuzvalidierung Erzeugte Regressoren Vorwissen Bias-Reduktion Dimensionsreduktion Consumer Demand Engel Curves Semiparametric Econometrics Wild Bootstrap Prediction of Stock Returns Cross-Validation Generated Regressors Prior Knowledge Bias-Reduction Dimension-Reduction

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Interdependenzen in den Renditen DAX-notierter Unternehmen nach Branchen

Semiparametric Structure Guided by Prior Knowledge with Applications in Economics / Durch Vorwissen gesteuerte semiparametrische Struktur mit wirtschaftswissenschaftlichen Anwendungen