Muitos dos sistemas de computação existentes atualmente são concorrentes, ou seja, neles constam diversas entidades que, ao mesmo tempo, operam sobre um conjunto de recursos compartilhados. Nesse contexto, devemos controlar a concorrência das diversas operações realizadas, ou então a interferência entre elas poderia causar inconsistências nos recursos compartilhados ou nas próprias operações realizadas. Nesse texto, vamos tratar especificamente de estruturas de dados concorrentes, ou seja, estruturas de dados cujas operações associadas -- consideramos inserção, remoção e busca -- sejam passíveis de execução simultânea por diversas entidades. Tendo em vista o controle da concorrência, vamos adotar uma abordagem baseada no emprego de locks, uma primitiva de sincronização muito usual na literatura. Nossa discussão será apresentada em termos de certas estruturas de dados chamadas skip graphs, que têm propriedades interessantes para outros contextos, como o contexto de sistemas distribuídos. / Many existing computer systems are concurrent, or, in other words, they are composed of many entities that, at the same time, operate over some set of shared resources. In this context, we must control the concurrency of the operations, otherwise the interference between them could cause inconsistencies in the shared resources or in the operations themselves. In this text, we specifically discuss concurrent data structures, or, in other words, data structures over which the associated operations -- we consider insertion, removal and search -- could be executed simultaneously by various entities. In order to control the concurrency, we will employ an aproach based on the use of locks, a widely known synchronization primitive in the literature. Our discussion will be presented in terms of data structures called skip graphs, which have interesting properties in other contexts, as the context of distributed systems.

Muitos dos sistemas de computação existentes atualmente são concorrentes, ou seja, neles constam diversas entidades que, ao mesmo tempo, operam sobre um conjunto de recursos compartilhados. Nesse contexto, devemos controlar a concorrência das diversas operações realizadas, ou então a interferência entre elas poderia causar inconsistências nos recursos compartilhados ou nas próprias operações realizadas. Nesse texto, vamos tratar especificamente de estruturas de dados concorrentes, ou seja, estruturas de dados cujas operações associadas -- consideramos inserção, remoção e busca -- sejam passíveis de execução simultânea por diversas entidades. Tendo em vista o controle da concorrência, vamos adotar uma abordagem baseada no emprego de locks, uma primitiva de sincronização muito usual na literatura. Nossa discussão será apresentada em termos de certas estruturas de dados chamadas skip graphs, que têm propriedades interessantes para outros contextos, como o contexto de sistemas distribuídos. / Many existing computer systems are concurrent, or, in other words, they are composed of many entities that, at the same time, operate over some set of shared resources. In this context, we must control the concurrency of the operations, otherwise the interference between them could cause inconsistencies in the shared resources or in the operations themselves. In this text, we specifically discuss concurrent data structures, or, in other words, data structures over which the associated operations -- we consider insertion, removal and search -- could be executed simultaneously by various entities. In order to control the concurrency, we will employ an aproach based on the use of locks, a widely known synchronization primitive in the literature. Our discussion will be presented in terms of data structures called skip graphs, which have interesting properties in other contexts, as the context of distributed systems.

Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2017-04-19T13:01:07Z No. of bitstreams: 1 Jader da Silva Jale.pdf: 9845063 bytes, checksum: a4099ac7d2600e6b68a1349ce0d9bc53 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-04-19T13:01:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jader da Silva Jale.pdf: 9845063 bytes, checksum: a4099ac7d2600e6b68a1349ce0d9bc53 (MD5) Previous issue date: 2015-06-01 / The growth of the world economy, driven by emerging countries, especially China, has generated signi cant changes in the commodities market since 2002. The commodity prices have shown a signi cant increase, reecting the erce conditions of supply and demand for these products, driven by the climatic phenomena that have negatively afected the supply, and by the demand growth rate. The global nancial crisis began in the US market, and eventually turned out the worst global nancial crisis since 1929 (the break of the New York Stock Exchange). The bankruptcy of Lehman Brothers investment bank on September 15, 2008 marks the transformation of the international nancial crisis, after which in Brazil there was a great reduction of international credit, accompanied by a sharp increase of the dollar exchange rate. Considering that the agricultural sector is of fundamental importance to the economic health, being a major investor in environmental and rural technologies, Brazil can not succumb to the idea of a slowdown in this sector, as in 2008 the Brazilian agribusiness represented 36.7% of exports, generating 37% of jobs, and 28% of gross domestic product (GDP). This work investigates the returns asynchrony and the behavior of the cross-correlations for six agricultural Brazilian agribusiness commodities, for the period prior to the global nancial crisis (2006-2009), and after the crisis (2010-2014). The Cross-Sample Entropy method was used for quantifying the asynchrony among the commodity returns series. In addition, the methods Multifractal Detrended Cross-Correlation Analysis (MF-DCCA), Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MF-DFA) and Detrended Cross-Correlation Analysis (DCCA) were used to investigate cross-correlations and auto correlations in the returns series. The results of multifractal analysis show that for all time series, the multifractality decreased after the global nancial crisis, indicating smaller range of the scale invariant fluctuations, except for Cotton, which exhibits precisely the opposite behavior. Based on the obtained results, it can be concluded that the multifractal analysis and the complexity analysis can be useful in the studies of the dynamics of the Brazilian agribusiness, given its importance within the global economic scenario, for adoption of monetary and scal policies by the responsible economic agents, or by the federal government. / O crescimento da economia mundial, impulsionado por países emergentes, principalmente a China, gerou mudanças relevantes no mercado de commodities a partir de 2002. Observou-se uma mudança nos preços das commodities, que mostraram uma elevação expressiva, mostrando condições acirradas entre oferta e demanda desses produtos, impulsionadas pela existência de problemas climáticos que afetaram negativamente a oferta e pelo ritmo de crescimento da demanda. A crise financeira mundial iniciou-se no mercado americano e acabou se tornando a pior crise financeira mundial desde 1929 (quebra da bolsa de Nova York). A falência do banco de investimento Lehman Brothers no dia 15 de setembro de 2008 marca a transformação da crise financeira internacional, e após isso, ocorre uma grande redução do crédito internacional e o dólar dispara no Brasil. Considerando que o setor agrícola é de fundamental importância para a sanidade econômica e por ser um grande investidor em tecnologias ambiental e rural, o Brasil não pode sucumbir a idéia uma desaceleração neste setor, pois o agronegócio brasileiro representou, em 2008, 36.7% das exportações brasileiras, geração de 37% dos empregos e 28% do Produto Interno Bruto (PIB). Neste trabalho investigou-se a assincronia, a transferência de informação e o comportamento das correlações cruzadas dos retornos de seis commodities agrícolas do agronegócio brasileiro, para os períodos anteriores (2006-2009) e posteriores a crise financeira mundial (2010-2014). Utilizou-se o método Cross-Sample Entropy para quantificar a assincronia entre todas as séries de retornos das commodities. Utilizou-se os métodos Multifractal Detrended Cross-Correlation Analysis (MF-DCCA), Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MF-DFA) e Detrended Cross-Correlation Analysis (DCCA) para investigar correlações cruzadas e auto correlações. Os resultados da análise multifractal mostram que para todas as séries temporais, a multifractalidade diminuiu após a crise financeira mundial, indicando menor variedade do tamanho das flutuações que apresentam invariância de escala, exceto o algodão, que apresentou comportamento contrário. Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que a análise multifractal e a análise de complexidade podem ser úteis nos estudos da dinâmica do agronegócio brasileiro, dada a sua importância, diante do cenário econômico mundial seja para adoção de políticas monetárias e fiscal dos órgãos responsáveis, agentes econômicos ou pelo governo federal.