Cette thèse applique la théorie des prospects et la théorie du regret à l’étude sur la performance des actions et à expliquer une anomalie du marché connue appelé l’effet momentum. Cette thèse propose un modèle théorique qui lie les facteurs comportementaux à la performance des actions et à l’effet momentum, et ensuite réalise des tests empiriques pour examiner le modèle théorique. Dans le chapitre 2, le modèle est établi sur un concept des gains/pertes potentiels, qui indiquent si un investisseur se trouve actuellement dans une situation gagnante ou perdante. Ensuite, le modèle montre que les investisseurs sont très réticents à vendre leurs stocks dans une situation des grands gains ou des grandes pertes. Les chapitres 3 et 4 effectuent des tests empiriques sur le modèle des gains/pertes potentiels. L'échantillon des tests comprend tous les stocks de NYSE et l'AMEX de l’année 1982 à 2012. Les tests sont en mesure de confirmer l'influence des gains/pertes potentiels sur les rendements des actions. En outre, une stratégie de coût nul d’Extrémité moins Moyen (EMM), basée sur le modèle théorique, est documentée pour être rentable après contrôlée pour des risques. Dans le chapitre 5, le modèle des gains/pertes potentiels est développé dans une version dynamique. Il suggère que l'influence des gains/pertes potentiels pourrait persister pendant une période de intermédiaire à long terme, et génère une tendance à la hausse de la performance pour les actions avec un grand gain/perte potentiel. Les tests empiriques dans ce chapitre se concentrent sur l'évolution de série temporelle des rendements. Les tests montrent que les actions avec un grand gain/perte potentiel ont une plus forte tendance à la hausse. Le chapitre 6 applique les résultats du chapitre précédent pour expliquer l'effet momentum. La tendance à la hausse correspond à une auto-corrélation positive des rendements, ce qui est l'une des sources qui contribuent au profit de momentum. Les tests empiriques dans ce chapitre regardent la similitude entre la stratégie de momentum et les gains/pertes potentiels, et examinent également la corrélation entre le profit de momentum et le profit de la stratégie EMM. Les tests montrent que des gains/pertes potentiels pourraient contribuer à l'effet momentum, mais ne sont pas la seule source. L'effet momentum peut être le résultat d'une combinaison de plusieurs facteurs complexes. / This dissertation applies the prospect theory and the regret theory to the study on the stock performance and to explain one well-known market anomaly called the momentum effect. The dissertation proposes a theoretical model that links the behavior factors to stock performance and the momentum effect, and performed empirical test to examine the theoretical model. In chapter 2, the model is established on the concept of the potential gain/loss, which indicates if an investor is currently at a winning or a losing position. The model then shows that the investors are highly reluctant to sell their stocks in a large gain or in a large loss situation. The chapter 3 and 4 perform empirical tests on the model of potential gain/loss. The test sample includes all stocks in NYSE and AMEX from 1982 to 2012. The tests are able to confirm the influence of the potential gain/loss on stock returns. Moreover, a zero-cost Extremity minus Middle (EMM) strategy based on the theoretical model is documented to be profitable after controlling for risks. In chapter 5, the model of potential gain/loss is developed into a dynamic version. It suggests that the influence of a potential gain/loss could persist over an intermediate to long term, and generates an upward trend in performance for stocks with large potential gain/loss. The empirical tests in this chapter focus on the time serial evolution of returns. The tests show that stocks with large potential gain/loss have a stronger upward trend. The chapter 6 applies the results from the previous chapter to explain the momentum effect. The upward trend corresponds to a positive return autocorrelation, which is one of the sources that contribute to the momentum profit. The empirical tests in this chapter look into the similarity between the momentum strategy and the potential gain/loss, and also examine the correlation between the momentum profit and the profit from the EMM strategy. Tests show that the potential gain/loss could contribute to the momentum effect, but is not the only source. The momentum effect could be a result of a combination of many complex factors.

Cette thèse s'inscrit dans le cadre des travaux de recherche qui visent la détermination de la fréquence fondamentale du signal de parole. La première contribution est relative au développement d'algorithmes de détection du pitch en temps réel à partir d'une autocorrélation circulaire du signal d'excitation glottique. Parmi tous les algorithmes de détection du pitch, décrits dans la littérature, rares sont ceux qui peuvent résoudre correctement tous les problèmes li'es au suivi du contour du pitch. Pour cette raison, nous avons élargi notre champ d'investigation et avons proposé de nouveaux algorithmes fondés sur la transformation en ondelettes. Pour évaluer les performances des algorithmes proposés, nous avons utilisé deux bases de données : Bagshaw et Keele. Les résultats que nous avons obtenus montrent clairement que nos algorithmes surclassent les meilleurs algorithmes de référence décrits dans la littérature. La deuxième contribution de cette thèse concerne la réalisation d'un système de conversion de voix dans le but d'améliorer la voix pathologique. Nous parlons dans ce cas d'un système de correction de voix. Notre principal apport, concernant la conversion vocale, consiste en la prédiction des coefficients cepstraux de Fourier relatifs au signal d'excitation glottique. Grâce à ce nouveau type de prédiction, nous avons pu réaliser des systèmes de conversion de voix dont les résultats, qu'ils soient objectifs ou subjectifs, valident l'approche proposée.

Cette thèse traite de l'estimation d'un canal de communication radio-mobile multi-bond. La communication entre l'émetteur et le récepteur est ainsi faite par l'intermédiaire de relais (de type « Amplify and-Forward ») en série. Les différents éléments (émetteurs, relais, récepteurs) peuvent être fixes ou mobiles. Chaque lien de communication (chaque bond) est modélisé par un canal de Rayleigh à évanouissements plats, avec un spectre Doppler issu de deux environnements possibles de diffusion : en deux dimensions (2D, amenant le spectre en U de Jakes), ou en trois dimensions (3D, amenant un spectre Doppler plat). L'objectif majeur de la thèse est l'estimation dynamique du canal global issue de la cascade des différents liens. A cette fin, la cascade de canaux est approchée par une modèle auto-régressif du premier ordre (AR (1)), et l'estimation est réalisée à l'aide d'un algorithme standard, le filtre de Kalman. La méthode couramment utilisée dans la littérature pour fixer le paramètre du modèle AR(1) est basée sur un critère de « corrélation matching » (CM). Cependant, nous montrons que pour des canaux à variations lentes, un autre critère basé sur la minimisation de la variance asymptotique (MAV) de la sortie du filtre de Kalman est plus approprié. Pour les deux critères, CM et MAV, cette thèse donne une justification analytique en fournissant des formules approchées de la variance d'estimation par le filtre de Kalman, ainsi que du réglage optimal du paramètre du modèle AR(1). Ces formules analytiques sont données en fonctions des fréquences Doppler et du rapport signal sur bruit, pour les environnements de diffusion 2D et 3D, quel que soit le nombre et le type de bonds (fixe-mobile ou mobile-mobile). Les résultats de simulations montrent un gain considérable en termes de l'erreur quadratique moyenne (MSE) de l'estimateur de canal bien réglé, en particulier pour le scénario le plus courant de canal à évanouissements lents. / This thesis deals with the estimation of the multihop Amplify-and-Forward relay communications. The various objects (transmitter, relays, receivers) can be fixed or mobile. Each link is modeled by a flat fading Rayleigh channel, with a Doppler spectrum resulting from two-dimensional (2D, leading to the U-shape Dopller spectrum) or three-dimensional (3D, leading to a flat Doppler spectrum) scattering environments. The cascade of channel hops is approximated by a first-order autoregressive (AR(1)) model and is tracked by a standard estimation algorithm, the Kalman Filter (KF). The common method used in the literature to tune the parameter of the AR(1) model is based on a Correlation Matching (CM) criterion. However, for slow fading variations, another criterion based on the off-line Minimization of the Asymptotic Variance (MAV) of the KF is shown to be more appropriate. For both the CM and MAV criteria, this thesis gives analytic justification by providing approximated closed-form expressions of the estimation variance in output of the Kalman filter, and of the optimal AR(1) parameter. The analytical results are calculated for given Doppler frequencies and Signal-to-Noise Ratio for both scattering environments, whatever the number and type of transmission hops (Fixed-to-Mobile or Mobile-to-Mobile). The simulation results show a considerable gain in terms of the Mean Square Error (MSE) of the well tuned Kalman-based channel estimator, especially for the most common scenario of slow-fading channel.