Made available in DSpace on 2018-08-24T22:53:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_7294_dissertação versão final apos correções da banca.pdf: 956936 bytes, checksum: 222abe412411ed3a18e6dc20128e75dd (MD5) Previous issue date: 2013-08-27 / Dados da poluic¸ ao atmosf´erica apresentam, em geral, observac¸ es faltantes. Esta pesquisa apresenta um estudo de metodologias para estimac¸ ao da func¸ ao de autocorrelac¸ ao na presenc¸a de dados faltantes, baseados no trabalho de Yajima e Nishino (1999). Contempla tamb´em algumas t´ecnicas para imputac¸ ao de dados faltantes baseadas no uso do algoritmo EM, proposto por Dempster (1977), e nos modelos de s´eries temporais ARIMA de Box e Jenkins. Ensaios de simulac¸ oes com quatro proporc¸ oes de dados faltantes foram realizadas para comparar os erros quadr´aticos m´edios dos estimadores propostos. O estudo emp´ırico evidenciou que o m´etodo de estimac¸ ao sugerido apresenta bom desempenho em termos de medidas de erro quadr´atico m´edio. Como ilustrac¸ ao da metodologia proposta, duas s´eries temporais de concentrac¸ oes de Material Particulado Inal´avel (PM10) emitida na Regiao da Grande Vit´oria, E.S., Brasil, sao analisadas.

O estudo de plantas aquáticas (macrófitas) tem sido considerado relevante por elas apresentarem potencial de utilização em estudos de ecotoxicologia, como bioindicadoras ou até mesmo no tratamento de águas residuárias. A modelagem do crescimento dessas plantas, especificamente a Lemna minor, se mostra interessante do ponto de vista da otimização dessas aplicações e, portanto, vê-se necessário estabelecer o melhor modelo de crescimento dessa espécie. As curvas de crescimento são a base em que são aplicados os modelos não lineares e elas são obtidas pela coleta de dados de crescimento, em uma determinada amostra, ao longo do tempo. É possível que a hipótese de independência dos erros, geralmente assumida nos modelos básicos de regressão, não seja apropriada, uma vez que pode haver correlação entre o erro relativo a um período e o erro da observação anterior, portanto, há que se verificar a existência de correlação entre os erros. O objetivo deste trabalho foi determinar qual o modelo não linear que melhor descreve o crescimento da macrófita Lemna minor cultivada em solução aquosa de meio Steinberg. Aos dados médios de crescimento das frondes foram ajustados cinco modelos não lineares, utilizando o método de mínimos quadrados ordinários e o processo iterativo de Gauss-Newton. As análises foram realizadas no software R, utilizando-se o pacote nlme e a função gnls. O teste de Durbin-Watson, que identifica autocorrelação residual, apontou para a existência de erros autocorrelacionados apenas no modelo de von Bertalanffy. Após o ajuste e a comparação dos modelos por meio dos avaliadores da qualidade de ajuste, concluiu-se que o modelo não linear que melhor descreve o crescimento de Lemna minor é o modelo Logístico. / The study of aquatic plants (macrophytes) has been considered relevant because these plants present the potential of being used in ecotoxicology studies, as bioindicators and even in wastewater treatment. The growth modeling of such plants, specifically Lemna minor, proved to be relevant for optimizing the above-mentioned applications. It is therefore, necessary to stablish the best growth model of such specie. Since growth curves are the basis on which nonlinear models are applied and they are obtained by collecting growth data of a determined sample over time, the hypothesis of independent residuals, which is very often assumed in the basic models of regression, may not be appropriate in this case. Once there can be a correlation between the residual of an observation over a period of time and the residual of previous observations, the most advisable course of action is to check the correlation between residuals. The objective of this paper was to determine the nonlinear model that best describes the growth of the macrophyte Lemna minor grown in a Steinberg medium. Five nonlinear models were fitted to the growth data using the Gauss-Newton algorithm for the ordinary minimum square method. The Durbin-Watson test, which identifies the residual autocorrelation, has been used an the results pointed to the existence of autocorrelated residuals in the von Bertalanffy model. After the adjustment of the parameters of autocorrelation for each of the tested models, it was concluded that the model that best describes the growth of the Lemna minor is the Logistic model.

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:15:19Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2000-04-19T00:00:00Z / Esta dissertação examina soluções para o controle estatístico em sistemas de produção que utilizam meios contínuos, onde freqüentemente os dados de análise apresentam o fenômeno da autocorrelação. A princípio são abordadas as técnicas de CEP tradicional (gráficos de Shewhart) para meios discretos, mostrando-se que estas técnicas não dão o resultado esperado quando utilizadas em processos contínuos, tanto em relação à amostragem como ao problema da autocorrelação. Em seguida são apresentadas outras soluções baseadas em técnicas mais recentes como EWMA e modelos autorregressivos, que tem uma melhor performance em meios contínuos. Damos os aspectos teóricos e exemplos de aplicação de cada solução obtida por consulta bibliográfica. Finalmente, é feita uma simulação comparativa das soluções citadas, baseandose em programação de macros e uso de software, para verificar o escopo e desempenho das soluções, sendo dadas recomendações sobre o seu uso, bem como sugestões para futuras pesquisas.

Submitted by Marcus da Silva (marcusfisico@yahoo.com.br) on 2016-06-06T20:23:43Z No. of bitstreams: 1 Tese Marcus Fernandes (1).pdf: 2350701 bytes, checksum: 7667bd8fed80519ca5eb0e0584cb4cc3 (MD5) / Approved for entry into archive by Maria Auxiliadora da Silva Lopes (silopes@ufba.br) on 2016-06-08T16:35:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese Marcus Fernandes (1).pdf: 2350701 bytes, checksum: 7667bd8fed80519ca5eb0e0584cb4cc3 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-06-08T16:35:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese Marcus Fernandes (1).pdf: 2350701 bytes, checksum: 7667bd8fed80519ca5eb0e0584cb4cc3 (MD5) / FAPESB / Esta tese é formada por 3 trabalhos publicados em periódicos e com uma tentativa de associação entre eles. A ferramenta metodológica mais utilizada em todos estes trabalhos foi o cálculo do coeficiente DCCA entre as séries temporais econômicas consideradas. Os três periódicos compõem os capítulos 4, 5 e 6. As motivações de cada um deles estão em encontrar uma relação precisa entre o expoente lâmbda de correlação cruzada e os expoentes alfa de auto-correlação; em utilizar o coeficiente de correlação cruzada associado com a hipótese estatística nula para calcular a correla ção entre as flutuações do mercado de câmbio com as flutuações dos preços do milho e da soja, no município de Barreiras; observar se há intervalo de tempo para começar essas correlações. Medir as correlações entre o índice bovespa e cada uma das blues-chips consideradas para os períodos pre e pós crise de 2008 respectivamente. Encontramos como resultados a associação precisa entre os expoentes alpha e lâmbda a partir do coeficiente DCCA, observamos que existe um tempo de 174 dias para começar as correlações entre as flutuações dos preços do câmbio com as flutuações do preço da soja. Com as flutuações do preço do milho este tempo não aconteceu. Observamos que as correlações das blue-chips consideradas com o índice bovespa são mais fortes para o período pós-crise de 2008. Sobre a associação entre estes trabalhos, optamos por mostrar uma proposta in édita de utilizar o coeficiente DCCA para medir a quantidade de informações perdidas durante este processo de associação. Observamos que na correlação entre os índices Down Jones e NASDAQ h á pouca informação perdida durante a associação entre eles. Nos índices Down Jones e SSE ocorre este mesmo comportamento para escalas temporais maiores que 1000 dias. No que diz respeito as correlações entre as flutuações dos preços do mercado de câmbio associado com as flutuações dos preços do milho e da soja no município de Barreiras há uma considerável perda de informação durante este processo. E finalmente, nas correlações entre as blue-chips consideradas e o índice Bovespa essa perda de informação é menor para o período pós crise de 2008, se comparado com outros períodos. / Abstract This thesis consists of three articles published in journals and an attempt to draw an association between them. The methodological tool most used in all these works was the calculation of the DCCA coeffi cient between the economic time series considered. The three periodicals make up chapters 4, 5 and 6. The motivations of each are: the need to find a relationship between the lambda exponent cross-correlation and the alpha exponent autocorrelation; to use the coffie cient of cross-correlation associated with the null statistical hypothesis to calculate the correlation between the fluctuations of the foreign foreign exchange rate in corn prices and soybean, in Barreiras; to observe whether there is a time slot in which these correlations startart; measure the correlations between the Bovespa index and each of the blue chips considered for the periods before and after the 2008 crisis, respectively. The respectively results: found as a result of the association needs between alpha and lambda exponents from DCCA coeffi cient, we note that there is a period of 174 days in which to obtain a correlation between fluctuations in exchange rates with the soybean price fluctuations. With the corn price fluctuations this time does not occur. We note that the correlations of the blue chips considered with the Bovespa index are stronger for the 2008 post-crisis period. On the association between these works, we have chosen to show an unprecedented proposal to use the DCCA coe fficient to measure the amount of information lost in this association process. We note that the correlation between the Dow Jones and NASDAQ index there is little information lost during the association between them. The Dow Jones and SSE index showthe same behavior for more than 1000 days timescales. Regarding the correlation between fluctuations in the foreign exchange rate prices associated with fluctuations in the prices of corn and soybean in Barreiras, there is a considerable loss of information during this process. Finally, regarding the correlations among the blue chips considered and the Bovespa index, the loss of information is less for the period after the 2008 crisis, compared with other periods.