GUEDES, João Paulo Martins. Tendências e ciclos comuns entre Brasil e Argentina. 2011. 56f. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pos Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza - Ce, 2011. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2016-03-16T20:45:05Z No. of bitstreams: 1 dissertacao Joao Paulo Martins Guedes.pdf: 767962 bytes, checksum: dbb76f643cca4e4c3f67a7c98229769d (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2016-03-16T20:45:33Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertacao Joao Paulo Martins Guedes.pdf: 767962 bytes, checksum: dbb76f643cca4e4c3f67a7c98229769d (MD5) / Made available in DSpace on 2016-03-16T20:45:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacao Joao Paulo Martins Guedes.pdf: 767962 bytes, checksum: dbb76f643cca4e4c3f67a7c98229769d (MD5) Previous issue date: 2011 / The aim of this work is to analyze the effects of macroeconomic fluctuations in short-run and long-run term between Brazil and Argentina, through the Model Common Trends and Common Cycles. We use real GDP data on a quarterly from 1995 to 2010. Search using this model to estimate the behavior of the permanent and transitory shocks through impulse-response function and the proportion of the effects of shocks on each variable by decomposing the forecast error variance. The results show that there is a common stochastic trend and common cycle between the two countries. The transitory shocks have a greater importance in explaining fluctuations in Brazil, while fluctuations in Argentina are more influenced by permanent shocks. / O objetivo desse trabalho é analisar os efeitos das flutuações macroeconômicas de curto e longo prazo entre Brasil e Argentina, por meio do Modelo de Tendências e Ciclos Comuns. Utilizamos dados do PIB real com periodicidade trimestral no período de 1995 a 2010. Busca-se através deste modelo estimar o comportamento das variáveis aos choques permanentes e transitórios por meio da função impulso-resposta e a proporção dos efeitos dos choques sobre cada variável, através da decomposição da variância do erro da previsão. Os resultados mostram que existe uma tendência estocástica comum e um ciclo comum entre os dois países. Os choques transitórios tem uma importância maior na explicação das flutuações brasileiras, enquanto que as flutuações na Argentina são mais influenciadas pelos choques permanentes.