• Refine Query
  • Source
  • Publication year
  • to
  • Language
  • 1
  • Tagged with
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • About
  • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Tendências e ciclos comuns entre Brasil e Argentina

Guedes, João Paulo Martins January 2011 (has links)
GUEDES, João Paulo Martins. Tendências e ciclos comuns entre Brasil e Argentina. 2011. 56f. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pos Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza - Ce, 2011. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2016-03-16T20:45:05Z No. of bitstreams: 1 dissertacao Joao Paulo Martins Guedes.pdf: 767962 bytes, checksum: dbb76f643cca4e4c3f67a7c98229769d (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2016-03-16T20:45:33Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertacao Joao Paulo Martins Guedes.pdf: 767962 bytes, checksum: dbb76f643cca4e4c3f67a7c98229769d (MD5) / Made available in DSpace on 2016-03-16T20:45:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacao Joao Paulo Martins Guedes.pdf: 767962 bytes, checksum: dbb76f643cca4e4c3f67a7c98229769d (MD5) Previous issue date: 2011 / The aim of this work is to analyze the effects of macroeconomic fluctuations in short-run and long-run term between Brazil and Argentina, through the Model Common Trends and Common Cycles. We use real GDP data on a quarterly from 1995 to 2010. Search using this model to estimate the behavior of the permanent and transitory shocks through impulse-response function and the proportion of the effects of shocks on each variable by decomposing the forecast error variance. The results show that there is a common stochastic trend and common cycle between the two countries. The transitory shocks have a greater importance in explaining fluctuations in Brazil, while fluctuations in Argentina are more influenced by permanent shocks. / O objetivo desse trabalho é analisar os efeitos das flutuações macroeconômicas de curto e longo prazo entre Brasil e Argentina, por meio do Modelo de Tendências e Ciclos Comuns. Utilizamos dados do PIB real com periodicidade trimestral no período de 1995 a 2010. Busca-se através deste modelo estimar o comportamento das variáveis aos choques permanentes e transitórios por meio da função impulso-resposta e a proporção dos efeitos dos choques sobre cada variável, através da decomposição da variância do erro da previsão. Os resultados mostram que existe uma tendência estocástica comum e um ciclo comum entre os dois países. Os choques transitórios tem uma importância maior na explicação das flutuações brasileiras, enquanto que as flutuações na Argentina são mais influenciadas pelos choques permanentes.

Page generated in 0.0523 seconds