Neste trabalho propõe-se uma metodologia off-line, prática e eficiente, para detectar, identificar e corrigir erros em parâmetros série e shunt de linhas de transmissão. As linhas de transmissão, ou ramos do modelo barra-ramo, suspeitas de estarem com EPs são identificadas através do Índice de Suspeita (IS). O IS de um ramo é a relação entre o número de medidas incidentes a esse ramo, cujos resíduos normalizados são maiores que um valor pré-estabelecido, e o número total de medidas incidentes a esse ramo. Usando várias amostras de medidas, os parâmetros dos ramos suspeitos são estimados, de forma seqüencial, via um estimador de estado e parâmetros baseado nas equações normais, que aumenta o vetor de variáveis de estado para inclusão dos parâmetros suspeitos. Resultados numéricos de diversas simulações, com os sistemas de 14, 30 e 57 barras do IEEE, têm demonstrado a alta precisão e confiabilidade da metodologia proposta, mesmo na ocorrência de erros múltiplos (em mais de um parâmetro) em ramos adjacentes, como também em linhas de transmissão paralelas com compensação série. Comprovou-se a viabilidade prática da metodologia proposta através da aplicação da mesma, para depuração (detecção, identificação e correção) dos valores dos parâmetros de dois subsistemas da Hydro-Québec Trans-Énergie. / A practical and efficient off-line approach to detect, identify and correct series and shunt branch parameter errors is proposed in this thesis. The branches suspected of having parameter errors are identified by means of the Suspicious Index (SI). The SI of a branch is the ratio between the number of measurements incident to that branch, whose normalized residuals are larger than one specified threshold value, and the total number of measurements incident to that branch. Using several measurement snapshots, the suspicious parameters are sequentially estimated, via an augmented state and parameter estimator which increases the V-\'teta\' state vector for the inclusion of suspicious parameters. Several simulation results (with IEEE 14, 30 and 57 bus systems) have demonstrated the high accuracy and reliability of the proposed approach to de al with single and multiple parameter errors in adjacent and non-adjacent branches, as well as in parallel transmission lines with series compensation. The proposed approach is confirmed by tests performed in two subsystems of the Hydro-Québec Trans-Énergie.

A segmentação dos mercados internacionais permite a existência do pricing-to-market, hipótese inicialmente formulada por Krugman (1986). O primeiro objetivo deste trabalho foi testar o pricing-to-market realizado pelos exportadores brasileiros entre 1999 e 2012 utilizando dados para 26 setores industriais. À partir do modelo de Marston (1990), a sua estratégia de identificação adotada foi expandida para ser utilizada em dados em painel e considerar a possibilidade de cointegração entre as variáveis. Modelos de correção de erros em painel foram estimados utilizando diferentes técnicas de estimação, o efeito médio da taxa real de câmbio no longo prazo é de 0.673, ou seja, um aumento de 1% na taxa real de câmbio leva a um aumento de aproximadamente 0.07% nos preços relativos. No curto prazo, o efeito médio da taxa real de câmbio é de 0.233 nos preços relativos. Então há um efeito maior da taxa real de câmbio no longo prazo que no curto prazo. Após encontrar evidências de pricing-to-market nas exportações brasileiras, este estudo testou a assimetria do pricing-to-market através do modelo de painel com parâmetros limiares proposto por Hansen (1999). Foi estudado se a assimetria ou a volatilidade cambial possuem efeitos no nível de pricing-to-market realizado. As evidências encontradas mostram que a taxa real de câmbio possui efeitos assimétricos, há um aumento do pricing-to-market com a desvalorização cambial. / The segmentation of international markets allows the pricing-to-market, hypothesis initially defined by Krugman (1986). The first objective of this work is to test the pricing-to-market held by Brazilian exporters between 1999 and 2012 using data panel for 26 industrial sectors. Using the model proposed by Marston (1990), his identification strategy has been expanded from and consider the possibility of cointegration between the variables. Panel error correction models were estimated using differents estimation techniques, the average effect of the real exchange rate in the long run is 0.673, i.e. an increase of 1% in the real exchange rate leads to an increase of 0.07% in relative prices. In the short term, the average effect of the real exchange rate is 0.233 in relative prices. So there is a higher effect of real exchange rate in the long run than the in the short term. After finding evidence of the Brazilian pricing-to-market, this study tested the asymetric pricingto-market using the panel threshold model proposed by Hansen (1999). It was examined whether the exchange rate asymmetry or the volatility have effects on the level of pricing-tomarket. The evidences shows the real exchange rate has asymmetric effects, there is an increase of brazilian pricing-to-market associated with a depreciated exchange rate.

Neste trabalho propõe-se uma metodologia off-line, prática e eficiente, para detectar, identificar e corrigir erros em parâmetros série e shunt de linhas de transmissão. As linhas de transmissão, ou ramos do modelo barra-ramo, suspeitas de estarem com EPs são identificadas através do Índice de Suspeita (IS). O IS de um ramo é a relação entre o número de medidas incidentes a esse ramo, cujos resíduos normalizados são maiores que um valor pré-estabelecido, e o número total de medidas incidentes a esse ramo. Usando várias amostras de medidas, os parâmetros dos ramos suspeitos são estimados, de forma seqüencial, via um estimador de estado e parâmetros baseado nas equações normais, que aumenta o vetor de variáveis de estado para inclusão dos parâmetros suspeitos. Resultados numéricos de diversas simulações, com os sistemas de 14, 30 e 57 barras do IEEE, têm demonstrado a alta precisão e confiabilidade da metodologia proposta, mesmo na ocorrência de erros múltiplos (em mais de um parâmetro) em ramos adjacentes, como também em linhas de transmissão paralelas com compensação série. Comprovou-se a viabilidade prática da metodologia proposta através da aplicação da mesma, para depuração (detecção, identificação e correção) dos valores dos parâmetros de dois subsistemas da Hydro-Québec Trans-Énergie. / A practical and efficient off-line approach to detect, identify and correct series and shunt branch parameter errors is proposed in this thesis. The branches suspected of having parameter errors are identified by means of the Suspicious Index (SI). The SI of a branch is the ratio between the number of measurements incident to that branch, whose normalized residuals are larger than one specified threshold value, and the total number of measurements incident to that branch. Using several measurement snapshots, the suspicious parameters are sequentially estimated, via an augmented state and parameter estimator which increases the V-\'teta\' state vector for the inclusion of suspicious parameters. Several simulation results (with IEEE 14, 30 and 57 bus systems) have demonstrated the high accuracy and reliability of the proposed approach to de al with single and multiple parameter errors in adjacent and non-adjacent branches, as well as in parallel transmission lines with series compensation. The proposed approach is confirmed by tests performed in two subsystems of the Hydro-Québec Trans-Énergie.

A segmentação dos mercados internacionais permite a existência do pricing-to-market, hipótese inicialmente formulada por Krugman (1986). O primeiro objetivo deste trabalho foi testar o pricing-to-market realizado pelos exportadores brasileiros entre 1999 e 2012 utilizando dados para 26 setores industriais. À partir do modelo de Marston (1990), a sua estratégia de identificação adotada foi expandida para ser utilizada em dados em painel e considerar a possibilidade de cointegração entre as variáveis. Modelos de correção de erros em painel foram estimados utilizando diferentes técnicas de estimação, o efeito médio da taxa real de câmbio no longo prazo é de 0.673, ou seja, um aumento de 1% na taxa real de câmbio leva a um aumento de aproximadamente 0.07% nos preços relativos. No curto prazo, o efeito médio da taxa real de câmbio é de 0.233 nos preços relativos. Então há um efeito maior da taxa real de câmbio no longo prazo que no curto prazo. Após encontrar evidências de pricing-to-market nas exportações brasileiras, este estudo testou a assimetria do pricing-to-market através do modelo de painel com parâmetros limiares proposto por Hansen (1999). Foi estudado se a assimetria ou a volatilidade cambial possuem efeitos no nível de pricing-to-market realizado. As evidências encontradas mostram que a taxa real de câmbio possui efeitos assimétricos, há um aumento do pricing-to-market com a desvalorização cambial. / The segmentation of international markets allows the pricing-to-market, hypothesis initially defined by Krugman (1986). The first objective of this work is to test the pricing-to-market held by Brazilian exporters between 1999 and 2012 using data panel for 26 industrial sectors. Using the model proposed by Marston (1990), his identification strategy has been expanded from and consider the possibility of cointegration between the variables. Panel error correction models were estimated using differents estimation techniques, the average effect of the real exchange rate in the long run is 0.673, i.e. an increase of 1% in the real exchange rate leads to an increase of 0.07% in relative prices. In the short term, the average effect of the real exchange rate is 0.233 in relative prices. So there is a higher effect of real exchange rate in the long run than the in the short term. After finding evidence of the Brazilian pricing-to-market, this study tested the asymetric pricingto-market using the panel threshold model proposed by Hansen (1999). It was examined whether the exchange rate asymmetry or the volatility have effects on the level of pricing-tomarket. The evidences shows the real exchange rate has asymmetric effects, there is an increase of brazilian pricing-to-market associated with a depreciated exchange rate.

Este trabalho foi proposto com o objetivo de implementar uma ferramenta computacional para estimar os estados (tensões complexas nodais) de um sistema elétrico de potência e aplicar métodos alternativos para o processamento de erros topológicos, erros de parâmetros e/ou de erros grosseiros em medidas, baseados na interpretação geométrica dos erros e no conceito de inovação das medidas. O método utilizado para a resolução do problema de estimação de estado é o de mínimos quadrados ponderados. Através da interpretação geométrica, demonstrou-se matematicamente que o erro da medida é constituído de uma componente detectável e uma não-detectável, entretanto, as metodologias até então utilizadas para o processamento de erros consideram apenas a componente detectável do erro e, como consequência, podem falhar. Na tentativa de contornar essa limitação e baseado nos conceitos citados previamente, foi estudada e implementada uma metodologia alternativa para processar tais erros baseada na análise das componentes dos erros das medidas. Em primeiro lugar, é testado se o conjunto de medidas possui erros utilizando, para isso, o valor do erro de medida composto normalizado. Em seguida, diferencia-se se um ou outro erro ocorreu, ou mesmo se mais de um tipo de erro ocorreu. A correção a ser feita no parâmetro de linha ou na medida com erro grosseiro será o erro normalizado composto correspondente. A abordagem proposta neste trabalho requer somente um conjunto de medidas, e no mesmo instante. Para validação do programa, foram feitas diversas simulações nos sistemas de 14 e 57 barras do IEEE. / This work was proposed with the objective to implement a computational tool to estimate the states (nodal complex voltages) of a power system and apply alternative methods for the processing of topological errors, parameter errors and/or gross errors in measurements, based on the geometric interpretation of the errors and the innovation concept of measurements. The method used to solve the state estimation problem is the weighted least squares. Through geometric interpretation, it has been demonstrated mathematically that the measurement error is composed by a detectable component and a non-detectable, however, the methodologies heretofore used for error processing consider only the detectable component of the error and, consequently, can fail. In an attempt to overcome this limitation and based on the concepts mentioned previously, an alternative approach to process such errors was studied and implemented based on the analysis of the components of the measurements errors. Firstly, it is tested if the set of measurements has errors using, for that, the value of the composed measurement error in its normalized way. Next, it diers if either an error has occurred, or if more than one type of error occurred. The correction to be made in the line parameter or the measurement with gross error is the correspondent composed normalized error. The proposed approach in this paper requires only a set of measures, and at the same instant. To validate the software, several simulations were performed in the IEEE 14-bus and 57-bus systems.

Este trabalho foi proposto com o objetivo de implementar uma ferramenta computacional para estimar os estados (tensões complexas nodais) de um sistema elétrico de potência e aplicar métodos alternativos para o processamento de erros topológicos, erros de parâmetros e/ou de erros grosseiros em medidas, baseados na interpretação geométrica dos erros e no conceito de inovação das medidas. O método utilizado para a resolução do problema de estimação de estado é o de mínimos quadrados ponderados. Através da interpretação geométrica, demonstrou-se matematicamente que o erro da medida é constituído de uma componente detectável e uma não-detectável, entretanto, as metodologias até então utilizadas para o processamento de erros consideram apenas a componente detectável do erro e, como consequência, podem falhar. Na tentativa de contornar essa limitação e baseado nos conceitos citados previamente, foi estudada e implementada uma metodologia alternativa para processar tais erros baseada na análise das componentes dos erros das medidas. Em primeiro lugar, é testado se o conjunto de medidas possui erros utilizando, para isso, o valor do erro de medida composto normalizado. Em seguida, diferencia-se se um ou outro erro ocorreu, ou mesmo se mais de um tipo de erro ocorreu. A correção a ser feita no parâmetro de linha ou na medida com erro grosseiro será o erro normalizado composto correspondente. A abordagem proposta neste trabalho requer somente um conjunto de medidas, e no mesmo instante. Para validação do programa, foram feitas diversas simulações nos sistemas de 14 e 57 barras do IEEE. / This work was proposed with the objective to implement a computational tool to estimate the states (nodal complex voltages) of a power system and apply alternative methods for the processing of topological errors, parameter errors and/or gross errors in measurements, based on the geometric interpretation of the errors and the innovation concept of measurements. The method used to solve the state estimation problem is the weighted least squares. Through geometric interpretation, it has been demonstrated mathematically that the measurement error is composed by a detectable component and a non-detectable, however, the methodologies heretofore used for error processing consider only the detectable component of the error and, consequently, can fail. In an attempt to overcome this limitation and based on the concepts mentioned previously, an alternative approach to process such errors was studied and implemented based on the analysis of the components of the measurements errors. Firstly, it is tested if the set of measurements has errors using, for that, the value of the composed measurement error in its normalized way. Next, it diers if either an error has occurred, or if more than one type of error occurred. The correction to be made in the line parameter or the measurement with gross error is the correspondent composed normalized error. The proposed approach in this paper requires only a set of measures, and at the same instant. To validate the software, several simulations were performed in the IEEE 14-bus and 57-bus systems.