Orientador: Alexander Christian Vibrans. / Dissertação (mestrado) - Universidade Regional de Blumenau, Centro de Ciências Tecnológicas, Programa de Pós-Graduação de Engenharia Florestal.

Made available in DSpace on 2013-08-07T18:52:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 000347552-Texto+Completo-0.pdf: 851444 bytes, checksum: 9bdc7444c71fa744e73e51c20ffc5fd8 (MD5) Previous issue date: 2006 / This paper aims at investigating students’ image, learning and interest towards Statistics, comparing the traditional approach (expository class) with a methodology which involves the use of spreadsheets. A field research was conducted, taking into account the students’ areas of interest, in order to motivate and involve them. The experiment was conducted, using a group of pupils from a private school in the state of Rio Grande do Sul. The guidelines of the experiment divided the group in two; one having expository classes and the other was exposed to the use of spreadsheets. The outcomes were compared through the analysis of variation and the T test for independent samples. The students exposed to the traditional methodology, eventually had computing science lessons, making use of the knowledge acquired. / Este trabalho tem por objetivo investigar a imagem, a aprendizagem e o interesse dos estudantes com relação à Estatística, comparando a abordagem tradicional (aula expositiva) com uma metodologia que envolve o uso da planilha. Como forma de motivar e envolver o aluno uma pesquisa de campo foi realizada levando em conta um tema de interesse dos estudantes. O trabalho foi realizado utilizando como amostra uma turma de alunos do terceiro ano do Ensino Médio de uma escola particular do interior do estado do Rio Grande do Sul. O delineamento da investigação colocou metade da turma com a aula expositiva tradicional enquanto a outra metade foi trabalhada com uma metodologia envolvendo o uso da planilha. Os resultados foram confrontados através de análise de variância e o teste t para amostras independentes. Os estudantes sujeitos a metodologia tradicional tiveram ao final, aulas na informática, aplicando os conhecimentos adquiridos.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2009. / Submitted by samara castro (sammy_roberta7@hotmail.com) on 2011-01-12T11:26:15Z No. of bitstreams: 1 2009_SimoneVasconcelosdaSilva.pdf: 529325 bytes, checksum: c29ed9ed467b3ff2fb7acf1cd9121611 (MD5) / Approved for entry into archive by Marília Freitas(marilia@bce.unb.br) on 2011-02-07T16:39:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2009_SimoneVasconcelosdaSilva.pdf: 529325 bytes, checksum: c29ed9ed467b3ff2fb7acf1cd9121611 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-02-07T16:39:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2009_SimoneVasconcelosdaSilva.pdf: 529325 bytes, checksum: c29ed9ed467b3ff2fb7acf1cd9121611 (MD5) Previous issue date: 2009 / Neste trabalho estudamos o comportamento caudal da distribuição da soma de um número aleatório de variáveis aleatórias, sob a hipótese de que as variáveis envolvidas são de variação consistente. Esses resultados são utilizados para a obtenção de relações assintóticas, quando o capital inicial cresce, para as probabilidades de ruína a tempo finito dos modelos de risco de renovação clássico e composto. ____________________________________________________________________________ ABSTRACT / In this work we study the tail behavior of the sum of a random number of random variables, assuming that the random variables have consistent variation. These results are used to obtain asymptotic relations, when the initial capital increases, for finitetime ruin probabilities in compound and classical renewal risk models.

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2010. / Tese parcialmente liberada. Conteúdo: Resumo e abstract. / Submitted by Shayane Marques Zica (marquacizh@uol.com.br) on 2011-06-29T18:48:19Z No. of bitstreams: 1 2010_AngeloHenriqueLopesdaSilvaParcial.pdf: 40319 bytes, checksum: 11f8bca7230d1248528ffc4e95083dc7 (MD5) / Approved for entry into archive by Marília Freitas(marilia@bce.unb.br) on 2011-08-04T18:04:31Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2010_AngeloHenriqueLopesdaSilvaParcial.pdf: 40319 bytes, checksum: 11f8bca7230d1248528ffc4e95083dc7 (MD5) / Approved for entry into archive by Marília Freitas(marilia@bce.unb.br) on 2011-08-04T18:13:24Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2010_AngeloHenriqueLopesdaSilvaParcial.pdf: 40319 bytes, checksum: 11f8bca7230d1248528ffc4e95083dc7 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-08-04T18:13:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2010_AngeloHenriqueLopesdaSilvaParcial.pdf: 40319 bytes, checksum: 11f8bca7230d1248528ffc4e95083dc7 (MD5) / Esta tese busca responder em quais circunstâncias um leilão de primeiro preço deve ser realizado com preço de reserva anunciado, não secreto. Conclui-se que o mais provável é que leilões com preço de reserva anunciado resultem em maior receita esperada, especialmente, quando o valor do preço de reserva é conservadoramente reduzido. Nesta mesma linha, para a maioria das licitações, a melhor escolha da Administração Pública tende a ser um leilão com preço de reserva anunciado, pois, assim, o custo de aquisição será menor. Essas conclusões mais se fortalecem quanto maior for número de participantes no leilão. _________________________________________________________________________________ ABSTRACT / In this thesis, we want to find the circunstances under which the reserve price in a first-price auction should or should not be announced. We show that an announced reserve price is likely to have greater expected revenue than a not announced one, specially when reserve price is low. For most public procurements, the best choice for the government is an auction with announced reserve price, since purchase cost will be lower. The results get stronger as the number of participants increases.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Matemática, 2011. / Submitted by Shayane Marques Zica (marquacizh@uol.com.br) on 2011-11-10T15:44:19Z No. of bitstreams: 1 2011_ThiagodeLimaMacedo.pdf: 616004 bytes, checksum: 4d323fecdd949aeb2e30a16fbefcfc6d (MD5) / Approved for entry into archive by Leila Fernandes (leilabiblio@yahoo.com.br) on 2011-12-20T13:24:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2011_ThiagodeLimaMacedo.pdf: 616004 bytes, checksum: 4d323fecdd949aeb2e30a16fbefcfc6d (MD5) / Made available in DSpace on 2011-12-20T13:24:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2011_ThiagodeLimaMacedo.pdf: 616004 bytes, checksum: 4d323fecdd949aeb2e30a16fbefcfc6d (MD5) / Neste trabalho, estudamos um método de amostragem que leva em consideração a extração de núcleos de incremento em árvores plantadas, para estimar a distribuição das fibras da madeira. Consideramos o caso em que a distribuição do comprimento das fibras é uma mistura de duas distribuições lognormal e utilizamos o algoritmo MCEM para estimar os parâmetros do modelo. Porém, verificamos as propriedades de consistência e normalidade assintótica do estimador obtido via algoritmo MCEM, baseados no estudo de Svensson e Luna (2010). _______________________________________________________________________________ ABSTRACT / In this work, we study a sampling method which takes into account the extraction of increment cores to find the fibre wood length distribution in standing trees. We consider the case where the fibre length distributions is a mixture of two lognormal distributions and use the MCEM algorithm to find maximum likelihood estimates for the parameters of the model. Finally, we investigate the properties of consistency and asymptotic normality of the estimator obtained via the MCEM algorithm, based on the study by Svensson and Luna (2010).

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2009. / Submitted by Washington da Silva Chagas (washington@bce.unb.br) on 2011-05-19T00:23:16Z No. of bitstreams: 1 2009_AndreyBarbosaGuimaraes.pdf: 525386 bytes, checksum: d5ff0345f6bcc0545ed3151b40f2b979 (MD5) / Approved for entry into archive by Daniel Ribeiro(daniel@bce.unb.br) on 2011-05-21T00:21:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2009_AndreyBarbosaGuimaraes.pdf: 525386 bytes, checksum: d5ff0345f6bcc0545ed3151b40f2b979 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-05-21T00:21:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2009_AndreyBarbosaGuimaraes.pdf: 525386 bytes, checksum: d5ff0345f6bcc0545ed3151b40f2b979 (MD5) / Neste trabalho, estudamos o conceito de Dependência Negativa e algumas de suas propriedades. Mostramos o Teorema do Limite Central para arranjos de variáveis aleatórias Linearmente Negativamente Dependente e a normalidade assintótica para o método de reamostragem chamado de bootstrap dependente. _________________________________________________________________________________ ABSTRACT / In this work, we studied the concept of negative dependence and some of its properties. We show the Central Limit Theorem for arrays of random variables dependent negative linear and asymptotic normality for the method called bootstrap resampling dependent.

Submitted by Isaac Francisco de Souza Dias (isaac.souzadias@ufpe.br) on 2016-07-08T18:09:27Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) TESE - VINICIUS Q SOUTO MAIOR.pdf: 9314984 bytes, checksum: c09ba2201dbd8782bc87909993869b5a (MD5) / Made available in DSpace on 2016-07-08T18:09:27Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) TESE - VINICIUS Q SOUTO MAIOR.pdf: 9314984 bytes, checksum: c09ba2201dbd8782bc87909993869b5a (MD5) Previous issue date: 2016-02-26 / CAPES / Nossa abordagem é direcionada a variáveis aleatórias simétricas observadas ao longo do tempo. Nesse sentido, avaliamos os procedimentos de estimação e discutimos o uso da metodologia de diagnóstico sob o enfoque de influência local para classe de modelos autorregressivos de médias móveis simétrico, SYMARMA. Modelos sazonais também são abordados neste trabalho. A estimação dos parâmetros do modelo SYMARMA é feita através da maximização do logaritmo da função de verossimilhança condicional utilizando o algoritmo escore de Fisher. Apresentamos um estudo de robustez baseado na função de influência para avaliar a qualidade do procedimento de estimação. Além disso, conduzimos um estudo de simulação para avaliar a consistência e normalidade assintótica do estimador de máxima verossimilhança condicional. Derivamos expressões mais simples para as funções escore e a matriz informação de Fisher. Desenvolvemos medidas de diagnóstico sob o enfoque de influência local baseado nas medidas de curvatura de Cook (1986), inclinação de Billor e Loynes (1993) e curvatura de Lesaffre e Verbeke (1998). Derivamos, através de simulações, marcas de referência (limiares) para determinar se uma observação é influente. Aplicações de dados reais foram abordadas neste trabalho. / Our approach is applied to symmetric random variables on over time. In this sense, we develop estimation procedures and discuss the use of local influence diagnostic methodology to class of the autoregressive and moving average symmetric models, SYMARMA. Sazonal models also are considered. The Fisher scoring algorithm is used to find the estimations of parameters SYMARMA model maximizing the logarithm of the conditional likelihood function. We present an robustness study based on influence function to assess the quality of the estimation procedure and we conduct simulation studies to evaluate the consistency and asymptotic normality of the conditional maximum likelihood estimator. We derive simpler expressions for the score function and Fisher information matrix. In order to assess local influence we develop diagnostic measures based on Cook’s curvature (1986), slope of Billor and Loynes (1993) and curvature of Lesaffre and Verbeke (1998). We evaluate benchmarks by simulation to identify influential observations. Application are used to illustrate of the proposed methodology.

Submitted by Isaac Francisco de Souza Dias (isaac.souzadias@ufpe.br) on 2016-07-08T18:58:50Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) dissertaçao_sem_assinada.pdf: 713571 bytes, checksum: 9ed07946ec33f7974bdc7767a9e928fe (MD5) / Made available in DSpace on 2016-07-08T18:58:50Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) dissertaçao_sem_assinada.pdf: 713571 bytes, checksum: 9ed07946ec33f7974bdc7767a9e928fe (MD5) Previous issue date: 2016-02-22 / CAPES / Nesta dissertação, tratamos de refinamentos para testes de hipóteses em modelos de regressão não lineares heteroscedásticos. Na primeira parte da dissertação, reunimos resultados importantes da literatura sobre correção de Bartlett às razão de verossimilhanças perfiladas modificadas (CYSNEIROS; FERRARI, 2006) e razão de verossimilhanças bootstrap (ROCKE, 1989) nos modelos de regressão não lineares da família exponencial com parâmetros de dispersão que não são constantes para todas as observações, respectivamente. Na segunda parte, obtemos um fator de correção tipo-Bartlett para a estatística gradiente (TERRELL, 2002), nesta classe de modelos. Na terceira parte, desenvolvemos estudos de simulação Monte Carlo para avaliar e comparar numericamente os desempenhos dos testes em amostras finitas. Finalmente, realizamos uma aplicação empírica. / In this dissertation, we deal with refinements for hypothesis tests in nonlinear heteroskedastic regression models. Firstly, we describe important results in the literature on Bartlett corrections to the modified profile likelihood ratio and likelihood ratio bootstrap to the class of the exponential family nonlinear models with dispersion parameters that are not constant over the observations, respectively. Secondly, we obtain a Bartlett-type correction to the gradient statistic in this class of models. Thirdly, the finite-sample performances of the various tests considered in this dissertation are evaluated and compared using Monte Carlo simulations. Finally, we present one empirical application.

Orientador : Cicilia Yuko Wada / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-01T12:48:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tarumoto_MarioHissamitsu_D.pdf: 4524865 bytes, checksum: 4da8f7c0f05f71492a328483812d8c14 (MD5) Previous issue date: 2001 / Resumo: Neste trabalho foram investigados alguns models de riscos competitivos com duas causas de falhas baseados em modelos bivariados. Nesta situação, as variáveis aleatórias tempos de falhas TI e T2 estão associados com as causas C1 e C2 respectivamente. O tempo de falha observado é T = min(T1, T2) correspondendo a causa de falha C1 ou C2. Esta abordagem parece ser a mais adequada do ponto de vista estatístico, no entanto, possui o problema de identificabilidade na maioria das distribuições bivariadas. O modelo Weibull bivariado de Ryu (1993), que é absolutamente contínuo, foi estudado e a partir deste, desenvolvido um modelo de riscos competitivos. O principal objetivo deste trabalho foi a procura de um modelo bivariado absolutamente contínuo tal que o modelo de riscos competitivos tenha as suas distribuições marginais identificadas. O modelo bivariado de Ryu foi modificado de tal forma que as funções risco "net" e "crude" sejam iguais. Esta é uma condição necessária para a identificabilidade de suas distribuições marginais (Fleming e Harrington, 1991). A estimação dos parâmetros do modelo através do estimador de máxima verossimilhança foi estudada. Foi desenvolvido o modelo com covariáveis e estudados testes de algumas hipóteses de interesse. Foram realizados estudos de simulação para a comparação dos modelos Weibulls bivariados propostos, de Ryu e independentes e também os de riscos competitivos proposto e independentes. Aplicações de dados reais bivariados e de riscos competitivos são apresentados / Abstract: In this research it was investigated some competing risks models with two causes of failure based in bivariate models. In this situation, the random variables failure times TI and T2 are associated with causes CI and C2 respectively, so that, the observed time is T = min(TI, T2) corresponding to the cause of failure Ci, i = 1, 2. Although this approach appears to be more adequated at the statistical point ofview, the identifiability problems arises in the most ofbivariate distribution. The bivariate Weibull model of Ryu (1993), which is absolutely continuous, it was studied and developed a competing risks models based in this bivariate model. The main goal of this job was the search of a absolutely continuous bivariate model in order to obtain a competing risks model with marginaIs identifiable. The Ryu's bivariate model was modified in order to derive a Weibull competing risks model with crude and net hazards equals. This condition allow identifiability of the marginaIs corresponding to each cause of failure (Fleming and Harrington, 1991). Identifiability and estimation of its parameters by maximum likelihood method were investigated. Also, it was developed the models considering the inclusion of covariate and tests some hypotheses of the interest were studied. Simulation studies for comparison of the proposed, Ryu's and independent bivariate weibull models and ofproposed and independent competing risks models were performed. Applications to real data also were presented. / Doutorado / Doutor em Matemática Aplicada

Orientador: Sebastião de Amorim / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-07-13T23:29:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Mendes_KarlaGiovaniSoares_M.pdf: 1643117 bytes, checksum: 80da6151bfa9f833f3116b91480fb5f0 (MD5) Previous issue date: 1991 / Resumo: A estimação de Y, a média de uma variável Y numa população finita, é o problema mais frequente e corriqueiro em planos amostrais. A partir de uma amostra aleatória simples, com ou sem reposição, a média amostral y é o estimador canônico empregado. Suas propriedades estatísticas são interessantes e podem ser estabelecidas de forma simples e elegante. Na sua simplicidade, y tem, naturalmente, limitações. Estas limitações foram sendo atacadas por diversos meios, e a literatura apresenta uma abundância de alternativas, algumas gerais e outras voltadas a contextos particulares. O Estimador de Razão (ER) é uma opção prática, versátil e altamente eficaz, sempre que se dispõe de uma variável de apoio X, com média populacional X conhecida e bem correlacionada com Y, de forma que a população possa ser considerada uma amostra de uma super população onde Y = ßX + e, onde ß é uma constante e e um desvio aleatório de esperança zero. O ER é bastante conhecido e utilizado. Suas propriedades são apresentadas e discutidas em qualquer texto de Amostragem. Ver, por exemplo, Cochran (1977) Cap 6. Uma generalização do estimador de razão é obtida, substituindo-se X por sua estimativa x baseada numa amostra grande. A variável Y só é avaliada em uma sub-amostra. Este Estimador de Razão Generalizado (ERG) é útil quando X é desconhecido, mas o custo amostral de X, cx, é bem menor que Cy, o custo amostral de Y. Sob este ponto de vista, como uma generalização do Estimador de Razão, esta alternativa foi estudada por Amorim e Boché (1990) ¿Observação: O resumo, na íntegra poderá ser visualizado no texto completo da tese digital. / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Matemática Aplicada