Le besoin de compétitivité impose aujourd'hui de concevoir plus rapidement, mieux et moins cher que les concurrents. Dans ce contexte, la prise en compte de l'ensemble des contraintes du produit dépends du retour des indicateurs de performance (coût, risque, qualité, délai,...). Il est donc important de bien évaluer ces indicateurs afin de retourner des informations robustes et cohérentes qui permettent de prendre une bonne décision pour piloter le cycle de développement du produit de sort qu'on obtient un meilleur rapport qualité/coût. L'interopérabilité des approches QFD, FMEA et KCs a été étudiée afin de les exploiter dans un seul cadre de maîtrise de la qualité pour assurer l'homogénéité et la cohérence des indicateurs de la qualité. Le coût a été pris en compte en proposant l'approche CbFMEA, basée sur FMEA classique, qui permet d'estimer le coût de non-qualité afin d'évaluer la gravité financière des défaillances du produit. Ce coût a été ajouté au coût de fabrication du produit estimé par la méthode ABC. L'approche du coût (CbFMEA/ABC) a été couplée à l'approche de la qualité (QFD/FMEA/KCs) résultant une approche conjointe qualité/coût illustrée par un diagramme d'activités. Un modèle de données de l'approche conjointe qualité/coût a été proposé est une maquette informatique a été développée afin de valider les concepts et le modèle proposés. Une application de cette approche a été illustrée dans la phase de pré-gamme d'usinage via un cas d'études. Cette application est nommée QCCPP, elle fournit des indicateurs de capabilité, de risques et du coût. L'objectif est l'aide à la décision lors du choix multicritères des ressources d'usinage pour l'amélioration conjointe de rapport qualité/coût du produit.

Cette thèse s'articule autour de la problématique de la sélection de modèle, étudiée dans le contexte de la régression linéaire. L'objectif est de déterminer le meilleur modèle de prédiction à partir de données mesurées, c'est-à-dire le modèle réalisant le meilleur compromis entre attache aux données et complexité du modèle. La contribution principale consiste en la dérivation de critères d'évaluation de modèles basés sur des techniques de théorie de la décision, plus précisément l'estimation de coût. Ces critères reposent sur une hypothèse distributionnelle plus large que l'hypothèse classique gaussienne avec indépendance entre les observations : la famille des lois à symétrie sphérique. Cette famille nous permet à la fois de nous affranchir de l'hypothèse d'indépendance et d'ajouter une plus grande robustesse puisque nos critères ne dépendent pas de la forme spécifique de la distribution. Nous proposons également une méthode de comparaison des critères dérivés au travers d'une mesure de type Erreur quadratique (MSE), qui permet de déterminer si un critère d'évaluation de modèle est meilleur qu'un autre. La seconde contribution attaque le problème de la construction des différents modèles comparés. Les collections de modèles considérées sont celles issues des méthodes de régularisation parcimonieuses, de type Lasso. En particulier, nous nous sommes intéressés à la Pénalité Concave Minimax (MCP), qui garde la sélection du Lasso tout en corrigeant son biais d'estimation. Cette pénalité correspond cependant à un problème non différentiable et non convexe. La généralisation des outils habituels de sous-différentielles grâce aux différentielles de Clarke a permis de déterminer les conditions d'optimalité et de développer un algorithme de chemin de régularisation pour le MCP. Enfin, nous comparons nos propositions avec celles de la littérature au travers d'une étude numérique, dans laquelle nous vérifions la qualité de la sélection. Les résultats montrent notamment que nos critères obtiennent des performances comparables à ceux de la littérature, et que les critères les plus couramment utilisés en pratique (validation croisée) ne sont pas toujours parmi les plus performants.