Title: Extremal combinatorics of matrices, sequences and sets of permutations Author: Josef Cibulka Department: Department of Applied Mathematics Supervisor: Doc. RNDr. Pavel Valtr, Dr., Department of Applied Mathematics Abstract: This thesis studies questions from the areas of the extremal theory of {0, 1}-matrices, sequences and sets of permutations, which found many ap- plications in combinatorial and computational geometry. The VC-dimension of a set P of n-element permutations is the largest integer k such that the set of restrictions of the permutations in P on some k-tuple of positions is the set of all k! permutation patterns. We show lower and upper bounds quasiexponential in n on the maximum size of a set of n-element permutations with VC-dimension bounded by a constant. This is used in a paper of Jan Kynčl to considerably improve the upper bound on the number of weak isomorphism classes of com- plete topological graphs on n vertices. For some, mostly permutation, matrices M, we give new bounds on the number of 1-entries an n × n M-avoiding matrix can have. For example, for every even k, we give a construction of a matrix with k2 n/2 1-entries that avoids one specific k-permutation matrix. We also give almost tight bounds on the maximum number of 1-entries in matrices avoiding a fixed layered...

<p>In this thesis are extreme value theory used to estimate the probability that large insuranceclaims are exceeding a certain threshold. The expected claim size, given that the claimhas exceeded a certain limit, are also estimated. Two different models are used for thispurpose. The first model is based on maximum domain of attraction conditions. A Paretodistribution is used in the other model. Different graphical tools are used to check thevalidity for both models. Länsförsäkring Kronoberg has provided us with insurance datato perform the study.Conclusions, which have been drawn, are that both models seem to be valid and theresults from both models are essential equal.</p> / <p>I detta arbete används extremvärdesteori för att uppskatta sannolikheten att stora försäkringsskadoröverträffar en vis nivå. Även den förväntade storleken på skadan, givetatt skadan överstiger ett visst belopp, uppskattas. Två olika modeller används. Den förstamodellen bygger på antagandet att underliggande slumpvariabler tillhör maximat aven extremvärdesfördelning. I den andra modellen används en Pareto fördelning. Olikagrafiska verktyg används för att besluta om modellernas giltighet. För att kunna genomförastudien har Länsförsäkring Kronoberg ställt upp med försäkringsdata.Slutsatser som dras är att båda modellerna verkar vara giltiga och att resultaten ärlikvärdiga.</p>

In this thesis are extreme value theory used to estimate the probability that large insuranceclaims are exceeding a certain threshold. The expected claim size, given that the claimhas exceeded a certain limit, are also estimated. Two different models are used for thispurpose. The first model is based on maximum domain of attraction conditions. A Paretodistribution is used in the other model. Different graphical tools are used to check thevalidity for both models. Länsförsäkring Kronoberg has provided us with insurance datato perform the study.Conclusions, which have been drawn, are that both models seem to be valid and theresults from both models are essential equal. / I detta arbete används extremvärdesteori för att uppskatta sannolikheten att stora försäkringsskadoröverträffar en vis nivå. Även den förväntade storleken på skadan, givetatt skadan överstiger ett visst belopp, uppskattas. Två olika modeller används. Den förstamodellen bygger på antagandet att underliggande slumpvariabler tillhör maximat aven extremvärdesfördelning. I den andra modellen används en Pareto fördelning. Olikagrafiska verktyg används för att besluta om modellernas giltighet. För att kunna genomförastudien har Länsförsäkring Kronoberg ställt upp med försäkringsdata.Slutsatser som dras är att båda modellerna verkar vara giltiga och att resultaten ärlikvärdiga.