Thesis (D.M.A.)--University of North Texas, 2002. / Accompanied by 4 recitals, recorded Nov. 25, 1996, Mar. 1, 1999, Nov. 1, 1999 and Apr. 8, 2002. Includes discography (p. 142-143) and bibliographical references (p. 144-150).

Bachelor-Arbeit Univ. St. Gallen, 2006.

En el presente trabajo se propone un método analítico para la determinación de agua en "colodión de acetato"; que es una disolución de acetato de celulosa secundario en acetona, llamado asi en la industria hilandera por BU consistencia y apariencia similar al colodión de nitrocelulosa. El colodión de acetato constituye un caso problemático del método Klarl Fieher: Las catona a reaccionan con metanol en medio ácido para dar acetalee yagua. La solución Karl Fisher recomendada es del tipo estabilizada (libre de metanol), determinándose el punto final en forma amperométr!ca por la técnica del punto muerto.

Texte remanié de: Thesis Ph. D.--Stockholms Universitet, 2002. / Bibliogr. p. 158-164.

Proefschrift--Amsterdam. / Bibliography: p. 163-166.

Thesis (D. Min.)--Gordon-Conwell Theological Seminary, Charlotte, NC, 2004. / Abstract and vita. Includes bibliographical references (leaves 488-508).

Thesis (D. Min.)--Gordon-Conwell Theological Seminary, Charlotte, NC, 2004. / Abstract and vita. This is an electronic reproduction of TREN, #068-0480. Includes bibliographical references (leaves 488-508).

Thesis--Wisconsin. / Vita. Includes bibliographical references (leaves 359-388).

Thesis (D. Min.)--Gordon-Conwell Theological Seminary, Charlotte, NC, 2004. / Abstract and vita. This is an electronic reproduction of TREN, #068-0480. Includes bibliographical references (leaves 488-508).

Neste estudo foram analisados 40 países para o período mais longo disponível no IFS, através do teste de cointegração de Johansen (1995) e Vetores de Correção de Erro (VEC) para explorar as evidências sobre a capacidade de hedge dos ativos acionários com relação à inflação. Além disso, incluiu-se um teste de cointegração com quebra estrutural a fim de testar a relação entre as séries que não cointegraram através do teste principal de Johansen (1995). Cabe ressaltar que, ao contrário dos artigos que analisam as variáveis em diferença, ao considerarmos as variáveis em nível, um equilibrio de longo prazo entre estas foi encontrado, e mesmo que o retorno ao equilíbrio seja lento, ele existe e, após um periodo suficientemente longo, ambas as variáveis retornarão ao equilíbrio de longo prazo. Além disso, o equilíbrio de longo prazo encontrado para a maioria dos países decorreu do teste sem a inclusão de quebra estrutural. Assim, a relação de longo prazo entre as variáveis permanece estável para 29 países, indicando que choques reais ou monetários, mesmo permanentes, não são capazes de afetar a dinâmica entre estas variáveis. / This study analyses 40 countries for the longest sample available at IFS, through the cointegration test of Johansen (1995) and Vector Error Correction Models (VECM), in order to explore the evidences concerning the stock assets capability of hedging inflation. Besides, this paper includes a cointegration test with structural break in order to test the long run relationship between the series of countries that did not cointegrate using the Johansen (1995) test. We can’t stress enough that, contrary to the other studies that use variables in difference, when we consider them in level a long run relationship arrises, and even though the return to equilibrium is slow, it exists and after a sufficiently long period, both variables will reach a long run equilibrium. Beyond that, a long run relationship was found for most countries before considering the existance of a structural break. Hence, the long run relationship remains stable for 29 countries, indicating that any real or monetary shocks, even those permanent, did not affect the long run dinamic between stock prices and goods prices.