Avaliou-se o desempenho de um modelo numérico de previsão do tempo (GFS - Global Forecast System – antigo AVN – AViatioN model - do Centro Nacional para Previsão Ambiental – NCEP) no prognóstico de variáveis meteorológicas temperatura, déficit de pressão de vapor do ar, saldo de radiação e velocidade do vento, e da evapotranspiração de referência calculada pelos métodos de Thornthwaite (1948) e de Penman-Monteith (Allen et al., 1998). O desempenho foi avaliado por comparação com dados provenientes de uma estação meteorológica, situada em Piracicaba, São Paulo. A temperatura e o déficit de pressão de vapor do ar foram os elementos melhor prognosticados, com desempenho "muito bom" e "bom", de acordo com o índice de desempenho proposto por Camargo e Sentelhas (1997), para no máximo quatro e três dia de antecedência, respectivamente, durante o período seco. Para o período úmido, somente o prognóstico do déficit de pressão de vapor do ar para o primeiro dia mostrou-se "bom". Os prognósticos de saldo de radiação e velocidade do vento foram ruins para ambos os períodos. Em decorrência do bom desempenho do modelo para prognosticar a temperatura, verificou-se que a estimativa de ETo pelo método de Thornthwaite teve boa concordância com o calculado a partir dos dados da estação meteorológica, com antecedência de até três dias para o período seco. Para o úmido, este fato foi observado apenas para o primeiro dia de antecedência. A concordância entre os valores estimados pelo modelo e a partir da estação para o método de Penman-Monteith foi muito baixa, em conseqüência do desempenho do modelo de previsão do tempo em prognosticar o saldo de radiação e a velocidade do vento. / The performance of a numeric weather forecast model (GFS- Forecast System, former AVN - AvatioN model, National Center for Environmental Prediction-NCEP) was evaluated for predicting weather variables, like air temperature and vapor pressure deficit, net radiation and wind speed, as well as reference evapotranspiration calculated by Thornthwaite (1948) and Penman-Monteith (Allen et al., 1948) methods, by the comparison with data obtained by an automatic weather station, in Piracicaba, State of São Paulo, Brazil. Temperature and vapor pressure deficit were the variables predicted with the best accuracy, with a "very good" and "good" performance, according to the index of confidence proposed by Camargo and Sentelhas (1997), for the maximum of four and three days in advance, respectively, during the dry season. For the wet season, only vapor pressure deficit was predicted with a "good" performance of the model. The predictions of net radiation and wind speed were very poor for both seasons. As the weather forecast model predicted temperature well, ETo estimated by Thornthwaite method showed a good agreement with ETo values estimated by observed data from the weather station, with till three days in advance for the dry season. For the wet season, such agreement was observed just for one day in advance. When ETo estimated by Penman-Monteith method with data from the weather forecast model and from weather station were compared any agreement was observed, which was caused by the poor performance of the numeric weather forecast model to predict net radiation and wind speed.

Usar ativos financeiros para extrair as expectativas de mercado para algumas variáveis macroeconômicas é uma prática comum na literatura de Macro-Finanças. Nessa dissertação utilizamos títulos brasileiros para extrairmos as expectativas tanto do câmbio quanto da inflação com o uso de fatores latentes do tipo Nelson-Siegel. No primeiro capítulo desenvolvemos um modelo que tenta incorporar expectativas do mercado financeiro com os fundamentos macroeconômicos dessa variável. O modelo desenvolvido aqui difere dos modelos anteriores ao permitir volatilidades condicionais que parecem ser muito importantes no mercado cambial. Os resultados encontrados aqui indicam que os modelos com os fatores latentes e as variáveis macroeconômicas tem um poder de previsão melhor do que os modelos puramente macroeconômicos. Além disso, parece haver uma relação entre as variáveis macroeconômicas e a curva de diferencial de juros entre os países. Já no segundo capítulo utilizamos o diferencial entre rendimentos dos títulos reais e nominais usadas como preditores da inflação. O modelo aqui apresentado faz uma decomposição desse diferencial de juros, em prêmios de risco e inflação implícita usando um modelo paramétrico baseado em condições de não-arbitragem. As estimações da de inflação implícita do modelo se mostram estimadores não viesados da inflação futura para horizontes mais curtos e carregam informação para horizontes mais longos. Além disso, mostram resultados superiores que o uso somente do diferencial / Use financial assets to extract market expectations for some macroeconomic variables is a common practice in Macro-Finance literature. In this dissertation we use Brazilian securities to extract the expectations of both the exchange rate as inflation using Nelson- Siegel factors. In the first chapter we developed a model that incorporates these financial market expectations with macroeconomic variables, which are the foundations of this variable. The model developed here differs from previous models by allowing conditional volatilities that seem to be very important in the foreign exchange market. The study findings indicate that the models with latent factors and macroeconomic variables has better preditive power than purely macroeconomic models. In addition,indicates that there is a relationship between macroeconomic variables and the interest rate differential curve between countries. In the second chapter we use the spread between real and nominal bonds used as predictors of inflation. The model presented here is a decomposition of this interest differential in risk premiums and implied inflation using a parametric model based on no-arbitrage conditions. Estimates of implied inflation are non biased estimators of future inflation for shorter horizons and carry information over longer horizons. In addition, the implied inflation has superior results than that only using the differential

Avaliou-se o desempenho de um modelo numérico de previsão do tempo (GFS - Global Forecast System – antigo AVN – AViatioN model - do Centro Nacional para Previsão Ambiental – NCEP) no prognóstico de variáveis meteorológicas temperatura, déficit de pressão de vapor do ar, saldo de radiação e velocidade do vento, e da evapotranspiração de referência calculada pelos métodos de Thornthwaite (1948) e de Penman-Monteith (Allen et al., 1998). O desempenho foi avaliado por comparação com dados provenientes de uma estação meteorológica, situada em Piracicaba, São Paulo. A temperatura e o déficit de pressão de vapor do ar foram os elementos melhor prognosticados, com desempenho "muito bom" e "bom", de acordo com o índice de desempenho proposto por Camargo e Sentelhas (1997), para no máximo quatro e três dia de antecedência, respectivamente, durante o período seco. Para o período úmido, somente o prognóstico do déficit de pressão de vapor do ar para o primeiro dia mostrou-se "bom". Os prognósticos de saldo de radiação e velocidade do vento foram ruins para ambos os períodos. Em decorrência do bom desempenho do modelo para prognosticar a temperatura, verificou-se que a estimativa de ETo pelo método de Thornthwaite teve boa concordância com o calculado a partir dos dados da estação meteorológica, com antecedência de até três dias para o período seco. Para o úmido, este fato foi observado apenas para o primeiro dia de antecedência. A concordância entre os valores estimados pelo modelo e a partir da estação para o método de Penman-Monteith foi muito baixa, em conseqüência do desempenho do modelo de previsão do tempo em prognosticar o saldo de radiação e a velocidade do vento. / The performance of a numeric weather forecast model (GFS- Forecast System, former AVN - AvatioN model, National Center for Environmental Prediction-NCEP) was evaluated for predicting weather variables, like air temperature and vapor pressure deficit, net radiation and wind speed, as well as reference evapotranspiration calculated by Thornthwaite (1948) and Penman-Monteith (Allen et al., 1948) methods, by the comparison with data obtained by an automatic weather station, in Piracicaba, State of São Paulo, Brazil. Temperature and vapor pressure deficit were the variables predicted with the best accuracy, with a "very good" and "good" performance, according to the index of confidence proposed by Camargo and Sentelhas (1997), for the maximum of four and three days in advance, respectively, during the dry season. For the wet season, only vapor pressure deficit was predicted with a "good" performance of the model. The predictions of net radiation and wind speed were very poor for both seasons. As the weather forecast model predicted temperature well, ETo estimated by Thornthwaite method showed a good agreement with ETo values estimated by observed data from the weather station, with till three days in advance for the dry season. For the wet season, such agreement was observed just for one day in advance. When ETo estimated by Penman-Monteith method with data from the weather forecast model and from weather station were compared any agreement was observed, which was caused by the poor performance of the numeric weather forecast model to predict net radiation and wind speed.

Usar ativos financeiros para extrair as expectativas de mercado para algumas variáveis macroeconômicas é uma prática comum na literatura de Macro-Finanças. Nessa dissertação utilizamos títulos brasileiros para extrairmos as expectativas tanto do câmbio quanto da inflação com o uso de fatores latentes do tipo Nelson-Siegel. No primeiro capítulo desenvolvemos um modelo que tenta incorporar expectativas do mercado financeiro com os fundamentos macroeconômicos dessa variável. O modelo desenvolvido aqui difere dos modelos anteriores ao permitir volatilidades condicionais que parecem ser muito importantes no mercado cambial. Os resultados encontrados aqui indicam que os modelos com os fatores latentes e as variáveis macroeconômicas tem um poder de previsão melhor do que os modelos puramente macroeconômicos. Além disso, parece haver uma relação entre as variáveis macroeconômicas e a curva de diferencial de juros entre os países. Já no segundo capítulo utilizamos o diferencial entre rendimentos dos títulos reais e nominais usadas como preditores da inflação. O modelo aqui apresentado faz uma decomposição desse diferencial de juros, em prêmios de risco e inflação implícita usando um modelo paramétrico baseado em condições de não-arbitragem. As estimações da de inflação implícita do modelo se mostram estimadores não viesados da inflação futura para horizontes mais curtos e carregam informação para horizontes mais longos. Além disso, mostram resultados superiores que o uso somente do diferencial / Use financial assets to extract market expectations for some macroeconomic variables is a common practice in Macro-Finance literature. In this dissertation we use Brazilian securities to extract the expectations of both the exchange rate as inflation using Nelson- Siegel factors. In the first chapter we developed a model that incorporates these financial market expectations with macroeconomic variables, which are the foundations of this variable. The model developed here differs from previous models by allowing conditional volatilities that seem to be very important in the foreign exchange market. The study findings indicate that the models with latent factors and macroeconomic variables has better preditive power than purely macroeconomic models. In addition,indicates that there is a relationship between macroeconomic variables and the interest rate differential curve between countries. In the second chapter we use the spread between real and nominal bonds used as predictors of inflation. The model presented here is a decomposition of this interest differential in risk premiums and implied inflation using a parametric model based on no-arbitrage conditions. Estimates of implied inflation are non biased estimators of future inflation for shorter horizons and carry information over longer horizons. In addition, the implied inflation has superior results than that only using the differential

The forecasting of Eskom transmission electrical network demands is a complex task. The lack of historical data on some of the network components complicates this task even further. In this dissertation a model is suggested which will address all the requirements of the transmission system expansion engineers in terms of future loads and market trends. Suggestions are made with respect to ways of overcoming the lack of historical data, especially on the point loads, which is a key factor in modelling the electrical networks. A brief overview of the transmission electrical network layout is included to provide a better understanding of what is required from such a forecast. Lastly, some theory on multiple regression, neural networks and qualitative forecasting techniques is included, which will be of value for further model developments. / Computing / M. Sc. (Operations Research)

The forecasting of Eskom transmission electrical network demands is a complex task. The lack of historical data on some of the network components complicates this task even further. In this dissertation a model is suggested which will address all the requirements of the transmission system expansion engineers in terms of future loads and market trends. Suggestions are made with respect to ways of overcoming the lack of historical data, especially on the point loads, which is a key factor in modelling the electrical networks. A brief overview of the transmission electrical network layout is included to provide a better understanding of what is required from such a forecast. Lastly, some theory on multiple regression, neural networks and qualitative forecasting techniques is included, which will be of value for further model developments. / Computing / M. Sc. (Operations Research)

En la presente tesis se propone la implementación de un sistema de gestión de compras a inventarios para una empresa comercializadora de productos de tecnologías de la información y comunicación. Esto se debe a que su principal problema reside en los productos inmovilizados que presentan en el almacén. En el primer capítulo se apreciarán los conceptos relacionados a la administración y gestión de inventarios partiendo de la cadena de suministro y logística. A su vez el comportamiento de la demanda de estos. En el segundo capítulo se abarcará el diagnóstico del presente caso de estudio ya que para generar una propuesta se debe analizar primero dónde reside el problema dónde sus causas raíces significan que no hay pronósticos certeros y una cultura de orden en el almacén por lo que los productos no se ubican. Eso dará hincapié al tercer capítulo el cuál detallará cómo solucionar la problemática por medio de un análisis de un modelo de pronóstico más eficiente, en este caso el Syntetos y Boyland y como la metodología 5S de forma innovadora en sintonía con un modelo de Kanban con enfoque adaptativo a almacén permite ordenar esta situación y establecer un procedimiento de seguimiento a la mercadería. Esto se validará por un Piloto en el cuarto capítulo, realizado en dos meses, dónde se evidencian mejoras del índice de rotación de inventario y los costos logísticos asociados. Esto se reflejará en un impacto económico positivo de aumento al 66.26% de la utilidad neta diagnosticada. / In this thesis, the implementation of an inventory purchasing management system for a company that markets information and communication technology products is proposed. This is because their main problem resides in the immobilized products that they present in the warehouse. In the first chapter the concepts related to the administration and management of inventories starting from the supply chain and logistics will be appreciated. In turn, the behavior of the demand for these. In the second chapter, the diagnosis of the present case study will be covered, since to generate a proposal you must first analyze where the problem lies, where its root causes mean that there are no accurate forecasts and a culture of order in the warehouse, so the products are not located. That will emphasize the third chapter which will detail how to solve the problem through an analysis of a more efficient forecasting model, in this case the Syntetos and Boyland and how the 5S methodology is innovatively in tune with a Kanban model with focus Adaptive to warehouse allows to order this situation and establish a procedure for monitoring the merchandise. This will be validated by a Pilot in the fourth chapter, carried out in two months, where improvements in the inventory turnover rate and associated logistics costs are evident. This will be reflected in a positive economic impact of an increase to 66.26% of the diagnosed net profit. / Trabajo de Suficiencia Profesional