Made available in DSpace on 2014-06-12T17:35:33Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo6934_1.pdf: 1574537 bytes, checksum: 81f967298891df6d9586a0ac10d63505 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2006 / O presente trabalho de investigação teve como objetivos: a) rever o tratamento de Teoria da Informação dado ao tipo de substituição homofônica de Günther, b) propor seu aprimoramento, c) investigar a implementação prática da substituição homofônica, considerando que as probabilidades dos símbolos do texto-claro são números racionais. O conceito de Shannon de cripto-sistema fortemente ideal é enfocado neste estudo pelo fato de prover a motivação para o uso de qualquer tipo de substituição homofônica. A definição de substituição homofônica de comprimento variável é revista juntamente com a condição necessária e suficiente para tal substituição ser perfeita, isto é, para criar uma seqüência completamente aleatória. Algumas técnicas de substituição homofônica padrão assim como de subs-tituição homofônica com restrição foram analisadas, sendo introduzidas duas novas técnicas de substituição homofônica padrão que pertencem a uma classe denominada de Substituição Homofônica Símbolo-a-Símbolo. Uma técnica de substituição homofônica com restrição foi proposta, assim como uma solução alternativa para o problema clássico de geração de uma distribuição de probabilidade discreta uniforme usando duas ou mais moedas desbalanceadas por meio do uso de técnicas de substituição homofônica com restrição. Observa-se, então que as técnicas aqui introduzidas contribuem não só para a obtenção de cripto-sistemas simétricos mais resistentes à criptoanálise, como para a geração de números aleatórios, podendo ser utilizadas também em testes e simulações de sistemas de comunicações, assim como em outras aplicações computacionais

Submitted by Erika Demachki (erikademachki@gmail.com) on 2014-11-13T19:09:39Z No. of bitstreams: 2 Dissertação - Mateus Almeida de Freitas - 2013.pdf: 3394699 bytes, checksum: 961ba2541fd6132e82af00735f2bdb98 (MD5) license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) / Approved for entry into archive by Erika Demachki (erikademachki@gmail.com) on 2014-11-13T19:12:45Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação - Mateus Almeida de Freitas - 2013.pdf: 3394699 bytes, checksum: 961ba2541fd6132e82af00735f2bdb98 (MD5) license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-11-13T19:12:45Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação - Mateus Almeida de Freitas - 2013.pdf: 3394699 bytes, checksum: 961ba2541fd6132e82af00735f2bdb98 (MD5) license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Previous issue date: 2013-10-01 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / Historical Aspects of Theoretical and Lotteries begins with the historical context of gambling; shows examples of such games, such as launching a data or existing machines in casinos, brings Article 50 of Law 3688 of October 3, 1941 (which de nes what is considered gambling), shows curious facts involving games such as the construction of the GreatWall of China, starting around 221 BC, and was partly funded by lottery, said the beginning of the lotteries in Brasil, which occurs during the colonial period, more precisely in Minas Gerais. The paper also presents the evolution of the lotteries, 1784 until our present day and is two games o ered by lotteries Brazilian telling some stories. This work has a mathematical approach , with applications aimed at adds universe of lotteries, in particular two products o ered by the lotteries box: Mega-Sena and Quina. Two methods for generating random numbers present some applications to generate random sequences in simulation betting results. / Aspectos Históricos e Teóricos das Loterias inicia-se com o contexto histórico sobre jogos de azar; mostra exemplos de tais jogos, como o lançamento de um dado ou máquinas existentes em cassinos, traz o artigo 50 da lei 3.688 de 03 de outubro de 1941 (que de ne o que é considerado jogo de azar), mostra fatos curiosos envolvendo jogos, como a construção da Grande Muralha da China, iniciada por volta de 221 a.C., e que foi em parte nanciada por uma loteria; comenta o início das loterias no Brasil, que ocorre no período colonial, mais precisamente em Minas Gerais. O trabalho apresenta também a evolução das loterias, de 1784 até nossos dias atuais e trata de dois jogos oferecidos pelas loterias brasileiras contando um pouco de suas histórias. O presente trabalho tem um enfoque matemático, com aplicações de probabilidades voltadas ao universo das loterias federais, em especial de dois produtos ofertados pelas Loterias Caixa: a Mega-Sena e a Quina. Utilizando dois métodos de geração de números aleatórios apresentaremos algumas aplicações de geração de sequências aleatórias na simulação de resultados de apostas.

No mercado financeiro, a precificação de contratos complexos muitas vezes apoia-se em técnicas de simulação numérica. Estes métodos de precificação geralmente apresentam baixo desempenho devido ao grande custo computacional envolvido, o que dificulta a análise e a tomada de decisão por parte do trader. O objetivo deste trabalho é apresentar uma ferramenta de alto desempenho para a precificação de instrumentos financeiros baseados em simulações numéricas. A proposta é construir uma calculadora eficiente para a precificação de opções multivariadas baseada no método de Monte Carlo, utilizando a plataforma CUDA de programação paralela. Serão apresentados os conceitos matemáticos que embasam a precificação risco-neutra, tanto no contexto univariado quanto no multivariado. Após isso entraremos em detalhes sobre a implementação da simulação Monte Carlo e a arquitetura envolvida na plataforma CUDA. No final, apresentaremos os resultados obtidos comparando o tempo de execução dos algoritmos. / In the financial market, the pricing of complex contracts often relies on numerical simulation techniques. These pricing methods generally present poor performance due to the large computational cost involved, which makes it difficult for the trader to analyze and make decisions. The objective of this work is to present a high performance tool for the pricing of financial instruments based on numerical simulations. The proposal is to present an efficient calculator for the pricing of multivariate options based on the Monte Carlo method, using the parallel programming CUDA platform. The mathematical concepts underlying risk-neutral pricing, both in the univariate and in the multivariate context, will be presented. After this we will detail the implementation of the Monte Carlo simulation and the architecture involved in the CUDA platform. At the end, we will present the results obtained comparing the execution time of the algorithms.

No mercado financeiro, a precificação de contratos complexos muitas vezes apoia-se em técnicas de simulação numérica. Estes métodos de precificação geralmente apresentam baixo desempenho devido ao grande custo computacional envolvido, o que dificulta a análise e a tomada de decisão por parte do trader. O objetivo deste trabalho é apresentar uma ferramenta de alto desempenho para a precificação de instrumentos financeiros baseados em simulações numéricas. A proposta é construir uma calculadora eficiente para a precificação de opções multivariadas baseada no método de Monte Carlo, utilizando a plataforma CUDA de programação paralela. Serão apresentados os conceitos matemáticos que embasam a precificação risco-neutra, tanto no contexto univariado quanto no multivariado. Após isso entraremos em detalhes sobre a implementação da simulação Monte Carlo e a arquitetura envolvida na plataforma CUDA. No final, apresentaremos os resultados obtidos comparando o tempo de execução dos algoritmos. / In the financial market, the pricing of complex contracts often relies on numerical simulation techniques. These pricing methods generally present poor performance due to the large computational cost involved, which makes it difficult for the trader to analyze and make decisions. The objective of this work is to present a high performance tool for the pricing of financial instruments based on numerical simulations. The proposal is to present an efficient calculator for the pricing of multivariate options based on the Monte Carlo method, using the parallel programming CUDA platform. The mathematical concepts underlying risk-neutral pricing, both in the univariate and in the multivariate context, will be presented. After this we will detail the implementation of the Monte Carlo simulation and the architecture involved in the CUDA platform. At the end, we will present the results obtained comparing the execution time of the algorithms.

Submitted by Fabio Sobreira Campos da Costa (fabio.sobreira@ufpe.br) on 2017-07-11T13:06:08Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TeseJoseversaoCD.pdf: 2349040 bytes, checksum: f9cf2bfb304c798e864da4edd16e3a90 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-07-11T13:06:08Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TeseJoseversaoCD.pdf: 2349040 bytes, checksum: f9cf2bfb304c798e864da4edd16e3a90 (MD5) Previous issue date: 2016-02-26 / CNPQ / Geradores de números pseudo-aleatórios são amplamente utilizados em aplicações científicas e tecnológicas. Particularmente em criptografia, estes são empregados em sistemas de chave secreta, como geradores de sequências de cifragem. Neste trabalho, propomos algumas metodologias para o projeto destes geradores a partir de mapas caóticos. A primeira é baseada em duas técnicas: salto de amostras e discretização codificada variante no tempo. Mostra-se que o procedimento possui alta taxa de geração de bits por amostra caótica quando comparado com a codificação fixa no tempo, além de dispensar pós-processamento para melhoria de suas propriedades aleatórias. A outra metodologia utilizada é o emprego de sequências-m para eliminar a correlação residual na sequência codificada. A discretização variante no tempo apresenta uma característica de correlação bem definida que é aproveitada por um novo bloco de pós-processamento que utiliza sequências-m de menor complexidade linear que a metodologia anterior. Validam-se os métodos propostos empregando a bateria de teste NIST. / Random number generators are widely used in scientific and technological applications. Particularly in cryptography, they are used in secret-key systems, such as key sequence generators. In this work, we present two methodologies for the design of these generators from chaotic maps. The first one is based on two techniques: Skipping and time-varying coded discretization. We show that the proposed method has higher bit generation rate when compared to fixed-time coded discretization and dispenses post-processing in order to improve their random properties. Another methodology is the use of m-sequences to eliminate the residual correlation of the coded sequence. The time-varying coded discretization has a well-defined correlation characteristic that is exploited by a new block ofpost-processing using m-sequences that requires less memory than the previous methodology. The effectiveness of this procedure is verified through the NIST test.