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1	Une méthode d'inférence bayésienne pour les modèles espace-état affines faiblement identifiés appliquée à une stratégie d'arbitrage statistique de la dynamique de la structure à terme des taux d'intérêt Blais, Sébastien January 2009 (has links) Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal. Modèles de la structure à terme Dynamic term-structure models Filtre de Kalman kalman filter Prévisions bayésiennes Bayesian forecasts Identification faible Weak identification Sous-identification empirique Empirical under-identification Normalisation Normalization
2	Une méthode d'inférence bayésienne pour les modèles espace-état affines faiblement identifiés appliquée à une stratégie d'arbitrage statistique de la dynamique de la structure à terme des taux d'intérêt Blais, Sébastien January 2009 (has links) Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal Modèles de la structure à terme Dynamic term-structure models Filtre de Kalman kalman filter Prévisions bayésiennes Bayesian forecasts Identification faible Weak identification Sous-identification empirique Empirical under-identification Normalisation Normalization