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1	Unifying Gaussian Dynamic Term Structure Models from an HJM Perspective Li, H., Ye, Xiaoxia, Fu, F. 02 August 2016 (has links) No / We show that the unified HJM-based approach of constructing Gaussian dynamic term structure models developed by Li, Ye, and Yu (2016) nests most existing GDTSMs as special cases. We also discuss issues of interest rate derivatives pricing under this approach and using integration to construct Markov representations of HJM models.
2	A Unified HJM Approach to Non-Markov Gaussian Dynamic Term Structure Models: International Evidence Li, H., Ye, Xiaoxia, Yu, F. 28 July 2016 (has links) No / Motivated by an extensive literature showing that government bond yields exhibit a strong non-Markov property, in the sense that moving averages of long-lagged yields significantly improve the predictability of excess bond returns. We then develop a systematic approach of constructing non-Markov Gaussian dynamic term structure models (GDTSMs) under the Heath-Jarrow-Morton (HJM) framework. Compared to the current literature, our approach is more flexible and parsimonious, enabling us to estimate an economically significant non-Markov effect that helps predict excess bond returns both in-sample and out-of-sample.
3	Une méthode d'inférence bayésienne pour les modèles espace-état affines faiblement identifiés appliquée à une stratégie d'arbitrage statistique de la dynamique de la structure à terme des taux d'intérêt Blais, Sébastien January 2009 (has links) Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal. Modèles de la structure à terme Dynamic term-structure models Filtre de Kalman kalman filter Prévisions bayésiennes Bayesian forecasts Identification faible Weak identification Sous-identification empirique Empirical under-identification Normalisation Normalization
4	Une méthode d'inférence bayésienne pour les modèles espace-état affines faiblement identifiés appliquée à une stratégie d'arbitrage statistique de la dynamique de la structure à terme des taux d'intérêt Blais, Sébastien January 2009 (has links) Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal Modèles de la structure à terme Dynamic term-structure models Filtre de Kalman kalman filter Prévisions bayésiennes Bayesian forecasts Identification faible Weak identification Sous-identification empirique Empirical under-identification Normalisation Normalization

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